2012年上半年《风险管理》真题_在线做题-名校题库网

1.

保证银行稳健经营、安全运行的核心指标是（）。

A. 核心资本
B. 资本充足率
C. 附属资本
D. 风险加权资产

A B C D

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2.

某上市银行职员获知该银行正面临诉讼但外界尚不知情，消息一旦传出该银行股票价格很可能下跌，（）。

A. 该职员应当建议自己的朋友马上卖掉持有的该银行股票
B. 该职员应当向社会公众透露这个消息，以尽到信息披露的职责
C. 该职员可以卖掉自己持有的该银行的股票，但不能向其他人透露该消息
D. 该职员不能利用这个消息进行该银行股票的买卖，也不能将该信息透露给其他人

A B C D

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3.

《商业银行资本充足率管理办法》规定了市场风险资本要求涵盖的风险范围，其中不包括（）。

A. 交易账户中的利率风险和股票风险
B. 交易对手的违约风险
C. 全部的外汇风险
D. 全部的商品风险

A B C D

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4.

在分析单一法人客户的非财务因素时，在管理层风险方面不需要关注的是（）。

A. 某机械公司的管理层决策过程
B. 某文化公司王总经理的年龄
C. 某证券公司何副总的诚信度
D. 某保险公司客户主管的素质

A B C D

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5.

对企业进行生产经营风险分析的时候，对国内企业来说，存在的最突出的问题是（）。

A. 经营管理不善
B. 企业产品质量不过硬
C. 企业职工知识水平偏低
D. 企业治理结构不完善

A B C D

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6.

关于风险救助，下列说法不正确的是（）。

A. 是针对有问题的银行机构采取的救助性措施
B. 其内容包括调整决策层和管理层、实施资产和债务重组等
C. 其措施可分为两类：一类是建议性或参考性措施，另一类是带有一定强制性或监控性的措施
D. 其目的是通过风险救助，改善银行机构经营状况，有效处置化解风险，防止风险进一步扩大和恶化

A B C D

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7.

良好的风险报告路径应采取（）。

A. 横向传送
B. 纵向报送
C. 直线传送
D. 纵向报送与横向传送相结合的矩阵式结构

A B C D

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8.

下列关于客户信用评级与债项评级的说法，正确的是（）。

A. 在某一时点，同一债务人可能有不同的客户信用评级
B. 在某一时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级
C. 客户信用评级主要针对客户的每笔具体债项进行评级
D. 债项评级是在假设客户尚未违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率

A B C D

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9.

流动性缺口是指（）。

A. 60天内到期的流动性资产减去60天内到期的流动性负债的差额
B. 60天内到期的流动性负债减去60天内到期的流动性资产的差额
C. 90天内到期的流动性资产减去90天内到期的流动性负债的差额
D. 90天内到期的流动性负债减去90天内到期的流动性资产的差额

A B C D

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10.

在认真总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上，中国银监会提出的监管理念是（）。

A. 管法人、管风险、管内控、提高透明度
B. 管股东、管风险、管效益、提高透明度
C. 管法人、管经营、管风险、提高透明度
D. 管股东、管经营、管内控、提高透明度

A B C D

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11.

在《商业银行风险监管核心指标》中，流动性比率为流动性资产余额与流动性负债余额之比，衡量商业银行流动性的总体水平，不得低于（）。

A. 15%
B. 25%
C. 35%
D. 45%

A B C D

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12.

高利率水平表示央行正在实施紧缩的货币政策。从宏观角度看，在该货币政策的影响下，（）。

A. 借款人的信用风险水平下降
B. 借款人承受较低的利率风险
C. 所有企业的履约能力有一定程度的提高
D. 所有企业的违约风险有一定程度的提高

A B C D

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13.

下列关于资本监管的说法，错误的是（）。

A. 商业银行的核心资本具备两个特征：一是应能够不受限制地用于冲销商业银行经营过程中的任何损失；二是随时可以动用
B. 按照《商业银行资本充足率管理办法》，商业银行资本充足率不得低于8%，核心资本充足率不得低于4%
C. 未分配利润属于核心资本
D. 少数股权属于附属资本

A B C D

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14.

( )对战略风险管理的结果负有最终责任。

A. 监事会
B. 股东大会
C. 公司治理层
D. 董事会

A B C D

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15.

( )，标志着金融期货交易的开始。

A. 1968年，英国伦敦证券交易所首次进行国际货币的期权交易
B. 1970年，美国芝加哥证券交易所开始换进期货交易
C. 1972年，美国纽约商品交易所的国际货币市场首次进行国际货币的期权交易
D. 1975年，美国芝加哥商品交易所开展房地产抵押证券的期货交易

A B C D

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16.

