2019年初级银行从业资格考试《风险管理》真题精选2

1.

银行战略风险管理的主要作用是（）。

A. 提高银行的股东价值和银行知名度，保持银行的行业领先地位
B. 最大限度地避免经济损失，提高员工的业务熟练程度，提高银行知名度
C. 最大限度地避免经济损失，持久维护和提高商业银行的声誉和股东价值
D. 持久维护商业银行的声誉，提高员工的业务熟练程度，消除银行面临的市场风险

A B C D

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2.

假设商业银行A现持有一笔国债。研究部门预测市场利率在未来将上扬，国债价格有下跌的风险，银行A决定通过利率掉期来管理该笔国债的利率风险，并与交易对手B达成利率掉期协议，则A和B之间可以（）。

A. 银行A以浮动利率支付利息给B，B以固定利率支付利息给银行A
B. 银行A以固定利率支付利息给B，B以固定利率支付利息给银行A
C. 银行A以固定利率支付利息给B，B以浮动利率支付利息给银行A
D. 银行A以浮动利率支付利息给B，B以浮动利率支付利息给银行A

A B C D

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3.

商业银行应当指定（）向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告。

A. 市场风险承担部门
B. 市场风险管理部门
C. 内部审计机构
D. 外部审计机构

A B C D

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4.

资产组合的信用风险通常应（）单个资产信用风险的加总。

A. 大于
B. 小于
C. 等于
D. 无关

A B C D

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5.

下列不属于柜面业务环节的是（）。

A. 账户开立
B. 现金存取款
C. 柜员管理
D. 评级授信

A B C D

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6.

（）是指明知是毒品犯罪等七类上游犯罪的所得及其产生的收益，而通过各种方式掩饰、隐瞒其来源和性质的犯罪行为。

A. 违规风险
B. 反洗钱
C. 洗钱罪
D. 反洗钱管理

A B C D

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7.

在业务外包过程中，由于供应商工作人员的过错造成供应中断，引起银行部分支付业务无法正常运行而造成严重损失，此事件对应的操作风险成因是（）。

A. 违反内部流程
B. 人员因素
C. 外部事件
D. 系统缺陷

A B C D

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8.

下列（）不属于造成商业银行操作风险的外部因素。

A. 外部欺诈
B. 自然灾害
C. 行业竞争激烈
D. 交通事故

A B C D

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9.

外部的盗窃、抢劫行为属于（）事件。

A. 内部欺诈
B. 外部欺诈
C. 系统缺陷
D. 人员因素

A B C D

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10.

（）是指第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件。

A. 外部欺诈事件
B. 内部欺诈事件
C. 执行、交割和流程管理事件
D. 就业制度和工作场所安全事件

A B C D

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11.

抵押权证、房产证丢失属于（）因素引起的操作风险。

A. 员工因素
B. 内部流程
C. 系统缺陷
D. 外部事件

A B C D

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12.

下列风险都可能给商业银行造成经营困难，但导致商业银行破产的直接原因通常是（）。

A. 流动性风险
B. 操作风险
C. 战略风险
D. 信用风险

A B C D

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13.

目前，（）是我国商业银行面临的最重要的风险种类。

A. 信用风险
B. 市场风险
C. 操作风险
D. 声誉风险

A B C D

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14.

《巴塞尔新资本协议》认为（）包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。

A. 声誉风险
B. 国别风险
C. 法律风险
D. 流动性风险

A B C D

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15.

下列关于金融风险造成的损失的说法中，错误的是（）。

A. 金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失
B. 商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失
C. 商业银行通常依靠中央银行救助来应对非预期损失
D. 商业银行对于规模巨大的灾难性损失，一般需要通过保险手段来转移

A B C D

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16.

下列关于信用风险监测的说法中，正确的是（）。

A. 信用风险监测是一个静态的过程
B. 信用风险监测不包括对已发生风险产生的遗留风险的识别、分析
C. 信用监测不包括对合同条款的遵守情况的监测
D. 信用风险监测要跟踪已识别风险在整个授信周期内的发展变化情况

A B C D

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17.

