2021年初级银行从业资格考试《风险管理》点睛提分卷4

1.

大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临（　　）危机。

A. 流动性
B. 操作
C. 法律
D. 战略

A B C D

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2.

假设某商业银行的资产负债管理策略是：资产以中长期项目贷款为主，而负债以活期存款为主，则该银行负债所面临的最主要的市场风险是（）。

A. 期权性风险
B. 基准风险
C. 重新定价风险
D. 收益率曲线风险

A B C D

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3.

下列属于操作风险限额指标的是( )。

A. 国别风险敞口
B. 存贷比
C. 监管处罚率
D. 单一客户贷款集中度限额

A B C D

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4.

商业银行不能通过（　　）的途径了解个人借款人的资信状况。

A. 查询人民银行个人信用信息基础数据库
B. 查询税务部门个人客户信用记录
C. 从其他银行购买客户借款记录
D. 查询海关部门个人客户信用记录

A B C D

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5.

风险偏好是银行在实施其战略目标时准备承受的风险的水平的描述。这是( )对风险偏好的定义。

A. 渣打银行
B. 巴克莱银行
C. 汇丰银行
D. 瑞士银行

A B C D

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6.

非交易性外汇敞口可以进一步划分为( )。

A. 结构性敞口和非结构性敞口
B. 单币种敞口和非结构性敞口
C. 结构性敞口和单币种敞口
D. 单币种敞口和总敞口头寸

A B C D

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7.

董事会和高级管理层制定战略规划时，应当首先征询()的意见和建议。

A. 股东
B. 专家
C. 最大多数员工
D. 各职能部门

A B C D

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8.

由于商业银行类型不同，客户基础不同，其核心负债比例的中值或平均值也不同，一般来说，大型银行的中值在()左右。

A. 20％
B. 50％
C. 60％
D. 100％

A B C D

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9.

投资组合理论体现在()阶段。

A. 资产负债风险管理模式
B. 负债风险管理模式
C. 资产风险管理模式
D. 全面风险管理模式

A B C D

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10.

如果中央银行提升准备金率，银行的流动性将( )。

A. 增加
B. 减少
C. 不变
D. 无法确定

A B C D

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11.

下列关于声誉危机管理规划的说法中，正确的是( )。

A. 如今更加具有建设性的危机处理方法是“分清敌我”
B. 危机管理应当采用“辩护或否认”的对抗战略
C. 声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便为商业银行在危机情况下保全甚至提高声誉提供行动指南
D. 危机可能永远不会发生，所以声誉危机管理规划不能给商业银行创造附加价值

A B C D

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12.

考虑到短期流动性风险、中长期结构性风险和其他风险转化问题，商业银行至少应建立短期风险预警和中长期风险预警两类预警机制，其中中长期预警机制为( )级，短期预警机制为( )级。

A. 两；两
B. 两；三
C. 三；两
D. 三；三

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13.

用来衡量汇率变动对银行当期收益的影响的是( )。

A. 久期分析
B. 敏感性分析
C. 缺口分析
D. 外汇敞口分析

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14.

( )是指商业银行在从事的业务活动产生实质性损失之前，对所承担的风险进行价格补偿的策略性选择。

A. 风险转移
B. 风险补偿
C. 风险对冲
D. 风险规避

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15.

贷后管理的内容不包括( )。

A. 贷款定价
B. 信贷资金监控
C. 担保管理
D. 风险分类

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16.

下列各项中，应列入商业银行其他一级资本的是（）。

A. 未分配利润
B. 优先股及其溢价
C. 盈余公积
D. 实收资本

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17.

在评估基准日，自愿的买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值是（）。

A. 名义价值
B. 市场价值
C. 公允价值
D. 市值重估

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18.

银行以风险为本的监管使其能够通过对机构信息的收集、对业务和各类风险及风险管理程序的评估，能更好地了解机构的风险状况和管理素质，及早识别出即将形成的风险，具有( )。

A. 前瞻性
B. 计划性
C. 灵活性
D. 针对性

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19.

法人信贷业务操作风险控制的业务环节不包括()。

A. 评级授信
B. 贷前调查
C. 信贷审查
D. 账户开立

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20.

