2021年初级银行从业资格考试《风险管理》黄金提分卷B

1.

某国家外汇储备中美元所占的比重较大，为了防止美元下跌带来损失，可以（）。

A. 卖出一部分美元，买入英镑、欧元等其他国际主要储备货币
B. 买入美元，卖出一部分英镑、欧元等其他国际主要储备货币
C. 买入美元，同时买入英镑、欧元等其他国际主要储备货币
D. 卖出一部分美元，同时卖出一部分英镑、欧元等其他国际主要储备货币

A B C D

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2.

商业银行计划推出A、B、C三种不同金融产品。预期在不同市场条件下，三种产品可能产生的收益率分别为5％、10％、15％，产生不同收益率的可能性如表1—2所示。

表1—2A、B、C产生不同收益率的可能性

初级风险管理,章节练习,风险管理基础

根据上表，商业银行如果以预期收益率作为决策依据，下列描述正确的是（）。

Ⅰ．A和B具有同样的预期收益水平

Ⅱ．A和B的预期收益率同为10％，C的预期收益率为11．25％

Ⅲ．C的预期收益水平最高，因此可以作为最佳选择

Ⅳ．A和B的组合是一种良好的风险转移策略

A. Ⅰ，Ⅲ
B. Ⅱ，Ⅲ
C. Ⅰ，Ⅳ
D. Ⅰ.Ⅱ

A B C D

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3.

某些资产的预期收益率Y的概率分布如表1—4所示，则其方差为（）。

表1—4随机变量Y的概率分布

初级风险管理,章节练习,风险管理基础

A. 2.16
B. 2.76
C. 3.16
D. 4.76

A B C D

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4.

法律风险是一种特殊类型的（）。

A. 声誉风险
B. 国别风险
C. 操作风险
D. 流动性风险

A B C D

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5.

外部人员的故意欺诈属于（）风险。

A. 不完善或有问题的内部程序
B. 系统缺陷
C. 人员因素
D. 外部事件

A B C D

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6.

（）是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。

A. 法律风险
B. 战略风险
C. 声誉风险
D. 操作风险

A B C D

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7.

（）作为商业银行的重要“无形资产”，必须设置严格的安全保障，确保能够长期、不间断地运行。

A. 完善的公司治理机构
B. 健全的内部控制机制
C. 有效的风险管理策略
D. 风险管理信息系统

A B C D

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8.

风险因素与风险管理复杂程度的关系是（）。

A. 风险因素考虑得越充分，风险管理就越容易
B. 风险因素越多，风险管理就越复杂，难度就越大
C. 风险管理流程越复杂，则会有效减少风险因素
D. 风险因素的多少同风险管理的复杂性的相关程度并不大

A B C D

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9.

（）负责建立识别、计量、监测并控制风险的程序和措施。

A. 董事会
B. 监事会
C. 股东大会
D. 高级管理层

A B C D

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10.

根据《商业银行资本管理办法（试行）》，商业银行的（）负责制定本行的风险偏好。

A. 董事会
B. 风险管理部门
C. 监事会
D. 风险管理委员会

A B C D

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11.

下列关于风险计量的说法中，错误的是（）。

A. 风险计量就是对单笔交易承担的风险进行计量
B. 风险计量可以基于专家经验
C. 风险计量采取定性、定量或者定性与定量相结合的方式
D. 准确的风险计量结果需要建立在卓越的风险模型基础之上

A B C D

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12.

下列关于商业银行的资产负债期限结构的说法，不正确的是（）。

A. 股票投资收益率的下降，会造成存款人资金转移，从而很可能会造成商业银行的流动性紧张
B. 在每周的最后几天、每月的最初几日或每年的节假日，商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求
C. 商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构
D. 商业银行在正常范围内的“借短贷长”的资产负债特点所引致的持有期缺口，是一种正常的、可控性较强的流动性风险

A B C D

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13.

假设商业银行A现持有一笔国债。研究部门预测市场利率在未来将上扬，国债价格有下跌的风险，银行A决定通过利率掉期来管理该笔国债的利率风险，并与交易对手B达成利率掉期协议，则A和B之间可以（）。

A. 银行A以浮动利率支付利息给B，B以固定利率支付利息给银行A
B. 银行A以固定利率支付利息给B，B以固定利率支付利息给银行A
C. 银行A以固定利率支付利息给B，B以浮动利率支付利息给银行A
D. 银行A以浮动利率支付利息给B，B以浮动利率支付利息给银行A

A B C D

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14.

用于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是（）。

A. 违约概率
B. 非预期损失
C. 预期损失
D. 风险价值

A B C D

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15.

对商业银行而言，下列情形中重新定价风险最大的是（）。

A. 以长期固定利率存款作为长期固定利率贷款的资金来源
B. 以短期存款作为长期固定利率贷款的资金来源
C. 以短期存款作为短期流动资金贷款的资金来源
D. 以短期存款作为长期浮动利率贷款的资金来源

A B C D

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16.