下列未体现商业银行风险管理职能独立性的是（）。

A. 风险管理部门薪酬与业务条线收入挂钩
B. 风险管理部门具备足够的职权、资源以及与董事会进行直接沟通的渠道
C. 设置独立的风险管理部门
D. 风险管理部门以独立于业务部门的报告路线直接向高管层和董事会报告业务的风险状况

A B C D

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18.

下列关于商业银行高级管理层对市场风险管理职责的表述中，错误的是（）。

A. 负责承担对市场风险管理的最终责任
B. 负责制定市场风险管理政策
C. 及时掌握市场风险水平及其管理状况
D. 负责定期审查和监督执行市场风险管理政策、程序以及具体操作规程

A B C D

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19.

下列关于风险限额监测的说法中，错误的是（）。

A. 限额监测是为了检查银行的经营活动是否服从于限额，是否存在突破限额的现象
B. 限额监测的范围应该是全面的，包括银行的整体限额、组合分类的限额乃至单笔业务的限额
C. 限额监测作为风险监测的一部分，由董事会负责，并定期发布监测报告
D. 如果经营部门认为限额已不能满足业务发展而需要调整，应正式提出申请，风险管理部门对申请做出评估，如确需调整，则重新测算限额和经济资本，并在所授权限内对限额进行修正，超出授权的要提交上一级风险管理部门

A B C D

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20.

绩效考评应坚持（）的原则，应当统筹业务发展和风险防控，建立兼顾效益与风险、财务因素与非财务因素、当期成果与可持续发展的绩效考评指标体系。

A. 统筹兼顾
B. 公开透明
C. 综合平衡
D. 地域制衡

A B C D

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21.

商业银行下列部门中属于风险管理第二道防线的是（）。

A. 公司业务部门
B. 个人金融业务部门
C. 风险管理部门
D. 内部审计部门

A B C D

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22.

国别风险不同于商业银行所面临的一般风险。据此，下列表述中错误的是()。

A. 国别风险产生或存在于跨国的经济、金融和贸易活动中
B. 国别风险不可以转移
C. 国别风险是和国家主权密切相关的风险
D. 国别风险是由不可抗拒的国外风险因素造成的

A B C D

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23.

在商业银行国别风险管理中，借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇偿还其境外债务的风险，被称为（）。

A. 传染风险
B. 外汇风险
C. 转移风险
D. 政治风险

A B C D

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24.

在商业银行国别风险管理中，债务人因所在国发生政治冲突、政权更替、战争等情形，或者债务人资产被国有化或被征用而承受的风险是（）。

A. 主权风险
B. 转移风险
C. 政治风险
D. 货币风险

A B C D

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25.

重大风险暴露和高风险国家暴露应当至少()向董事会报告。

A. 每半年
B. 每季度
C. 每个月
D. 每年

A B C D

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26.

根据监管要求，商业银行的流动性比例应当不低于（）。

A. 25％
B. 50％
C. 30％
D. 20％

A B C D

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27.

下列关于流动性比例的叙述中，错误的是（）。

A. 流动性比例的计算公式为：流动性比例=(流动性资产余额／流动性负债余额)×100％
B. 商业银行的流动性比例应当不低于20％
C. 流动性比例可衡量银行短期(1个月)内流动性资产和流动性负债的匹配情况
D. 要求银行至少持有相当于流动性负债一定比例的流动性资产，以应对可能的流动性需要

A B C D

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28.

下列关于期限错配分析的叙述中，错误的是（）。

A. 资产负债的流动性除了与业务属性密切相关，同时也与业务期限密切相关
B. 银行往往用短期存款去支持长期的贷款，出现期限错配
C. 如果商业银行的资产和负债不能滚动，不产生新的业务，短期内到期负债多于短期内到期的资产会导致银行现金净流出，从而带来流动性风险
D. 期限错配的程度越小，潜在的流动性风险就越大

A B C D

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29.