内部审计方面，商业银行至少应每（）年进行一次全面审计。

A. 二
B. 三
C. 四
D. 五

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21.

在银行监管实践中，（　　）贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，也是监管当局评价商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。

A. 资本充足率监管
B. 经济资本监管
C. 资本监管
D. 偿付能力指标监管

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22.

下列可能会对银行造成损失的事件中，不属于操作风险的是()。

A. 外部欺诈
B. 文件或合同缺陷
C. 声誉受损
D. 流程执行失败

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23.

违反就业、健康或安全方面的法律或协议，个人工伤赔付或者因歧视及差别待遇导致的损失事件是（　　）。

A. 外部欺诈事件
B. 内部欺诈事件
C. 就业制度和工作场所安全事件
D. 执行、交割和流程管理事件

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24.

巴塞尔委员会以（　　）方式把商业银行面临的风险分为八大类。

A. 损失结果
B. 风险事故
C. 风险发生的范围
D. 诱发风险的原因

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25.

商业银行的员工在工作中，自己意识不到缺乏必要的知识，按照自己认为正确而实际是错误的方式工作，属于()造成的损失。

A. 知识／技能匮乏
B. 失职违约
C. 核心雇员流失
D. 违反用工法

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26.

下列风险监测指标中，最能够反映商业银行审慎经营状况的是（　　）。

A. 预期损失率
B. 贷款损失准备充足率
C. 正常贷款迁徙率
D. 不良资产/贷款率

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27.

商业银行总的市场风险限额以及限额种类、结构应当提交()批准。

A. 董事会
B. 监事会
C. 股东大会
D. 风险管理部门

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28.

下列不属于资金业务流程的是()。

A. 前台交易
B. 中台风险管理
C. 后台结算／清算
D. 贷后管理

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29.

()作为商业银行的重要“无形资产”，必须设置严格的安全保障，确保系统能够长期、不间断地运行。

A. 风险数据加总
B. 风险偏好
C. 风险文化
D. 风险管理信息系统

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30.

下列关于风险管理部门的说法，正确的是（　　）。

A. 必须具备高度独立性
B. 具有完全的风险管理策略执行权
C. 风险管理部门又称风险管理委员会
D. 核心职能是做出经营或战略方面的决策并付诸实施

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31.

由商业银行总行对海外分行提供信用支持而引发的风险属于()。

A. 国家风险暴露
B. 跨境转移风险
C. 高压力风险事件
D. 内部操作风险

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32.

下列关于银行资本监管的说法中，错误的是()。

A. 资本监管是促使商业银行可持续发展的有效监管手段
B. 银行业是高杠杆、高风险的行业
C. 资本监管是银行宏观审慎监管的核心
D. 在现代银行体系中，对各类银行提出统一的最低资本要求，对降低银行之间的不公平竞争没有作用

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33.

下列选项没有体现资本监管重要性的是()。

A. 资本监管是审慎银行监管的核心
B. 资本监管是提升银行体系稳定性、维护银行业公平竞争的重要手段
C. 资本监管是促使商业银行可持续发展的有效监管手段
D. 资本监管可以规避各种信用风险

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34.

承担操作风险管理的最终责任的是（　　）。

A. 董事会及董事会风险管理委员会
B. 高管层及高管层风险管理委员会
C. 操作风险管理的牵头部门
D. 首席风险官

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35.

下列商业银行资产中，通常最具流动性的资产是（　　）。

A. 股票
B. 现金
C. 同业借款
D. 债券

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36.

商业银行的()直接参与本银行与信息科技运用有关的业务发展决策，确保信息科技战略符合银行的总体业务战略和信息科技风险管理策略。

A. 董事会
B. 高级管理层
C. 首席信息官
D. 信息科技部门

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37.

在对客户进行信用评级时，包括个人因素、资金用途因素、还款来源因素、保障因素和企业前景因素的，针对企业信用分析的专家系统是()。

A. 5As系统
B. 5Ps系统
C. CAMEL分析系统
D. 5Cs系统

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38.

监事会是商业银行的()。

A. 服务机构
B. 合作机构
C. 控制机构
D. 监督机构

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39.