采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为1. 04亿元，回收成本为0. 84亿元，违约风险暴露为1.2亿元，则违约损失率为（）。

A. 13.33%
B. 16.67%
C. 30.00%
D. 83.33%

A B C D

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17.

假设其他条件均保持不变，则下列关于商业银行利率风险的表述，正确的是（）。

A. 购买票面利率为3%的国债，当期资金成本为2%，则该交易不存在利率风险
B. 资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益
C. 以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其债券利率风险为0
D. 发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险

A B C D

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18.

下列关于商业银行风险管理部门的说法，不正确的是()。

A. 集中型风险管理部门更适合于规模庞大，资金、技术、人力资源雄厚的大中型商业银行
B. 集中型风险管理部门包括了风险监控、数量分析、价格确认、模型创建和相应的信息系统/技术支持等风险管理核心要素
C. 分散型风险管理部门自身须包含完善的风险管理功能
D. 分散型风险管理部门难以绝对控制商业银行的敏感信息

A B C D

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19.

关于重新定价的不对称性，下列说法正确的是()。

A. 收益率曲线发生非平行移动时，对银行的收益或内在经济价值不会产生不利影响
B. 收益率曲线的形态发生变化时，对银行的收益或内在经济价值产生不利影响
C. 收益率曲线发生平行移动时，对银行的收益或内在经济价值产生不利影响
D. 收益率曲线的斜率发生变化时，对银行的收益或内在经济价值不会产生不利影响

A B C D

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20.

最常见的资产负债的期限错配情况是指()。

A. 将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长
B. 将大量长期借款用于短期贷款，即借长贷短
C. 全部资产与部分负债在持有时间上不一致
D. 部分资产与全部负债在到期时间上不一致

A B C D

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21.

下列关于商业银行管理战略基本内容的说法，不正确的是()。

A. 战略目标可以分为战略愿景、阶段性战略目标和主要发展指标等
B. 商业银行管理战略分为战略目标和实现路径
C. 各商业银行的战略目标是一致的
D. 战略目标决定了实现路径

A B C D

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22.

()是指交割日为交易日以后的第二个工作日的外汇交易。

A. 远期交易
B. 期货交易
C. 互换交易
D. 即期外汇买卖

A B C D

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23.

下列关于事件的说法，不正确的是()。

A. 概率描述的是偶然事件，是对未来发生的不确定性中的数量规律进行度量
B. 不确定性事件是指在相同的条件下重复一个行为或试验，所出现的结果有多种，但具体是哪种结果事前不可预知
C. 确定性事件是指在不同的条件下重复同一行为或试验，出现的结果是相同的
D. 在每次随机试验中可能出现、也可能不出现的结果称为随机事件

A B C D

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24.

在客户风险监测指标体系中，现金支付能力和资质等级分别属于()。

A. 基本面指标和基本面指标
B. 基本面指标和财务指标
C. 财务指标和财务指标
D. 财务指标和基本面指标

A B C D

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25.

认为银行的公共性质在于提供广泛的金融服务，对整个国民经济具有深刻的、连续的影响，这种观点属于()。

A. 利益冲突论
B. 债权保护论
C. 银行风险论
D. 公共性质论

A B C D

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26.

()广泛使用于非贸易结算，或贸易从属费用的收款等。

A. 光票托收
B. 跟单托收
C. 出口托收
D. 进口托收

A B C D

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27.

下列各项不属于认可质押品中的现金类资产的是()。

A. 外币现金
B. 银行存单
C. 黄金
D. 中央政府发行的债券

A B C D

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28.

在商业银行的风险管理和控制措施下，下列哪一项属于风险缓释措施？()

A. 减少损失严重产品的交易
B. 对出纳人员实行强制休假制度
C. 购买未授权交易保险
D. 为操作风险分配资本金

A B C D

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29.

信用评分模型的关键在于()。

A. 辨别分析技术的运用
B. 借款人特征变量的当前市场数据的搜集
C. 借款人特征变量的选择和各自权重的确定
D. 单一借款人违约概率及同一倍用等级下所有借款人违约概率的确定

A B C D

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30.

A企业与B企业的筹资渠道及利率如下：A企业固定利率融资成本是l0%，浮动利率融资成本是LIBOR+2%;B企业固定利率融资成本是8%，浮动利率融资成本是LIBOR+1%。如果A企业需要固定利率融资，B企业需要浮动利率融资，那么如果双方为了实现一个双赢的利率互换，各自应该如何融资？()

A. A企业进行固定利率融资，B企业进行浮动利率融资
B. A企业进行固定利率融资，B企业进行固定利率融资
C. A企业进行浮动利率融资，B企业进行固定利率融资
D. A企业进行浮动利率融资，B企业进行浮动利率融资

A B C D

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31.