商业银行应当通过系统化的管理方法降低声誉风险可能给商业银行造成的损失，据此对声誉风险管理的认识，最不恰当的是（）。

A. 商业银行面临的几乎所有风险都可能危及自身声誉
B. 声誉风险可以通过历史模拟法计量和监测
C. 所有员工都应当深入理解风险管理理念，恪守内部流程，减少可能造成声誉风险的因素
D. 有效的声誉风险管理是由资质的管理人员、高效的风险管理流程和现代信息技术共同作用的结果

A B C D

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30.

商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要，据此下列描述中，最不恰当的是（）。

A. 商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户／公众沟通的好时机
B. 商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验
C. 商业银行应当能够准确预测投诉／批评可能造成的风险损失及影响
D. 商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险

A B C D

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31.

对商业银行声誉风险进行有效管理的最佳做法是（）。

A. 声誉风险管理应全面覆盖商业银行的各种行为
B. 声誉风险管理应主要针对高管言行和理财产品
C. 声誉风险管理应主要针对高管言行和新闻媒体
D. 声誉风险管理应重在对银行内部控制制度建设

A B C D

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32.

下列不属于商业银行市场风险的是（）。

A. 结算风险
B. 汇率风险
C. 商品价格风险
D. 利率风险

A B C D

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33.

在商业银行市场风险管理中，久期通常用来衡量金融资产的价格对（）因素的敏感度。

A. 股票价格
B. 汇率
C. 商品价格
D. 利率

A B C D

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34.

下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析中，正确的是（）。

A. 久期缺口的绝对性越小，利率风险越高
B. 久期缺口与资产负债比率没有必然联系
C. 久期缺口的绝对值越大，利率风险越高
D. 久期缺口与利率风险没有必然联系

A B C D

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35.

下列关于久期分析的说法中，错误的是（）。

A. 久期分析是衡量利率变动对经济价值影响的唯一方法
B. 久期分析也称为持续期分析或期限弹性分析
C. 是对银行资产负债利率敏感度进行分析的重要方法
D. 一般而言，金融工具的到期日时间越长，则久期的绝对值越高

A B C D

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36.

假设某商业银行总资产为1000亿元，资产加权平均久期为6年，总负债900亿元，负债加权平均久期为5年，则该银行的资产负债久期缺口为（）年。

A. 1.5
B. -1.5
C. 1
D. -1

A B C D

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37.

下列关于公允价值、名义价值、市场价值的说法中，不恰当的是（）。

A. 在市场风险计量与监测的过程中，更具有实质意义的是市场价值和公允价值
B. 市场价值是指在评估基准日，通过自愿交易资产所获得的资产的未来价值
C. 与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括
D. 在大多数情况下，市场价值可以代表公允价值

A B C D

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38.

某银行外汇敞口头寸为：欧元多头90，日元空头40，英镑空头60，瑞士法郎多头40，加拿大元空头20，澳元空头30，美元多头160。分别按累计总敞口头寸法、净总敞口头寸法和短边法三种方法计算的总敞口头寸中，最小的是（）。

A. 120
B. 140
C. 290
D. 440

A B C D

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39.

某公司2008年销售收入为1亿元，销售成本为8000万元，2008年期初存货为450万元，2008年期末存货为550万元，则该公司2008年存货周转天数为（）天。

A. 19.8
B. 18.0
C. 16.0
D. 22.5

A B C D

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40.

客户信用分析中，下列关于现金流分析的说法中，正确的是（）。

A. 融资租赁所支付的现金属于经营活动现金流流出
B. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金属于经营活动现金流流入
C. 分得股利、利润或取得债券利息收入属于经营活动现金流流入
D. 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金属于融资活动现金流流出

A B C D

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41.

某商业银行上年度资产总额为5000亿元，负债总额为1000亿元。其资产负债率为（）。

A. 40％
B. 10％
C. 20％
D. 30％

A B C D

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42.

下列关于商业银行对借款人的信用风险因素的分析与判断中，明显错误的是（）。

A. 通常收益波动性大的企业在获得银行贷款方面比较困难
B. 资产负债比率对借款人违约概率的影响较大
C. 如果借款人过去总能及时、全额地偿还本金与利息，则其更容易或以较低的利率获得银行贷款
D. 在预期收益相等的条件下，收益波动性较低的企业更容易出现违约

A B C D

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43.