商业银行应当指定（）向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告。

A. 市场风险承担部门
B. 市场风险管理部门
C. 内部审计机构
D. 外部审计机构

A B C D

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17.

久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期和（）乘积的差额。

A. 收益率
B. 资产负债率
C. 现金率
D. 市场利率

A B C D

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18.

假如一家银行的外汇敞口头寸为：日元多头150，马克多头400，英镑多头250，法郎空头120，美元空头480。则用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为（）。

A. 200
B. 800
C. 1000
D. 1400

A B C D

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19.

关于久期分析，下列说法正确的是（）。

A. 如采用标准久期分析法，可以很好地反映期权性风险
B. 如采用标准久期分析法，不能反映基准风险
C. 久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响
D. 对于利率的大幅变动，久期分析的结果仍能保证准确性

A B C D

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20.

某商业银行在期末对企业客户评级进行分析时发现，年初被评为AA级的1000个客户中，年内发生违约的客户有5个，则下列表述中正确的是（）。

A. 该行AA级客户的违约频率为0.5％
B. 该行AA级客户的贷款不良率为0.5％
C. 该行AA级客户的违约概率为0.5％
D. 该行AA级客户的违约损失率为0.5％

A B C D

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21.

商业银行对集团法人客户进行信用风险分析时，对（）的分析判断至关重要。

A. 子公司的经营状况
B. 集团内关联交易
C. 高层人事安排
D. 资本来源

A B C D

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22.

下列关于集团法人客户信用风险特征的说法，错误的是（）。

A. 连环担保十分普遍
B. 内部关联交易频繁
C. 系统性风险较低
D. 贷后管理难度大

A B C D

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23.

假定一年期零息国债的无风险收益率为3％，1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10％，在发生违约的情况下，该债券价值的回收率为60％，则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为（）。

A. 8.3％
B. 7.3％
C. 9.5％
D. 10％

A B C D

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24.

表3—1是某商业银行当期贷款五级分类的迁徙矩阵。

表3—1

初级风险管理,章节练习,信用风险管理

已知期初正常类贷款余额500亿，关注类贷款余额40亿，次级类贷款余额20亿，可疑类贷款余额10亿，损失类贷款余额0，则该商业银行当期期末的不良贷款余额是（）亿。

A. 75
B. 84.5
C. 35
D. 81.3

A B C D

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25.

在针对单个客户进行限额管理时，商业银行对客户进行信用评级后，首要工作是判断客户的（）。

A. 最高债务承受额
B. 最低债务承受额
C. 平均债务承受额
D. 长期债务承受额

A B C D

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26.

商业银行向某客户提供一笔3年期的贷款1000万元。该客户在第1年的违约率是0．8％，第二年的违约率是1．4％，第三年的违约率是2．1％。假设客户违约后，银行的贷款将遭受全额损失。该笔贷款预计到期可收回的金额为（）。

A. 1455.00万元
B. 1455.41万元
C. 957.57万元
D. 960.26万元

A B C D

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27.

违约损失率的计算公式是（）。

A. LGD=1-回收率
B. LGD=1-回收率／2
C. LGD=1-回收率／3
D. LGD=1-回收率／4

A B C D

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28.

下列属于商业银行合格循环零售风险暴露的是（）。

A. 单笔不超过100万授信的个人信用卡
B. 某银行发放一笔50万，期限1年的微小企业贷款
C. 以汽车抵押而发放的30万信用卡专项分期付款
D. 某小企业以房产为抵押，申请的一笔200万期限一年的循环授信

A B C D

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29.

假定某银行2010会计年度结束时共有贷款200亿元，其中正常贷款150亿元，其共有一般准备8亿元，专项准备1亿元，特种准备1亿元，则其不良贷款拨备覆盖率约为（）。

A. 15％
B. 20％
C. 35％
D. 50％

A B C D

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30.

下列各项对商业银行风险预警程序的顺序描述，正确的是（）。

A. 风险分析→信用信息的收集和传递→风险处置→后评价
B. 风险分析→后评价→信用信息的收集和传递→风险处置
C. 信用信息的收集和传递→风险分析→风险处置→后评价
D. 信用信息的收集和传递→后评价→风险分析→风险处置

A B C D

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31.

关于采用信用衍生工具缓释信用风险需满足的要求，下列说法错误的是（）。

A. 信用保护购买者必须有权利和能力通知信用保护提供方信用事件的发生
B. 除非由于信用保护出售方的原因，否则合同规定的支付义务不可撤销
C. 在违约所规定的宽限期之前，基础债项不能支付并不导致信用衍生工具终止
D. 允许现金结算的信用衍生工具，应具备严格的评估程序，以便可靠地估计损失

A B C D

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32.

商业银行采用的定量分析方法主要是基于对_________和_________的分析。（）

A. 内部操作风险损失数据；外部操作风险损失数据
B. 内部操作风险损失数据；外部数据
C. 业务经营环境；外部数据
D. 业务经营环境；内部控制因素

A B C D

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33.