下列商业银行利益相关者中，作为内部方，更关心银行收益问题的是()。

A. 债权人
B. 管理层
C. 监管机构
D. 信用评级机构

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40.

（　　）是指商业银行能够以合理成本通过各种负债工具及时获得零售或批发资金的能力。

A. 负债流动性
B. 表外流动性
C. 资产流动性
D. 表内流动性

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41.

在信用风险管理过程中，商业银行需要使用反映客户盈利能力、营运能力、资产流动性等情况的财务指标来进行客户信用风险识别，以下各财务比率不属于盈利能力指标的是（　　）。

A. 资产周转率
B. 总资产收益率
C. 销售净利润
D. 资本收益率

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42.

商业银行风险管理的核心要素不包括（　　）。

A. 价格确认
B. 降低风险
C. 技术支持
D. 模型创新

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43.

项目实施部门应定期向（）提交重大信息科技项目的进度报告，由其进行审核，进度报告应当包括计划的重大变更、关键人员或供应商的变更以及主要费用支出情况。

A. 董事会
B. 董事长
C. 总经理
D. 信息科技管理委员会

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44.

商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。下列()情况下，商业银行不需要调整战略规划。

A. 中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧
B. 房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期
C. 中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务
D. 客户的结构发生变化，提出新的需求

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45.

商业银行的()应当监督董事会和高级管理层在资本管理和资本计量高级管理办法方面的履职情况。

A. 股东大会
B. 董事会
C. 监事会
D. 董事长

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46.

现代商业银行的财务控制部门通常采取（　　）的方法，及时捕捉市场价格／价值的变化。

A. 每月参照市场定价
B. 每日参照市场定价
C. 每日财务报表定价
D. 每月财务报表定价

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47.

下列关于资产负债期限结构说法错误的是（　　）。

A. “借短贷长”是最常见的资产负债的期限错配情况
B. 商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求，特别是在每周的最后几天、每月的最初几日，每年的节假日
C. 商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构
D. 商业银行在正常范围内的“借短贷长”的资产负债结构特点所引起的持有期缺口，是一种不可控性的流动性风险

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48.

下列关于声誉风险管理的说法中，错误的是()。

A. 努力建设学习型组织不属于声誉风险管理体系
B. 声誉风险通常与信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险交叉存在、相互作用
C. 保持与媒体的良好接触有助于改善商业银行声誉管理
D. 声誉危机管理规划能够给商业银行创造附加值

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49.

下列关于操作风险的说法，不正确的是（　　）。

A. 由于疏忽、事故或自然灾害等事件造成实物资产的直接损坏或价值的减少是资产损失
B. 由于内部操作风险事件，导致商业银行未能履行应承担的责任造成对外的赔偿是对外赔偿
C. 因操作风险事件所遭受的监管部门或有权机关罚款及其他处罚是法律成本
D. 由于偷盗、欺诈、未经授权活动等操作风险事件所导致的资产账面价值直接减少是账面减值

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50.

在公允价值、名义价值、市场价值和内在价值四类价值中，在市场风险计量与监测的过程中，更具有实质意义的是（　　）。

A. 公允价值和预期价值
B. 市场价值和公允价值
C. 名义价值和市场价值
D. 内在价值和名义价值

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51.

以下（　　）不属于声誉风险管理的基本做法。

A. 明确董事会和高级管理层的责任
B. 建立清晰的声誉风险管理流程
C. 采取恰当的声誉风险管理方法
D. 无明确记载的危机处理流程

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52.

以下关于商业银行国家风险限额管理的表述，不恰当的是（　　）。

A. 国家风险暴露涵盖了一个国家的信用风险暴露、跨境转移风险以及高压力风险事件情景
B. 国家风险限额管理是基于对一个国家的综合评级
C. 国家风险限额一般至少一年重新检查一次
D. 国际先进银行通常对国家风险限额采取弹性管理

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53.

银行的审计部门应当至少每()一次对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确、可靠、充分和有效性进行独立的审查和评价。

A. 日
B. 月
C. 半年
D. 年

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54.

不确定条件下的投资组合理论的提出者是()。

A. 哈瑞?马科维茨
B. 威廉?夏普
C. 费雪?布莱克
D. 麦隆?斯科尔斯

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55.