信用风险计量的方法不包括（）。

A. 专家判断法
B. 信用评分模型
C. 预测模型
D. 违约概率模型

A B C D

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44.

某银行2008年贷款应提准备为1100亿元，贷款损失准备充足率为80％，则贷款实际计提准备为（）亿元。

A. 880
B. 1375
C. 1100
D. 1000

A B C D

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45.

某银行期初可疑类贷款余额为40亿元，其中10亿元在期末成为损失类贷款，期间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少了15亿元，则该银行当期可疑类贷款迁徙率为（）。

A. 40.0％
B. 25.0％
C. 62.5％
D. 37.5％

A B C D

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46.

在客户风险监测指标体系中，资产增长率和资质等级分别属于（）。

A. 基本面指标和财务指标
B. 财务指标和财务指标
C. 基本面指标和基本面指标
D. 财务指标和基本面指标

A B C D

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47.

（）是巴塞尔委员会为应对贷款分类的周期性，引入的一个没有风险敏感性的指标。

A. 拨备覆盖率
B. 贷款拨备率
C. 贷款迁徙率
D. 不良贷款率

A B C D

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48.

在计提银行贷款损失准备时，专项准备是指（）。

A. 针对某一国家、地区、行业或某一类贷款风险计提的准备
B. 在利润分配中计提的一般风险准备
C. 根据全部贷款余额的一定比例计提的属于弥补尚未识别的可能性损失的准备
D. 根据《贷款风险分类指导原则》对贷款进行风险分类后，按每笔贷款损失的程度计提的用于弥补专项损失的准备

A B C D

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49.

某私营企业于2008年1月1日从某银行获得一笔3年期1000万元的抵押贷款，2008年12月30日，由于该企业财务状况恶化，出现了拖欠利息超过90天的违约行为。为降低损失，该银行与企业磋商进行贷款重组，则下述重组措施中最不可行的是（）。

A. 将该笔贷款期限延长半年
B. 给予企业10％的利率优惠
C. 允许企业贷款到期后一次性还本付息
D. 要求企业增加其董事长个人住房作为抵押品

A B C D

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50.

某商业银行资产总额为300亿元，风险加权资产总额为200亿元，资产风险暴露为250亿元，预期损失为4亿元，则该商业银行的预期损失率为（）。

A. 1.33％
B. 1.60％
C. 2.00％
D. 3.08％

A B C D

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51.

客户风险的内生变量指标中，公司治理结构和存货周转率分别属于（）。

A. 基本面指标和财务指标
B. 基本面指标和基本面指标
C. 财务指标和基本面指标
D. 财务指标和财务指标

A B C D

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52.

中国银行业监督管理委员会规定，商业银行杠杆率的监管标准是不低于()。

A. 5％
B. 3％
C. 4％
D. 6％

A B C D

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53.

商业银行在风险动态识别、评估的基础上，综合平衡成本与收益对每一个风险点有针对地制定风险防控措施，在新产品／业务推向市场前和投产后全面有效落实相应风险防控措施的过程指的是新产品／业务的()。

A. 风险识别
B. 风险评估
C. 风险控制
D. 风险反馈

A B C D

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54.

下列关于商业银行业务外包管理的说法中，错误的是()。

A. 商业银行外包管理的组织架构包括董事会、高级管理层及监事会
B. 董事会负责审议批准外包的战略发展规划
C. 高级管理层负责制定外包战略发展规划
D. 高级管理层负责制定外包风险管理的政策、操作流程和内控制度

A B C D

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55.

下列关于商业银行风险管理信息系统的表述中，最不恰当的是()。

A. 银行不同部门对风险数据的应用不同，因此允许不同业务部门采用的风险数据不一致
B. 与风险相关的系统流程设计应全面考虑前、中、后的相关部门的需求
C. 实现不同业务条线的风险数据和风险暴露的有效加总，是帮助银行准确了解自身风险状况的重要保障
D. 交易对手的风险预警信号不能及时到达结算部门是风险信息传导失效的表现之一

A B C D

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56.