()方面的内容可以不在提交董事会和高级管理层的操作风险报告中反映。

A. 原始损失数据
B. 诱因及对策
C. 关键风险指标
D. 资本金水平

A B C D

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32.

衡量银行总体盈利程度的两个重要指标是()。

A. 资本利润率和股权乘数
B. 资本利润率和收入利润率
C. 资本利润率和资产利润率
D. 股权乘数和资产利润率

A B C D

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33.

下列关于市场约束的表述，不正确的是()。

A. 监管部门是市场约束的核心
B. 市场约束的目的在于促进银行稳健经营
C. 市场约束机制不需要一系列配套制度也可以实现
D. 股东通过行使权利给银行经营者施加经营压力，有利于银行改善治理，实现对银行的市场约束

A B C D

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34.

通过现金流分析估计商业银行的流动性需求，商业银行未来时段内的流动性头寸等于()加总。(l)新贷款净增值的预测值(2)存款净流量的预测值(3)其他资产净流量预测值(4)其他负债净流量预测值(5)期初的剩余或赤字

A. (1)(2)
B. (1)(2)(3)
C. (1)(2)(5)
D. (1)(2)(3)(4)(5)

A B C D

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35.

下列()产品线的B因子等于15%。

A. 公司金融
B. 零售银行
C. 零售经纪
D. 商业银行

A B C D

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36.

汇率波动受黄金输送费用的限制，各国国际收支能够自动调节，这种货币制度是()。

A. 金本位制
B. 信用本位制
C. 牙买加体系
D. 布雷顿森林体系

A B C D

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37.

下列()不属于内控制度中的制衡机制。

A. 交叉核对
B. 双人签字
C. 双人对账
D. 双人控制资产

A B C D

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38.

无论是银行本身的跨国经营，还是商业银行与外国代理行或客户的业务往来，都势必要与一系列非本国事务打交道。而凡是涉及两个或两个以上主权地区的业务，就难免会受到()的影响。

A. 国家风险
B. 法律风险
C. 声誉风险
D. 流动性风险

A B C D

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39.

下列关于风险迁徙类指标的说法，正确的是()。

A. 属于静态指标
B. 包括流动性风险指标
C. 衡量商业银行风险变化的范围
D. 包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率

A B C D

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40.

在用标准法计算操作风险经济资本时，表示商业银行各产品线的操作风险暴露的β值代表()。

A. 特定产品线的操作风险盈利经营值与所有产品线总收入之间的关系
B. 特定产品线的操作风险损失经营值与该产品线总收入之间的关系
C. 特定产品线的操作风险盈利经营值与该产品线总收入之间的关系
D. 特定产品线的操作风险损失经营值与所有产品线总收入之间的关系

A B C D

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41.

下列对银行业机构信息披露要求的说法，不正确的是()。

A. 必须每季度披露风险管理政策
B. 必须提高信息披露的相关性
C. 必须保持合理频度
D. 根据巴塞尔委员会的要求，银行应进行并表披露

A B C D

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42.

在商业银行经营管理实践中，银行公司治理的内涵不包括()。

A. 银行内部制衡关系
B. 管理信息系统
C. 监督考核机制
D. 外部经营环境

A B C D

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43.

()通常指派最高风险管理委员会负责拟订具体的风险管理政策和指导原则。

A. 董事会
B. 监事会
C. 高级管理层
D. 风险管理总监

A B C D

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44.

下列各项不属于商业银行业务外包的是()。

A. 技术外包
B. 处理程序外包
C. 业务营销外包
D. 资金交易业务外包

A B C D

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45.

操作风险识别与评估方法包括()。~

A. 自我评估法、损失事件数据法、流程图
B. 自我评估法、因果分析模型、损失事件数据法
C. 因果分析模型、流程图、损失事件数据法
D. 流程图、自我评估法、因果分析模型

A B C D

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46.

用于计算监管资本的内部操作风险计量方法，必须基于对内部损失数据至少()年的观测，无论内部损失数据是直接用于损失计量还是用于验证。

A. 2
B. 4
C. 5

A B C

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47.

下列关于风险管理信息传递的说法，不正确的是()。

A. 风险管理应当在最短的时间将所有正确的信息传递给商业银行所有人员
B. 先进的企业级风险管理信息系统一般采用B/S结构
C. 风险分析人员在报告发送给外界之前要核准风险报告结果准确无误
D. 风险监测人员在发布信息时要确保适当的人员得到他们应当看到的风险信息

A B C D

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48.

有效的战略风险管理应当定期采取()的方式，全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标，并据此制定切实可行的实施方案。

A. 由下至上
B. 由上至下
C. 由内到外
D. 由外到内

A B C D

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49.