与风险管理“三道防线”相呼应，前中后台分离体现了通过职责分工和流程安排形成的相互监督和制约的风险治理原则。下列关于前中后台的说法中，错误的是()。

A. 前台主要是市场营销部门，负责对公司类、机构类和个人类目标客户开展市场营销，推介金融服务方案
B. 前台主要是人力资源管理、稽核监督、业务处理、信息技术等支持保障部门
C. 中台主要是财务管理和风险管理部门，负责信用分析、贷款审核、风险评价控制等
D. 后台主要是人力资源管理、稽核监督、业务处理、信息技术等支持保障部门

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56.

下列关于风险的说法，正确的是（　　）。

A. 对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源
B. 信用风险只存在于传统的表内业务中，不存在于表外业务中
C. 对于衍生产品而言，对手违约造成的损失一般小于衍生产品的名义价值，因此其潜在风险可以忽略不计
D. 从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失

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57.

经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是（　　）。

A. RAROC=(收益-预期损失)÷非预期损失
B. RAROC=(收益-非预期损失)÷预期损失
C. RAROC=(非预期损失-预期损失)÷收益
D. RAROC=(预期损失-非预期损失)÷收益

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58.

久期缺口等于资产加权平均久期与负债加权平均久期和（　　）的乘积之差。

A. 资产负债率
B. 收益率
C. 指标利率
D. 市场利率

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59.

下列说法错误的是（　　）。

A. 在国内商业银行的管理中，流动性储备的最主要形式是分级流动性储备体系
B. 一级流动性备付包括超额备付金和库存现金
C. 二级流动性储备是建立专门的流动性投资组合
D. 银行将全部交易账户，部分持有待售组合，票据等资产划为二级流动性备付

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60.

()是资产负债表上银行总资产减去总负债后的剩余部分。

A. 账面资本
B. 监管资本
C. 经济资本
D. 实收资本

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61.

()是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，能够以合理成本及时获得充足资金，以满足资产增长或履行到期债务的能力。

A. 资产流动性
B. 负债流动性
C. 流动性
D. 流动性风险

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62.

通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由该（　　）承担未履行客户身份识别义务的责任。

A. 商业银行
B. 客户
C. 商业银行和客户
D. 中国银行业协会

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63.

某银行外汇敞口头寸为：欧元多头90，日元空头40，英镑空头60，瑞士法郎多头40，加拿大元空头20，澳元空头30，美元多头160，分别按累计总敞口头寸法、净总敞口头寸法和短边法三种方法计算的总敞口头寸中，最小的是（　　）。

A. 140
B. 150
C. 120
D. 230

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64.

在客户风险监测指标体系中，资产增长率属于()，资质等级属于()。

A. 基本面指标；财务指标
B. 财务指标；财务指标
C. 基本面指标；基本面指标
D. 财务指标；基本面指标

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65.

根据Credit Risk+模型，假设某贷款组合由100笔贷款组成，该组合的平均违约率为2％，E=2．72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为（　　）。

A. O.09
B. 0.08
C. 0.07
D. 0.06

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66.

信用评分模型对个人客户而言，可观察到的特征变量不包括（　　）。

A. 现金流量
B. 年龄
C. 资产
D. 收入

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67.

下列属于流动性最差的资产的是（　　）。

A. 现金
B. 活期存款
C. 无法出售的贷款
D. 股票

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68.

在风险管理实践中,商业银行通常将法律风险管理归属于（　　）管理范畴。

A. 声誉风险
B. 操作风险
C. 信用风险
D. 战略风险

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69.

商业银行的存贷比应当不高于()。

A. 75％
B. 100％
C. 150％
D. 200％

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70.

对于战略风险管理的理解，错误的是()。

A. 经济资本配置是战略风险管理的一个重要工具
B. 董事会和高级管理层负责制定商业银行最高级别的战略规划
C. 战略风险一经批准不得更改
D. 在评估战略风险时，应当首先由商业银行内部具有丰富经验的专家负责审核一些技术性较强的假设条件

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71.

新产品／业务因借款人或交易对手未按照约定履行义务从而可能使商业银行发生损失的风险是指（　　）。

A. 违规风险
B. 信用风险
C. 声誉风险
D. 操作风险

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72.