商业银行将部分企业贷款的贷前调查工作外包给专业调查机构，并根据该机构提供的调查报告，与某企业签订了一份长期抵押贷款合同。不久，经济形势恶化导致该企业出现违约行为，同时商业银行发现其抵押物价值严重贬损。在这起风险事件中，（）应当承担风险损失的最终责任。

A. 贷款审批人
B. 贷款企业
C. 专业调查机构
D. 商业银行

A B C D

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34.

下列关于商业银行业务外包的描述，最不恰当的是（）。

A. 银行原来承担的与外包服务有关的责任同时被转移
B. 选择外包服务提供者时要对其财务、信誉状况和独立程度进行评估
C. 一些关键流程和核心业务不应外包出去
D. 银行应了解和管理任何与外包有关的后续风险

A B C D

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35.

下列关于信用风险的说法，不正确的是（　　）。

A. 对大多数商业银行来说，贷款是最大、最明显的信用风险来源
B. 信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中
C. 对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视
D. 从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失

A B C D

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36.

假设下列银行贷款的债务人为同一客户，则这几种贷款中风险最大的是（　　）。

A. 贷款金额为2000万元且可收回率40％
B. 贷款金额为1000万元且无任何担保
C. 贷款金额为1100万元且有保证担保
D. 贷款金额为2200万元且可收回率为50％

A B C D

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37.

历史上曾多次发生银行工作人员违反公司规定私自操作给银行造成重大经济损失的事故，银行面临的这种风险属于（　　）。

A. 法律风险
B. 政策风险
C. 操作风险
D. 策略风险

A B C D

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38.

抵押权证、房产证丢失属于哪类因素引起的操作风险（　　）

A. 员工因素
B. 内部流程
C. 系统缺陷
D. 外部事件

A B C D

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39.

下列行为中，（　　）是由于银行内部流程而引发的操作风险。

A. 某银行运钞车在半路遭遇抢劫，损失500万元
B. 办理抵押贷款时，为做成业务，银行在抵押手续尚未办理完全时即发放了贷款
C. 某商业银行不恰当解除劳动合同
D. 银行员工王某联合无业人员张某，偷窃银行重要空白凭证

A B C D

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40.

（　　）并不消灭风险源，只是风险承担主体改变。

A. 风险转移
B. 风险规避
C. 风险分散
D. 风险对冲

A B C D

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41.

假设商业银行持有资产组合A，根据投资组合理论，下列哪种操作降低该组合风险的效果最差（）

A. 卖出50％资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为0的资产组合Y
B. 卖出50％资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为-0.5的资产组合Z
C. 卖出50％资产组合A，持有现金
D. 卖出50％资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为+0.8的资产组合X

A B C D

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42.

小张在出差之前要求公司为其投一份意外伤害险，小张的行为属于（　　）。

A. 风险规避
B. 损失控制
C. 风险自留
D. 风险转移

A B C D

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43.

下列各项指标中，（　　）可以反映资产收益率的波动性。

A. 概率
B. 标准差
C. 概率密度
D. 分布函数

A B C D

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44.

关于商业银行常用的风险规避策略，下列叙述不正确的是（）。

A. 采取授信额度
B. “收软付硬”、“借硬贷软”的币种选择原则
C. 设立非常有限的风险容忍度
D. 使用交易限额

A B C D

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45.

（　　）是指由于法律或者监管规定的变化，可能影响商业银行正常运营，或削弱其竞争能力、生存能力的风险。

A. 法律风险
B. 监管风险
C. 国别风险
D. 违规风险

A B C D

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46.

风险分散的原理是（　　）。

A. 两种资产之间的收益率变化完全正相关
B. 用标准差度量的加权组合资产的风险小于各资产风险的加权和
C. 用标准差度量的加权组合资产的风险大于各资产风险的加权和
D. 用标准差度量的加权组合资产的风险等于各资产风险的加权和

A B C D

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47.

根据商业银行风险管理的最佳实践，下列关于风险管理部门职能的描述，恰当的是（）。

A. 风险管理部门应当与业务部门保持相对独立
B. 风险管理部门应当全面负责风险管理策略的执行
C. 风险管理能力有限的商业银行可以将风险识别转移到其他部门
D. 风险管理部门应当承担风险管理的最终责任

A B C D

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48.

在风险偏好设置与实施过程中，需要注意的内容不包括（）。

A. 将风险偏好与战略规划有机结合
B. 向业务条线和分支机构传导
C. 持续地监测与报告
D. 充分考虑股东的期望

A B C D

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49.

下列关于商业银行高级管理层对市场风险管理职责的表述，错误的是（）。

A. 负责承担对市场风险管理的最终责任
B. 负责组织人力、物力、系统等资源有效地识别、计量、监测和控制市场风险
C. 及时掌握市场风险水平及其管理状况
D. 负责定期审查和监督执行市场风险管理政策、程序以及具体操作规程

A B C D

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50.