人民银行对商业银行实施宏观审慎监管的核心工具是()。

A. 内部控制
B. 资本监管
C. 信息披露
D. 公司治理

A B C D

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57.

下列选项中，商业银行一线业务部门的操作风险管理职责为()。

A. 拟定本行操作风险管理政策、程序和具体的操作规程
B. 根据本行统一的操作风险管理评估方法，识别、监测本部门的操作风险
C. 协助其他部门识别、评估、监测、控制及流程操作风险
D. 建立适用于全行的操作风险基本控制标准

A B C D

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58.

当直接风险主体为空壳公司或SPV(特殊目的公司)，比如注册在开曼群岛、维京群岛等离岸金融或其他金融中心的客户，则其所在国家(地区)为()。

A. 离岸岛的主权所在国
B. 母公司注册所在地
C. 实际经营或管理机构所在国家(地区)
D. 注册所在地，即离岸金融中心或其他金融中心

A B C D

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59.

全球系统重要性金融机构的评估标准包括规模、关联性、复杂性、可替代性及全球活跃程度五大方面指标，我国第一家入选全球系统重要性银行的是()。

A. 中国银行
B. 中国建设银行
C. 中国农业银行
D. 中国工商银行

A B C D

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60.

根据当前监管要求，商业银行资本充足率中的风险加权资产覆盖范围包括()。

A. 信用风险、市场风险、操作风险
B. 信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险
C. 信用风险、流动性风险
D. 信用风险、市场风险

A B C D

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61.

风险文化的精神核心是()。

A. 风险管理理念
B. 知识
C. 制度
D. 内部控制

A B C D

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62.

对商业银行声誉风险进行有效管理的最佳做法是( )。

A. 声誉风险管理应主要针对高管言行和新闻媒体
B. 声誉风险管理应全面覆盖商业银行的各种行为
C. 声誉风险管理应主要针对高管言行和理财产品
D. 声誉风险管理应重点对银行内部控制制度建设

A B C D

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63.

商业银行过去筹集的资金由于受到内外部因素的影响而发生不规则波动，从而对商业银行的价值产生冲击并引发相关损失的可能性被称为()。

A. 资本折价风险
B. 负债流动性风险
C. 资产减值风险
D. 投资风险

A B C D

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64.

商业银行具有相同或相似属性业务风险敞口过大而表现出的风险为( )，该风险为流动性风险的主要诱因之一。

A. 战略风险
B. 集中度风险
C. 信用风险
D. 市场风险

A B C D

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65.

关于商业银行交易账户划分，下列表述中正确的是()。

A. 为执行客户买卖委托的代客业务而持有的头寸不属于交易账户
B. 交易账户包括为交易目的或对冲交易账户其他项目的风险而持有的金融工具和商品头寸
C. 交易账户业务必须采用盯市价格计量其公允价值
D. 为对冲商业银行表内和表外业务的风险而持有的金融工具和商品头寸属于交易账户

A B C D

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66.

多年来国内外银行危机的惨痛教训反复证明，()是导致银行危机的最主要原因。

A. 银行资产规模盲目扩张
B. 市场过度竞争
C. 监管不到位
D. 银行业务创新不足

A B C D

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67.

下列关于银行机构信息披露的说法中，错误的是()。

A. 银行机构的信息披露主要是会计信息披露
B. 银行机构的信息披露有利于社会大众及监管机构对银行的监督管理
C. 银行机构信息披露具体披露的内容和要求，可按安全性、流动性和效益性三个方面确定
D. 银行机构要真实/全面、及时、充分地进行信息披露，提高银行经营透明度

A B C D

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68.

下列对商业银行战略风险管理的认识中，最恰当的是()。

A. 战略风险管理短期内没有益处
B. 战略风险管理不需要配置资本
C. 战略风险管理是一项长期性战略投资、实施效果短期不能显现
D. 战略风险可能引起流动性风险、信用风险、市场风险

A B C D

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69.

下列关于商业银行信用风险内部评级体系验证的表述中，错误的是()。

A. 验证应评估风险参数量化的准确性、稳定性和审慎性
B. 验证的过程和结果应接受独立检查
C. 验证应是一个特殊的过程
D. 验证应当由监管当局进行

A B C D

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70.