当商业银行遭遇大量存款客户的挤提行为时，会面临严重的（）。

A. 国家风险
B. 流动性风险
C. 市场风险
D. 操作风险

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73.

关于商业银行流动性风险与其他风险的相互作用关系，下列表述错误的是（　　）。

A. 流动性风险形成原因更复杂
B. 流动性风险涉及的范围更广
C. 流动性风险管理只需做好流动性安排
D. 流动性风险被视为多维的风险

A B C D

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74.

下列选项中，属于目前最恰当的声誉风险管理方法的是()。

A. 采取平等原则对待所有风险
B. 采用精确的定量分析方法
C. 按照风险大小，采取抓大放小的原则
D. 确保各类风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理

A B C D

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75.

风险偏好的维度包括资本类、收益类和特定风险类。下列属于资本类指标的是()。

A. 一级资本
B. 零容忍
C. 收益的波动水平
D. 相应置信水平下的经济资本

A B C D

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76.

某公司2015年销售收入为1亿元，销售成本为8000万元，2015年期初存货为450万元，2015年期末存货为550万元，则该公司2015年存货周转天数为（　　）天。

A. 19.8
B. 18.0
C. 16.0
D. 22.8

A B C D

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77.

下列关于即期净敞口头寸的说法，不正确的是（　　）。

A. 指计入资产负债表内的业务所形成的敞口头寸
B. 等于表内的即期资产减去即期负债
C. 包括变化较小的结构性资产或负债
D. 未到交割日的现货合约不属于即期净敞口头寸

A B C D

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78.

信息披露的形式不包括公众公司的（　　）。

A. 招股说明书
B. 财务报告
C. 上市公告书
D. 定期报告

A B C D

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79.

针对企业短期贷款，商业银行对其现金流量的分析应侧重于（　　）。

A. 未来经营活动的现金流量
B. 正常经营活动的现金流量
C. 融资能力
D. 投资能力

A B C D

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80.

下列属于情景分析范围中微观情景的是()。

A. 社会
B. 经济
C. 法律
D. 人员

A B C D

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81.

商业银行应当建立与全面风险管理相适应的管理信息系统体系，相关管理信息系统应具备的功能包括（）。

A. 支持各业务条线的风险计量和全行风险加总
B. 识别全行范围的集中度风险，以及信用风险、市场风险、流动性风险、声誉风险等各类风险相互作用产生的风险
C. 分析各类风险缓释工具在不同市场环境的作用和效果
D. 支持全行层面的压力测试工作，评估各种压力场景对全行及主要业务条线的影响
E. 具有适当灵活性，及时反映风险假设变化对风险评估和资本评估的影响

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82.

对国别风险应实行限额管理，应按（）等维度合理设定覆盖表内外项目的国别风险限额。

A. 区域
B. 风险程度
C. 国别
D. 风险类别
E. 自身风险偏好

A B C D E

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83.

下列属于外包管理中高级管理层的内容是（　　）。

A. 操作流程和内控制度
B. 确定外包管理团队职责，并对其行为进行有效监督
C. 审议批准本机构的外包范围及相关安排
D. 定期审阅本机构外包管理团队职责，并对其行为进行有效监督
E. 负责执行外包风险管理的政策、操作流程和内控制度

A B C D E

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84.

我国银行业信息披露管理的措施包括（　　）。

A. 明确披露原则
B. 完善管理法规
C. 改进银行会计准则
D. 强化表外信息披露
E. 落实监控制度

A B C D E

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85.

公正原则的内容有()。

A. 立法公正
B. 执法公正
C. 复议公正
D. 实体公正
E. 程序公正

A B C D E

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86.

以下对于期权价值的理解，正确的有()。

A. 期权的内在价值可能为负值
B. 期权的价值包括内在价值和时间价值两部分
C. 期权的价值可能与其时间价值相等
D. 期权的时间价值可能为零
E. 期权的价值在到期日当天，期权的价值等于其内在价值

A B C D E

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87.