下列关于商业银行内部审计独立性的表述，错误的是（）。

A. 独立性要求内部审计人员不能把对其他事物的判断凌驾于对审计事物的判断之上
B. 独立性是指内部审计活动独立于他们所审查的活动之外
C. 内部审计部门在一个特定的组织中，享有经费、人事、内部管理、业务开展等方面的相对独立性
D. 审计人员在审计活动中不受任何来自外界的干扰，独立自主地开展审计工作

A B C D

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51.

我国规定，商业银行流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于（）。

A. 25％
B. 30％
C. 50％
D. 75％

A B C D

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52.

借人流动性是商业银行降低流动性风险的“最具风险”的方法，原因在于，借入资金时商业银行不得不在资金成本和（）之间做出艰难选择。

A. 流动性风险
B. 可获得性
C. 不可获性
D. 最终收益

A B C D

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53.

根据《商业银行资本管理办法(试行)》规定，市场风险资本计量范围包括（）。

A. 交易账户的利率风险和股票风险，交易账户和银行账户的汇率风险和商品风险等四大类别市场风险
B. 银行账户的利率风险和汇率风险，交易账户和银行账户的股票风险和商品风险等四大类别市场风险
C. 交易账户的利率风险和汇率风险，交易账户和银行账户的股票风险和商品风险等四大类别市场风险
D. 交易账户的汇率风险和商品风险，交易账户和银行账户的利率风险和股票风险四大类别市场风险

A B C D

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54.

某商业银行在95％置信区间、1天持有期的条件下，报告期内交易账户风险价值为660万元人民币，假设其他条件不变，如果置信区问提高至99％，则该银行交易账户的风险价值将（）。

A. 增加
B. 保持不变
C. 无法判断
D. 减小

A B C D

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55.

关于久期，下列论述不正确的是（）。

A. 久期缺口绝对值的大小与利率风险有明显联系
B. 久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高
C. 久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高
D. 久期分析能计量利率风险对银行经济价值的影响

A B C D

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56.

当市场资金紧张导致供需不平衡时，资金可能会出现期限短而收益率高、期限长而收益率低的情况，这种情况表现的是（）。

A. 波动收益率曲线
B. 反向收益率曲线
C. 正向收益率曲线
D. 水平收益率典线

A B C D

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57.

一家日本出口商向美国进口商出口了一批货物，预计1个月后收到1000万美元的货款，汇率为1美元=103日元。商业银行的研究部门预计1个月后日元可能会升值到1美元=100日元，因此建议该日本出口商（），以对冲风险。

A. 在103价位建立日元／美元的货币期货的多头头寸
B. 在103价位建立日元／美元的货币期货的空头头寸
C. 在100价位建立日元／美元的货币期货的多头头寸
D. 在100价位建立日元／美元的货币期货的空头头寸

A B C D

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58.

假设某商业银行的资产负债管理策略是：资产以中长期项目贷款为主，而负债以活期存款为主，则该银行负债所面临的最主要的市场风险是（）。

A. 期权性风险
B. 基准风险
C. 重新定价风险
D. 收益率曲线风险

A B C D

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59.

在市场风险管理过程中，由于利率、汇率等市场价格因素的频繁变动，（）一般不具有实质性意义。

A. 名义价值
B. 市场价值
C. 内在价值
D. 公允价值

A B C D

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60.

商品价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而给商业银行带来损失的风险。这里的商品不包括（）。

A. 小麦
B. 石油
C. 棉花
D. 黄金

A B C D

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61.

假设当前市场收益率曲线向上倾斜，如果预期收益率曲线变陡，则理性投资者首选的策略是（）。

A. 买人期限较长的金融产品
B. 买人期限较短的金融产品，同时卖出期限较长的金融产品
C. 卖出期限较短的金融产品
D. 同时买入卖出期限不同的金融产品

A B C D

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62.

下列关于VaR的描述，正确的是（）。

A. 风险价值与损失的任何特定事件相关
B. 风险价值是即将发生的真实损失
C. 风险价值是指可能发生的最大损失
D. 风险价值并非是指可能发生的最大损失

A B C D

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63.

（）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差一协方差、相关系数等。

A. 历史模拟法
B. 方差一协方差法
C. 压力测试法
D. 蒙特卡罗模拟法

A B C D

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64.

下列关于蒙特卡罗模拟法的表述错误的是（）。

A. 是一种结构化模拟的方法
B. 以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强
C. 考虑到了波动性随时间变化的情形
D. 模型风险较高，且较难实施，需要非常庞大的资源支持

A B C D

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65.