在商业银行风险管理实践中，与信用风险、市场风险和操作风险相比，()的形成原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合性风险。

A. 法律风险
B. 国别风险
C. 利率风险
D. 流动性风险

A B C D

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71.

资本充足程度监管指标包括()。

A. 核心一级资本充足率、资本充足率和二级资本充足率
B. 核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率
C. 一级资本充足率、资本充足率和二级资本充足率
D. 一级资本充足率、资本充足率和风险加权资本率

A B C D

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72.

在计提银行贷款损失准备时，专项准备是指()。

A. 根据《贷款风险分类指导原则》对贷款进行风险分类后，按每笔贷款损失的程度计提的用于弥补专项损失的准备
B. 根据全部贷款余额的一定比例计提的用于弥补尚未识别的可能性损失的准备
C. 针对某一国家、地区、行业或某一类贷款风险计提的准备
D. 在利润分配中计提的一般风险准备

A B C D

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73.

《中华人民共和国银行业监督管理法》明确规定，银行业监督管理机构对银行业实施监督管理，应当遵循基本原则不包括( )。

A. 公开
B. 公正
C. 公平
D. 效率

A B C D

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74.

下列关于银行资产计价的说法中，错误的是()。

A. 交易账户中的项目通常只能按模型定价
B. 按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型，计算或推算出交易头寸的价值
C. 存贷款业务归入银行账户
D. 银行账户中的项目通常按历史成本计价

A B C D

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75.

( )是商业银行监管的首要环节，是保障银行机构稳健运行和金融体系安全的重要基础。

A. 监督检查
B. 市场准入
C. 最低资本充足率要求
D. 信息披露

A B C D

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76.

下列不属于商业银行操作风险关键风险指标的是()。

A. 利率变化频率
B. 每亿元资产损失率
C. 客户投诉次数、错误和遗漏的频率
D. 每万人案件发生率、百万元以上事件发生比率

A B C D

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77.

高利率水平表示中央银行正在实施紧缩的货币政策，从宏观的角度看，在该货币政策的影响下，通常会使()。

A. 潜在借款人的风险水平下降
B. 借款人承受较低的风险
C. 所有企业的履约程度有一定程度的提高
D. 所有企业的违约风险有一定程度的上升

A B C D

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78.

下列不属于商业银行风险管理发展阶段的是()。

A. 资产风险管理模式阶段
B. 负债风险管理模式阶段
C. 信用风险管理模式阶段
D. 全面风险管理模式阶段

A B C D

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79.

商业银行的()负责审查批准信息科技战略，确保其与银行的总体业务战略和重大策略相一致。

A. 高级管理层
B. 风险管理委员会
C. 董事会
D. 外包管理团队

A B C D

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80.

在正常市场条件下，下列资产负债匹配方式中，流动性风险最低的是()。

A. 负债以公司／机构存款为主，资产以中短期贷款为主
B. 负债以公司／机构存款为主，资产以中长期贷款为主
C. 负债以循环发行的短期债券为主，资产以中长期贷款为主
D. 负债以零售客户存款为主，资产以中短期贷款为主

A B C D

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81.

风险文化是商业银行在经营管理活动中逐步形成的（）。

A. 哲学
B. 公司治理原则
C. 内部控制体系
D. 风险管理理念
E. 价值观

A B C D E

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82.

商业银行在识别和分析贷款风险时，系统性风险因素包括（）。

A. 行业风险因素
B. 管理层风险因素
C. 区域风险因素
D. 企业产品销售风险因素
E. 宏观经济因素

A B C D E

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83.

从（）方面可以分析主要业务的操作风险点及其控制措施。

A. 柜面业务
B. 法人信贷业务
C. 个人信贷业务
D. 资金业务
E. 代理业务

A B C D E

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84.

在实践中，通常将金融风险可能造成的损失分为（）。

A. 重大损失
B. 一般损失
C. 非预期损失
D. 灾难性损失
E. 预期损失

A B C D E

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85.