风险监管的主要内容包括()。

A. 建立银行风险的识别、计量、评价和预警机制，建立风险评价的指标体系
B. 建立高风险银行类金融机构的判断和救助体系
C. 建立银行类金融机构市场退出机制及金融安全网
D. 建立应对支付危机的处置体系
E. 准备风险为本的现场检查

A B C D E

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88.

商业银行对交易账户进行市值重估，通常采用的方法有（　　）。

A. 盯市
B. 盯模
C. 按照成本价值计值
D. 按照历史价值计值
E. 按照账面价值计值

A B C D E

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89.

缺口分析的局限性是（　　）。

A. 只考虑了重新定价风险，未考虑基准风险
B. 未能反映利率变动对非利息收入和费用的影响
C. 忽略了同一时段内不同头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异
D. 忽略了各币种汇率变动的相关性
E. 只能反映利率变动的短期影响

A B C D E

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90.

从商业银行流动性的来源看，流动性可分为（　　）。

A. 资产流动性
B. 负债流动性
C. 表外流动性
D. 表内流动性
E. 净资产流动性

A B C D E

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91.

风险管理与商业银行经营的关系有（　　）。

A. 商业银行成为整个经济社会参与者用来转嫁风险的主要对象
B. 风险管理极大地改变了商业银行经营管理模式
C. 风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力
D. 风险管理能够为商业银行风险定价提供依据
E. 风险管理能够作为商业银行实施经营战略的手段

A B C D E

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92.

下列（　　）属于企业信用分析的5Cs系统的分析范围。

A. 品德
B. 资本
C. 还款能力
D. 抵押
E. 经营环境

A B C D E

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93.

商业银行应当要求单一法人客户提供基本资料，并对客户的身份证明、授信主体资格、财务状况的（　　）进行认真核对。

A. 准确性
B. 真实性
C. 有效性
D. 合法性
E. 效率性

A B C D E

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94.

现代商业银行管理最重要的两份报告是（　　）。

A. 每日资产负债表
B. 每日现金流量表
C. 每日宏观数据报告
D. 每日收益／损失表
E. 每日风险状况报告

A B C D E

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95.

新产品／业务风险管理原则包括（　　）。

A. 统一性原则
B. 全面性原则
C. 适应性原则
D. 有效性原则
E. 统筹性原则

A B C D E

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96.

信用风险的主要形式包括结算风险、违约风险。

考点：商业银行风险的主要类别

A. 个人住宅抵押贷款
B. 流动资金贷款
C. 个人零售贷款
D. 循环零售贷款
E. 大学生创业贷款

A B C D E

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97.

计算VaR的值的参数选择应注意的是（　　）。

A. VaR的计算涉及置信水平和持有期
B. 一般来讲，风险价值随置信水平和持有期的增大而减少
C. 如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平应该取低
D. 如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性
E. 如果资产组合变动频繁，则时间间隔应该长

A B C D E

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98.

按照马柯维茨理论的假设和结论，下列说法正确的有（　　）。

A. 市场上的投资者都是理性的
B. 市场上的投资者是风险中性的
C. 存在一个可以用均值和方差表示自己投资效用的均方效用函数
D. 无差异曲线与有效集的切点就是投资者的最优资产组合
E. 理性投资者可以获得自己所期望的最优资产组合

A B C D E

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99.

商业银行风险管理部门的说法不正确的是（　　）。

A. 风险管理部门的核心职能是风险信息的收集、分析和报告
B. 商业银行风险管理部门和风险管理委员会是相同的
C. 风险管理部门只具有非常有限的风险管理决策执行权
D. 商业银行风险管理部门具有高度的独立性
E. 商业银行风险管理部门隶属于高级管理层

A B C D E

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100.

信贷客户财务状况变化的风险预警信号包括（　　）。

A. 拖延支付利息，信用卡透支状况严重
B. 关键的人事变动
C. 业务性质改变
D. 存款账户余额下降
E. 主要产品供应商流失

A B C D E

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101.

下列属于商业银行面临的战略风险的有（　　）。

A. 技术风险
B. 信用风险
C. 竞争对手风险
D. 操作风险
E. 品牌风险

A B C D E

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102.