某商业银行的老客户经营利润大幅度提高，为了扩大生产，企业欲向该银行申请一笔流动资金贷款以购买设备和扩建仓库，该企业计划用一年的收入偿还贷款，则该贷款申请（）。

A. 不合理，因为企业会产生新的费用，导致利润率下降
B. 不合理，因为流动资金贷款不能用于长期投资
C. 合理，企业可以用利润来偿还贷款
D. 合理，流动资金贷款可以给银行带来利息收入

A B C D

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66.

客户信用评级是商业银行对客户__________的计量和评价，反映客户__________的大小。（）

A. 偿债能力和偿还意愿；道德风险
B. 偿债能力和偿还意愿；违约风险
C. 收入水平和偿债能力；违约风险
D. 收入水平和偿债能力；道德风险

A B C D

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67.

相对而言，下列受房地产行业价格波动影响小的行业是（）。

A. 水泥业
B. 钢铁业
C. 汽车业
D. 建筑业

A B C D

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68.

商业银行信用风险监测中，行业经营环境出现恶化的预警指标不包括（）。

A. 金融危机对行业发展产生影响
B. 行业产能明显过剩
C. 市场需求出现明显下降
D. 行业个别企业出现亏损

A B C D

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69.

借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2．5％，违约回收率为40％，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（）万。

A. 9
B. 1.5
C. 60
D. 8.5

A B C D

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70.

客户信用评级中，违约概率的估计包括哪两个层面（）

A. 单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率
B. 单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率
C. 某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率
D. 单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率

A B C D

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71.

下列关于信贷审批的说法，不正确的是（）。

A. 原有贷款的展期无须再次经过审批程序
B. 授信审批应当完全独立于贷款的营销和发放
C. 在进行信贷决策时，应当考虑衍生交易工具的信用风险
D. 在进行信贷决策时，商业银行应当对可能引发信用风险的借款人的所有风险暴露和债项做统一考虑和计量

A B C D

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72.

下列关于商业银行违约风险暴露的表述，正确的是（）。

A. 违约风险暴露应包括对客户的应收未收利息
B. 违约风险暴露应扣除相应的担保抵押资产
C. 违约风险暴露只包括对客户已发生的表内资产
D. 违约风险暴露只针对银行的表外资产

A B C D

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73.

良好的风险报告路径应采取（）。

A. 横向传送
B. 纵向报送
C. 直线传送
D. 纵向报送与横向传送相结合的矩阵式结构

A B C D

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74.

信用评分模型是商业银行分析借款人信用风险的主要方法之一，下列各模型不属于信用评分模型的是（）。

A. 死亡率模型
B. 1ogit模型
C. 线性概率模型
D. 线性辨别模型

A B C D

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75.

下列关于客户信用评级与债项评级的说法，正确的是（）。

A. 在某一时点，同一债务人可能有不同的客户信用评级
B. 在某一时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级
C. 客户信用评级主要针对客户的每笔具体债项进行评级
D. 债项评级是在假设客户尚未违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率

A B C D

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76.

下列各项中，（）不属于内部评级法初级法下合格保证的范围。

A. 主权、公共企业、多边开发银行
B. 外部评级在A-级及以上的法人
C. 内部评级的违约概率在B+级以上的组织
D. 虽然没有相应的外部评级，但内部评级的违约概率相当于外部评级A-级及以上水平的自然人

A B C D

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77.

关于商业银行资本的作用，下列叙述不正确的是（　　）。

A. 维持市场信心
B. 使银行免受损失
C. 提供融资
D. 限制业务过度扩张

A B C D

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78.

下列关于商业银行经济资本的描述，最恰当的是（　　）。

A. 经济资本主要用于应对风险资产可能遭受的灾难性损失
B. 科学的经济资本配置有助于优化业务和资产结构
C. 合理的经济资本的数量应当高于监管资本的要求
D. 越多的经济资本配置越有利于实现股东收益率最大化

A B C D

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79.

下列各项中，应列入商业银行二级资本的是（）。

A. 未分配利润
B. 二级资本工具及其溢价
C. 盈余公积
D. 一般风险准备

A B C D

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80.

从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发，银行资本的核心功能是（　　）。

A. 保护银行的正常经营
B. 为银行的注册提供资金
C. 吸收损失
D. 组织营业

A B C D

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81.

根据数据的来源不同，风险管理信息系统的风险数据可以分为（）。

A. 内部数据
B. 历史数据
C. 中间计量数据
D. 组合结果数据
E. 外部数据

A B C D E

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82.

盈利能力比率用来衡量管理层将销售收入转换成实际利润的效率，体现管理层控制费用并获得投资收益的能力，主要包括（）。

A. 净资产收益率
B. 销售毛利率
C. 总资产周转率
D. 资产净利率
E. 资产负债率

A B C D E

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83.

内部评级法的核心应用范围包括（）。

A. 信贷政策的制定
B. 授信审批
C. 限额设定
D. 贷款定价
E. 损失准备计提

A B C D E

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84.