根据监管规定，商业银行所面临的流动性风险分为（）。

A. 投资流动性风险
B. 项目流动性风险
C. 融资流动性风险
D. 机构流动性风险
E. 市场流动性风险

A B C D E

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86.

下列关于净稳定资金比率的叙述中，正确的是（）。

A. NSFR=（可用稳定资金／所需稳定资金）×100％
B. 净稳定资金比率定义为可用稳定资金与所需稳定资金之比，这个比率必须大于80％
C. 净稳定资金比例指标包含两部分内容：可用稳定资金（ASF）和所需稳定资金（RSF）
D. 可用稳定资金估算银行持续处于压力状态下，仍然有稳定的资金来源使银行持续经营和生存1年以上
E. 所需稳定资金估算在持续1年的流动性紧张环境中，无法通过自然到期、出售或抵押借款而变现的资产数量

A B C D E

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87.

下列关于我国商业银行流动性监管主要指标的描述中，正确的有（）。

A. 商业银行流动性覆盖率不低于150％
B. 商业银行流动性比例不低于25％
C. 商业银行的贷存比不高于75％
D. 商业银行的净稳定资金比例不低于100％
E. 商业银行的核心负债比不低于60％

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88.

商业银行声誉风险管理体系应包括（）。

A. 对声誉风险事件的有效管理
B. 有效的声誉风险管理制度
C. 有效的公司治理架构
D. 有效的声誉风险管理政策
E. 有效的声誉风险管理流程

A B C D E

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89.

下列（）是普遍认为的有助于改善银行声誉风险管理的最佳操作实践。

A. 制定危机管理规划
B. 从投诉和批评中积累早期预警经验
C. 确保及时处理投诉和批评
D. 增加对客户／公众的透明度
E. 保持与媒体的良好沟通

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90.

市场风险计量方法包括但不限于（）。

A. 缺口分析
B. 久期分析
C. 外汇敞口分析
D. 敏感性分析
E. 风险价值

A B C D E

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91.

总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险，一般的计算方法有（）。

A. 累计总敞口头寸法
B. 净总敞口头寸法
C. 短边法
D. 期权敞口头寸法
E. 远期净敞口头寸法

A B C D E

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92.

商业银行在识别和分析集团法人客户信用风险的过程中，应当（）。

A. 及时全面收集、调查、核实企业集团内客户及其关联方的授信记录
B. 授信工作人员应当尽职受理和调查评价
C. 授信工作人员应重点关注客户的注册资金、股权分布、股权占比的变更情况
D. 识别频率与额度授信周期应当保持一致
E. 对所有集团法人客户的构架图必须每年进行维护

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93.

单一法人客户信用风险识别中，对于中长期授信，要对()作出预测和分析。

A. 资金来源及使用情况
B. 预期资产负债情况
C. 损益情况
D. 项目建设进度
E. 营运计划

A B C D E

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94.

下列关于贷款分类的说法中，错误的有（）。

A. 综合考虑了客户信用风险因素和债项交易损失因素
B. 它实际上是根据预期损失对信贷资产进行评级
C. 主要用于贷后管理，更多地体现为事后评价
D. 通常仅考虑影响债项交易损失的特定风险因素，客户信用风险因素由客户评级完成
E. 可同时用于贷前审批、贷后管理，是对债项风险的一种预先判断

A B C D E

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95.

下列各项财务指标中，通常与企业信用评级成正相关的有()。

A. 销售利润率
B. 利息偿付比率
C. 资产负债率
D. 流动比率
E. 资产回报率

A B C D E

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96.

商业银行开发新产品／业务所面临的主要风险类型有()。

A. 声誉风险
B. 法律风险
C. 操作风险
D. 信用风险
E. 市场风险

A B C D E

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97.

银行监管的公开原则应当具有适当的透明度。公开原则主要有三个方面的内容包括()。

A. 监管立法和政策标准公开
B. 监管执法和行为标准公开
C. 行政复议的依据、标准、程序公开
D. 管理行为公开
E. 行政复议结果公开

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98.