利率互换的主要作用包括（　　）。

A. 规避利率波动的风险
B. 降低生产成本
C. 交易双方可以降低各自的融资成本
D. 规避市场价格下跌
E. 有助于风险管理

A B C D E

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103.

操作风险可以分为由（　　）所引发的风险。

A. 技术
B. 系统
C. 流动性
D. 外部事件
E. 人员

A B C D E

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104.

操作风险评估准备包括（　　）三个步骤。

A. 准备
B. 评估
C. 确认
D. 报告
E. 提交

A B C D E

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105.

与单一法人客户相比，集团法人客户的信用风险具有以下明显特征：（　　）。

A. 内部关联交易频繁
B. 连环担保十分普遍
C. 真实财务状况难以掌握
D. 系统性风险较高
E. 风险识别和贷后管理难度大

A B C D E

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106.

当久期缺口为正值时，下列说法正确的是（　　）。

A. 资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积
B. 如果市场利率下降，资产与负债的价值都会增加
C. 如果市场利率下降，银行的市场价值将下跌
D. 如果市场利率上升，资产与负债的价值都会减少
E. 如果市场利率上升，银行的市场价值将增加

A B C D E

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107.

商业银行应当高度重视风险管理的原因（　　）。

A. 承担和管理风险是商业银行的基本职能
B. 风险管理从根本上改变了商业银行的经营模式
C. 风险管理能够为商业银行风险定价提供依据
D. 健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值
E. 风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力

A B C D E

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108.

中国银监会提出的银行监管的具体目标包括()。

A. 管风险、管法人、管内控、提高透明度
B. 通过审慎有效的监管，保护广大存款人和金融消费者的利益
C. 通过审慎有效的监管，增进市场信心
D. 通过金融、相关金融知识的宣传教育工作和相关信息的披露，增进公众对现代金融的了解
E. 努力减少金融犯罪，维护金融稳定

A B C D E

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109.

从贷款的会计核算方式，可分为（　　）。

A. 存量贷款证券化
B. 增量贷款证券化
C. 表内贷款证券化
D. 表外贷款证券化
E. 资产支持证券

A B C D E

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110.

以下哪些是声誉风险管理中应强调的内容（　　）。

A. 明确商业银行的战略愿景和价值理念
B. 有明确记载的声誉风险管理流程及政策
C. 深入理解不同利益持有者对自身的期望值
D. 有明确记载的危机处理／决策流程
E. 建设学习型组织

A B C D E

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111.

制定持续的风险识别和评估流程，确定信息科技中存在隐患的区域，评价风险对其业务的潜在影响，对风险进行排序，并确定风险防范措施及所需资源的优先级别包括（　　）。

A. 外包供应商
B. 产品供应商
C. 产品销售商
D. 服务商
E. 经销商

A B C D E

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112.

常用的事后控制方法有（　　）。

A. 风险转移
B. 风险定价
C. 风险资本重新分配
D. 风险缓释
E. 提高风险资本水平

A B C D E

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113.

商业银行操作风险报告的目的在于向高级管理层揭示以下信息：商业银行的主要风险源、整体风险状况、风险的发展趋势、将来值得关注的地方，其报告内容大致包括

（　　）。

A. 风险状况
B. 损失事件
C. 诱因及对策
D. 关键风险指标
E. 资本金水平

A B C D E

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114.

下列关于风险迁徙类指标说法正确的是（　　）。

A. 风险迁徙类指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率
B. 是衡量商业银行风险变化的程度
C. 属于动态指标
D. 表示为资产质量从本期到前期变化的比率
E. 属于静态指标

A B C D E

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115.

商业银行发现企业客户有下列（　　）行为／情况时，应当着重分析其是否属于某个关联方式和关联交易。

A. 进行价格、利率、租金及付款等条件异常的交易
B. 易货交易
C. 进行实质与形式不符的交易
D. 发生处理方式异常的交易
E. 进行明显缺乏商业理由的交易

A B C D E

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116.

战略风险来自（　　）。

A. 商业银行战略目标缺乏整体兼容性
B. 商业银行经营目标不能按时实现
C. 为实现战略目标而制定的经营战略存在缺陷
D. 为实现目标所需要的资源匮乏
E. 整个战略实施过程的质量难以保证

A B C D E

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117.