Credit Portfolio View模型是目前国际银行业应用比较广泛的信用风险组合模型之一，关于该模型，下列说法正确的有（）。

A. Credit Metrics模型可以看做是该模型的一个补充
B. 计算非违约的转移概率时不使用历史数据
C. 它直接将转移概率与宏观因素的关系模型化
D. 在违约率计算上不使用历史数据
E. 比较适用于投机类型的借款人

A B C D E

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85.

全面性原则要求情景分析对当前面临的各种宏观情景因素和业务经营中的微观情景进行分析，其中宏观情景因素包括（）。

A. 经济
B. 社会
C. 人员
D. 法律
E. 流程

A B C D E

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86.

以下属于操作风险中外部事件因素的是（）。

A. 外部欺诈
B. 政治风险
C. 监管规定
D. 自然灾害
E. 恐怖威胁

A B C D E

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87.

下列哪些事件属于商业银行操作风险中的“人员因素”类别（　　）

A. 首席外汇交易员跳槽至另一家金融机构
B. 信贷审核人员协助隐瞒虚假信息并批准放贷
C. 理财业务人员因口头承诺客户固定收益而遭遇诉讼
D. 部分员工因长期处于不良工作环境导致健康受损
E. 资金交易员未经授权进行交易并造成损失

A B C D E

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88.

信用风险是商业银行面临的最重要的风险种类，下列关于信用风险的说法正确的有（　　）。

A. 信用风险具有非系统性风险的特征
B. 与市场风险相比，信用风险的观察数据较多
C. 对大多数商业银行来说，贷款是最主要的信用风险来源
D. 信用风险又被称为违约风险
E. 对基础金融产品而言，信用风险造成的损失最多是其债务的全部账面价值

A B C D E

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89.

商业银行的风险对冲可以分为（　　）。

A. 自我对冲
B. 一般对冲
C. 市场对冲
D. 特殊对冲
E. 内部对冲

A B C D E

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90.

下列对商业银行风险计量的理解，正确的有（）。

A. 风险模型开发所采用的数据源应当具有高度的真实性、准确性和充足性
B. 风险模型应当能够真实反映商业银行的风险状况
C. 应确保所开发的风险模型准确并长期有效
D. 深刻理解不同风险计量方法的优缺点，采用多种分析手段相互补充
E. 所采用的风险计量方法／模型越高级，计量出来的风险越准确

A B C D E

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91.

商业银行风险控制／缓释策略应当实现的目标主要有（）。

A. 监测各种可量化的关键风险指标
B. 满足不同职能部门对于风险状况的多样化需求
C. 风险控制／缓释策略应与商业银行的整体战略目标保持一致
D. 所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本／收益要求
E. 通过对风险诱因的分析，能够发现风险管理中存在的问题，并重新完善风险管理程序

A B C D E

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92.

在商业银行的流动性管理应急计划中应当包括（　　）等方面的内容。

A. 明确在危机情况下各部门的分工和应采取的措施
B. 弥补现金流量不足的工作程序
C. 如何维持良好的公共关系，树立积极的公众形象
D. 制定在危机情况下对资产和负债的处置措施
E. 如何处理与利益持有者之间的关系

A B C D E

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93.

在其他条件不变的情况下，某中小型商业银行的下列做法中，通常有助于降低该行流动性风险的做法有（）。

A. 将授信投放集中于房地产行业
B. 积极争揽中型、小型企业存款
C. 以大型企业的大额资金作为负债的主要来源
D. 以个人客户资金作为负债的主要来源
E. 在客户种类和资金到期日上适当均衡分布

A B C D E

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94.

商业银行保持合理的资产负债分布结构有助于降低流动性风险，下列做法恰当的有（）。

A. 制定适当的债务组合，与主要资金提供者建立稳健持久的关系
B. 适度分散客户种类和资金到期日
C. 关注贷款对象、时间跨度、还款周期等要素的分布结构
D. 保持合理的资金来源结构
E. 根据本行的业务特点持有合理的流动资产组合

A B C D E

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95.

商业银行对交易账户进行市值重估，通常采用的方法有（）。

A. 按照模型计值
B. 按照市场价格计值
C. 按照公允价值计值
D. 按照历史价值计值
E. 按照账面价值计值

A B C D E

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96.

下列关于收益率曲线的说法，正确的是（）。

A. 是市场对未来经济状况的判断
B. 是市场对当前经济状况的判断
C. 是对未来经济走势预期的结果
D. 是对通货膨胀预期的结果
E. 曲线形状与收益率之间没有直接关系

A B C D E

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97.

按照风险来源的不同，利率风险可以分为（）。

A. 重新定价风险
B. 股票价格风险
C. 基准风险
D. 收益率曲线风险
E. 流动性风险

A B C D E

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98.

下列关于缺口分析的理解正确的有（）。

A. 当某一时间段内的负债大于资产时，就产生了负缺口，即负债敏感型缺口
B. 某时间段的缺口乘以假定的利率变动，得出这一利率变动对净利息收入变动的大致影响
C. 缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法
D. 在正缺口情况下，市场利率上升会导致银行净利息收入下降
E. 在负缺口情况下，市场利率上升会导致银行净利息收入上升

A B C D E

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99.