下列属于商业银行压力测试基本作用的有()。

A. 支持内外部对风险偏好和改进措施的沟通交流
B. 评估银行盈利能力、资本水平和流动性承受压力事件的能力
C. 对基于历史数据的计量模型进行补充。识别和管理“尾部”风险
D. 分析新产品或新业务带来的潜在风险
E. 前瞻性评估压力情境下的风险暴露，识别和定位业务的脆弱环节

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99.

商业银行应指定部门专门负责全行操作风险管理体系的建设和实施，内容包括()。

A. 协助其他部门缓释操作风险
B. 拟定操作风险管理政策
C. 建立全行操作风险报告程序
D. 拟定具体的操作规程和程序
E. 制定风险管理偏好

A B C D E

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100.

市场风险限额指标主要包括()。

A. 头寸限额
B. 风险价值限额
C. 止损限额
D. 敏感度限额
E. 期限限额

A B C D E

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101.

商业银行的风险偏好是董事长在考虑利益相关者期望、外部经营环境以及自身实际的基础上所确定的原意承担的风险水平。（）

正确错误

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102.

假定商业银行一笔信贷类资产国别敞口所属的国家为巴西，那么这笔信贷资产一定会受到巴西国别风险影响，但也有可能受其他国家国别风险的影响。（）

正确错误

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103.

商业银行国别评级结果主要作为国别限额设定、境外客户授信、贷款分类、国别准备金计提等的基础。（）

正确错误

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104.

商业银行应建立与自身业务性质、规模和复杂程度相适应的声誉风险管理体系。（）

正确错误

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105.

商业银行风险管理部负责制定商业银行的战略风险管理政策和操作流程，对战略风险管理的结果负有最终责任。（）

正确错误

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106.

商业银行资产的久期越长，其资产价值随利率变动的幅度越大，即利率风险越大。（）

正确错误

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107.

敏感性分析是指在保持其他条件不变的前提下，研究多因素变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响。（）

正确错误

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108.

商业银行贷款组合的总体信用风险通常大于单笔贷款信用风险的简单加总。()

正确错误

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109.

可疑类贷款是指在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然无法收回，或只能收回极少部分。（）

正确错误

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110.

流动性风险不是单一因素形成的，而是内外部多种因素综合作用或各种风险之间相互转换产生的结果。()

正确错误

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111.

与交易账户相对应，银行的其他业务归入银行账户，对于国内商业银行而言最典型的是存贷款业务，银行账户中的项目则通常按历史成本计价。()

正确错误

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112.

当商业银行扩大资产规模、增加利润的发展冲动与社会利益存在冲突时，就需要代表社会利益的监管机构对其加以约束，引导或强制其尽可能与社会利益保持基本一致。()

正确错误

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113.

新产品／业务风险管理是指商业银行产品主管部门在新产品／业务立项申请、需求设计、技术开发、测试投产等各环节，运用定量或定性方法对新产品／业务进行风险识别、评估和控制，并由风险管理等部门进行风险审查和监管管理的过程。()

正确错误

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114.

商业银行设定风险限额的主要目的是将风险承担行为控制在风险偏好之内。()

正确错误

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115.

银行划分银行账户和交易账户，是准确计算市场风险监管资本的基础。()

正确错误

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116.

商业银行外包管理的组织架构包括董事会、高级管理层及风险管理委员会。()

正确错误

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117.

新产品／业务风险管理是指商业银行产品主管部门在新产品／业务立项申请、需求设计、技术开发、测试投产等各环节，运用定量或定性方法对新产品／业务进行风险识别、评估和控制，并由风险管理部门进行风险审查和监督管理的过程。()

正确错误

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118.

风险管理应贯穿于商业银行各项业务的始终，每个部门、每位员工都应当在风险管理过程中发挥重要作用。()

正确错误

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119.

随着汇率波动率的上升，货币价格发生较大升、降的机会随之增多，货币买方期权和卖方期权的价值也相应增加。()

正确错误

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120.

《巴塞尔新资本协议》规定，国际活跃银行的核心资本充足率不得低于8％。()

正确错误

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2019年初级银行从业资格考试《风险管理》真题精选2

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