下列关于风险的说法正确的是（　　）。

A. 信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量
B. 市场风险中利率风险尤为重要
C. 操作风险是指由于人为错误、技术缺陷或不利的外部事件所造成损失的风险
D. 流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险
E. 国家风险发生在国际经济金融活动中，在同一个国家范围内的经济金融活动不存在国家风险

A B C D E

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118.

贷款重组可以采取的措施有（　　）。

A. 减少贷款额度
B. 调整贷款利率
C. 增加控制措施
D. 调整信贷产品
E. 调整信贷业务的期限

A B C D E

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119.

业务连续性管理应符合的要求是（　　）。

A. 评估因意外事件导致其业务运行中断的可能性及其影响
B. 采取系统恢复和双机热备处理等措施降低业务中断的可能性，并通过应急安排和保险等方式降低影响
C. 建立维持其运营连续性策略的文档，并制定对策略的充分性和有效性进行检查和沟通的计划
D. 业务连续性计划应由信息科技风险管理部门或信息科技管理委员会确认
E. 年度应急演练结果应由信息科技风险管理部门或董事会确认

A B C D E

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120.

商业银行下列情形中，主要面临汇率风险的有（　　）。

A. 银行因对外币走势具有某种预期而持有的外币头寸
B. 为客户提供外汇交易服务时未能立EPCL平的外币头寸
C. 外币贷款的借款人出现违约行为
D. 外汇衍生产品的交易对手未能如期履行合约
E. 银行资产与负债之间的币种不匹配

A B C D E

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121.

风险识别／分析是全面风险管理、资本监管和经济资本配置得以有效实施的重要基础。（　　）

正确错误

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122.

与传统的专家判断法和信用评分模型相比，违约概率模型能够直接估计客户的违约概率。( )

正确错误

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123.

商业银行向关联方提供授信发生损失的，在3年内不得再向该关联方提供授信，但为减少该授信的损失，经商业银行董事会、未设立董事会的商业银行经营决策机构批准的除外。 ( )

正确错误

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124.

外部数据是从各个业务信息系统中抽取的，通过专业数据供应商所获得的数据。（　　）

正确错误

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125.

经济资本主要是用来抵御商业银行的预期损失的。()

正确错误

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126.

信息科技风险管理的目标是通过建立有效的机制，实现对商业银行信息科技风险的识别、计量、监测和控制，促进商业银行安全、持续、稳健运行，推动业务创新，提高信息技术使用水平，增强核心竞争力和可持续发展能力。()

正确错误

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127.

存贷比可以在一定程度上衡量银行以相对稳定的负债支持流动性较弱资产扩张的能力。()

正确错误

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128.

商业银行应当确保市场风险模型输入数据准确、完整、及时。()

正确错误

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129.

长期次级债务，是指原始期限最少在三年以上的次级债务。（　　）

正确错误

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130.

实践表明，单一法人客户的各项周转率越高，盈利能力和偿债能力必然就越好。（　　）

正确错误

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131.

在《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人贷款期违约概率与0．03％中的较高者。（　　）

正确错误

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132.

商业银行流动性风险管理的核心是尽可能地提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求的最佳风险—收益平衡点。（　　）

正确错误

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133.

声誉风险是一种多维风险。（　　）

正确错误

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134.

贷款组合内的各单笔贷款之间一般是相互独立的。()

正确错误

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135.

净稳定资金比率必须小于100％。()

正确错误

标记纠错

136.

在市场风险计量与监测的过程中，更具有实质意义的是名义价值。()

正确错误

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137.

原则上，限额体系和限额值设定后保持永远不变。()

正确错误

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138.

中国银行业监督管理委员会及其派出机构根据需要对外包活动进行非现场检查，采集外包活动过程中数据信息和相关资料，并将检查结果纳入对该机构的监管评级。()

正确错误

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139.

马柯维茨提出的均值方差模型描绘了资产组合选择的最基本、最完整的框架。（　　）

正确错误

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140.

商业银行管理战略是商业银行前进、发展的航标灯，指引商业银行的前进方向以及如何到达目的地。()

正确错误

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2021年初级银行从业资格考试《风险管理》点睛提分卷4

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