《巴塞尔新资本协议》要求的客户评级必须具有（）的功能。

A. 能够有效区分违约客户，即不同信用等级的客户违约风险随信用等级的下降而呈加速上升的趋势
B. 能够有效防止违约风险
C. 能够准确量化客户违约风险，即能够估计各信用等级的违约概率
D. 能够有效抵补风险，以保证商业银行的正常经营
E. 将估计的违约概率与实际违约频率的误差控制在一定范围内

A B C D E

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100.

下列关于计量违约损失率的说法，正确的有（）。

A. 计量违约损失率的方法主要有市场价值法和回收现金流法
B. 可以通过市场上类似资产的信用价差和违约概率推算违约损失率
C. 无论是从资本监管的角度还是从商业银行内部管理的角度，计量违约损失率都是十分重要的
D. 对于存在抵押品的债务，在估计违约损失率时，必须考虑到抵押品的风险缓释效应
E. 计量违约损失率的方法主要有市场法和隐含市场法

A B C D E

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101.

经济资本对商业银行的管理有重要的意义，下列说法正确的有（）。

A. 经济资本有助于商业银行提高风险管理水平
B. 经济资本应与商业银行的整体风险水平成反比
C. 商业银行账面资本的数量应该不大于经济资本的数量
D. 经济资本是银行为未来资产的非预期损失而持有的资本金
E. 经济资本有助于商业银行制度科学的业绩评估体系

A B C D E

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102.

《有效风险偏好框架制定原则》规定的基本限额管理原则有( )。

A. 限额种类要覆盖风险偏好范围内的各类风险
B. 限额指标通常包括盈利、资本、流动性或其他相关指标
C. 强调集中度风险，包括全集团、业务条线或相关法人实体层面的重大风险集中度
D. 参考最佳市场实践，但不以同业标准或以监管要求作为限额标准
E. 参考最佳市场实践，以同业标准或以监管要求作为限额标准等

A B C D E

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103.

商业银行应当确保市场风险模型输入数据准确、完整、及时。模型输人数据可分为( )。

A. 市场数据
B. 交易数据
C. 头寸数据
D. 模型的假设和参数
E. 相关参考数据

A B C D E

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104.

银行业监督管理机构应当遵循()的原则。

A. 依法
B. 公开
C. 公正
D. 公平
E. 效率

A B C D E

标记纠错

105.

下列选项中，构成商业银行有效管理控制风险外部保障的要素包括()。

A. 市场约束
B. 市场准人
C. 外部审计
D. 监管部门监督检查
E. 信息披露

A B C D E

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106.

使用短边法计算银行的总敞口头寸为（　　）。

A. 70
B. 280
C. 350
D. 650

A B C D

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107.

财务报表分析主要是对（　　）进行分析。

A. 资产负债表
B. 人事安排表
C. 损益表
D. 产品优质率表
E. 现金流量表

A B C D E

标记纠错

108.

下列关于历史模拟法的说法，正确的有（　　）。

A. 是一种全值估计
B. 需要对市场因子的统计分布进行假定
C. 是一种参数方法
D. 无须分布假定
E. 反映风险因素统计规律

A B C D E

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109.

下列各项中，（　　）属于银行盈利能力监管指标。

A. 资本金收益率
B. 净利息收入率
C. 净业务收益率
D. 资产收益率
E. 非利息收入比率

A B C D E

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110.

目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型包括（　　）。

A. Credit Metrics模型
B. 死亡率模型
C. Credit Risk+模型
D. KPMG模型
E. Credit Portfo1io View模型

A B C D E

标记纠错

111.

下列哪些事件应当归属于商业银行操作风险中的“外部事件”类别（　　）

A. 客户采取化整为零的手段进行洗钱活动
B. 商业银行信息系统故障，导致大量业务信息丢失
C. 银行员工窃取客户账户资金
D. 被不法分子以大额假存单、假国债、假人民币等诈骗资金
E. 网上支付系统遭受黑客攻击，造成千万名用户的账户资料被盗

A B C D E

标记纠错

112.

商业银行可通过购买特定的保险加以缓释的操作风险包括（　　）。

A. 火灾
B. 内部盗窃
C. 外部欺诈
D. 设备瘫痪
E. 交易差错

A B C D E

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113.

商业银行定期对银行账户和交易账户进行压力测试的主要目的有（　　）。

A. 计算资产组合可能产生的最高收益
B. 识别和管理“尾部”风险对模型假设进行评估
C. 对市场风险VaR值的准确性进行验证
D. 分析资产组合在不同市场条件下可能产生的收益或损失
E. 协助银行制定改进措施

A B C D E

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114.

风险水平类指标主要包括（　　）。

A. 流动性风险指标
B. 正常贷款迁徙率
C. 信用风险指标
D. 市场风险指标
E. 操作风险指标

A B C D E

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115.

商业银行的资产负债期限结构是指在未来特定时段内，（　　）的构成状况。

A. 现金流人与现金流出
B. 长期资产数量与长期负债数量
C. 敏感性资产数量与敏感性负债数量
D. 到期资产与到期负债
E. 流动性资产数量与流动性负债数量

A B C D E

标记纠错

116.

现金流分为（　　）。

A. 经营活动的现金流
B. 投资活动的现金流
C. 融资活动的现金流
D. 休闲活动的现金流
E. 投机活动的现金流

A B C D E

标记纠错

117.

若此银行对待外汇风险的态度较为激进，计量总敞口头寸时主要考虑不同货币汇率的相关性，则银行使用的总敞口头寸应为（　　）。

A. -370
B. 280
C. 350
D. 370

A B C D

标记纠错

118.

如果上表中所示年份为2016年，按照2016年的央行备付金管理规定，下列表述正确的有（　　）。

A. 如果6月5日央行备付金账户透支额为-250亿元，则为违规
B. 6月5日央行备付金账户-30亿元不违规
C. 6月5日央行备付金账户-30亿元为透支违规
D. 按照央行的监管频度，上表中总行平均备付率应是按旬计算
E. 按照央行的监管濒度，上表中总行平均备付金是72.10亿元?

A B C D E

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119.

下列对商业银行流动性风险管理的方法中，能使商业银行形成合理的资金来源和资产负债分布结构，以获得稳定的、多样化的现金流量，降低流动性风险的方法有（　　）。

A. 制定适当的债务组合以及与主要的资金提供者建立稳健持久的关系，以维持资金来源的稳定性与多样化
B. 在日常经营中持有足够水平的流动资金，持有合理的流动资产组合，作为应付紧急融资的储备
C. 控制各类资金来源的合理比例，适度分散客户种类和资金到期日
D. 以同业负债、发行票据等这类性质的资金作为商业银行资金的主要来源，因为其资金来源更加分散
E. 制定风险集中限额，监测日常遵守的情况?

A B C D E

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120.

商业银行资本的作用包括()。

A. 为商业银行提供融资
B. 吸收和消化损失
C. 增强银行系统的稳定性
D. 维持市场信心
E. 为风险管理提供最根本的驱动力

A B C D E

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121.

信用风险是指由于人为错误、技术缺陷或不利的外部事件所造损失的风险。

正确错误

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122.

零容忍度风险指标只可以定性描述。

正确错误

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123.

商业银行规模越大、业务越复杂，则利用现金流分析法所获得的流动性风险状况的可信度越高。

正确错误

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124.

商业银行的流动性风险通常是信用、市场、操作等重要风险长期积聚、恶化的综合结果。

正确错误

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125.

流动性风险成因的复杂性决定了它可以是资产负债期限结构等不匹配等因素引发的直接风险。

正确错误

标记纠错

126.

流动性风险通常被认为是商业银行破产的直接原因。

正确错误

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127.

商业银行只有从整体层面认真规划、管理声誉风险，制定明确的运营规范、行为方式和道德标准，并切实贯彻和执行，才能有效管理和降低声誉风险。 ( )

正确错误

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128.

根据《贷款风险分类指引》等文件的规定，贷款分为正常、关注、次级、可疑和损失五类(后三类合称为不良货款)。 ( )

正确错误

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129.

关键风险指标监控的原则有：整体性、重要性、敏感性、可靠性和有效性原则。()

正确错误

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130.

商业银行个人信贷产品可以划分为个人住房按揭贷款和个人信用贷款。()

正确错误

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131.

实践表明，单一法人客户的各项周转率越高，盈利能力和偿债能力必然就越好。（　　）

正确错误

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132.

操作风险可以分为由人员、系统、流程和外部事件所引发的风险。（　　）

正确错误

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133.

贷款损失准备金率等于或大于不良贷款率，说明该行足额提取了拨付，风险较高。（　　）

正确错误

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134.

对于敏感性负债，商业银行应保持较强的流动性储备，通常为总额的30％。（　　）

正确错误

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135.

如果未来面临同样的本息还款的要求，在期望收益相等的条件下。收益波动性低的企业更容易违约，信用风险较大。（　　）

正确错误

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136.

自我评估运用的方法有流程分析法、情景模拟法、引导会议法、压力测试法和调查问卷法。（　　）

正确错误

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137.

当久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债价值影响越大，对其流动性的影响不大。（　　）

正确错误

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138.

交易账户包括为交易目的或对冲交易账户其他项目的风险而持有的金融工具和商品头寸。（　　）

正确错误

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139.

既存在于表内业务，又存在于表外业务，还存在于衍生产品交易中的风险是信用风险。（　　）

正确错误

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2021年初级银行从业资格考试《风险管理》黄金提分卷B

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