关于商业银行管理战略的基本内容，下列说法不正确的是()。

A. 商业银行管理战略分为战略目标和实现路径
B. 实现路径决定战略目标
C. 战略目标可以分为战略愿景、阶段性战略目标和主要发展指标等
D. 各家商业银行所处的外部经济／金融环境、内部管理以及市场定位不同，战略目标虽然存在一些共性，但各不相同

A B C D

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50.

下列关于汇率的叙述，不正确的是(）。

A. 汇率是两种不同货币之间的兑换价格
B. 汇率实际上是把一种货币单位表示的价格“翻译”成用另一种货币表示的价格
C. 国际上，各国一般都用美元当作制定汇率的主要货币
D. 在自由外汇市场上买卖外汇的实际汇率称为股东汇率

A B C D

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51.

风险分散的原理是()。

A. 两种资产之间的收益率变化完全正相关
B. 用标准差度量的加权组合资产的风险小于各资产风险的加权和
C. 用标准差度量的加权组合资产的风险大于各资产风险的加权和
D. 用标准差度量的加权组合资产的风险等于各资产风险的加权和

A B C D

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52.

当前，某银行贷款余额的50%为房地产行业贷款，利润也有超过50%来自该类型贷款，目前该类型贷款的不良率为0。根据上述信息，以下对该银行贷款业务的评价，恰当的是()。

A. 该类型贷款的预期损失为0
B. 该银行的贷款集中度过高，其贷款业务存在较大风险
C. 追逐低风险、高收益是商业银行经营的必然选择
D. 该类型贷款不存在信用风险

A B C D

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53.

调整中央银行基准利率是中国人民银行采用的主要利率工具之一，以下()不属于中央银行基准利率。

A. 再贷款利率
B. 存款准备金利率
C. 超额存款准备金利率
D. 金融机构的法定存贷款利率

A B C D

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54.

商业银行客户信用评级的发展过程是()。

A. 违约概率模型→专家判断法→信用评分模型
B. 信用风险模型→专家判断法→违约概率模型
C. 专家判断法→信用评分模型→违约概率模型
D. 专家判断法→违约概率模型→信用评分模型

A B C D

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55.

建立()数据库是对操作风险进行定量分析的基础。

A. 风险诱因
B. 历史损失
C. 资本模型
D. 风险指标

A B C D

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56.

假如某房地产项目总投资10亿元，开发商自有资金3.5亿元，银行贷款6.5亿元。在不利的市场条件下，一旦预期项目的市场价值低于6.5亿元，开发商可能会选择让项目烂尾，从而给债权人造成信用风险损失。这种情形下，债权人相当于()。

A. 卖出一份看跌期权
B. 卖出一份看涨期权
C. 买入一份看跌期权
D. 买入一份看涨期权

A B C D

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57.

商业银行风险识别最基本、最常用的方法是()。

A. 失误树分析法
B. 制作风险清单
C. 专家调查列举法
D. 情景分析法

A B C D

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58.

某银行基本上稳健，但存在一些可以在正常业务经营中改正且性质不重的弱点。该银行具有良好的抵御经营环境起伏变化的能力，但是存在的弱点继续发展可能产生较大问题。在CAMIELs综合评级中，该银行应属于()。

A. 综合评级1级
B. 综合评级2级
C. 综合评级3级
D. 综合评级4级

A B C D

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59.

如果一家商业银行的贷款平均额为1200亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为100亿元，那么该银行的流动性需求是()亿元。

A. 400
B. 600
C. 800
D. 1000

A B C D

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60.

商业银行操作风险的特点是()。

A. 人为因素在引发操作风险的因素中占有直接的、重要的地位
B. 操作风险具有弹性，可以将其与其他风险明确区分开来
C. 操作风险内容较信用风险、市场风险简单
D. 操作风险是银行经营中最重要的风险

A B C D

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61.

核心存款指标的计算公式为()。

A. 核心存款/总负债
B. 核心存款/总资产
C. 核心存款/贷款总额
D. （核心存款+应收存款）/总资产

A B C D

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62.

()是对风险诱因、风险指标和损失时间进行历史统计，形成相互关联的多元分布。随着相关因素发生变化，模型能预测出潜在损失及原因，并对未来环境进行分析。

A. 计量模型
B. 随机模型
C. 资本模型
D. 因果分析模型

A B C D

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63.

商业银行经济资本配置的作用主要体现在()。

A. 流动性管理和绩效考核
B. 风险管理和绩效管理
C. 资产管理和负债管理
D. 资本金管理和负债管理

A B C D

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64.

银监会对原国有商业银行和股份制商业银行进行评估的指标不包括()。

A. 经营绩效类指标
B. 风险可控类指标
C. 资产质量类指标
D. 审慎经营类指标

A B C D

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65.

下列()属于商业银行面临的技术风险。

A. 技术开发失败
B. 银行缺乏独特的品牌形象
C. 银行的信息系统安全性存在风险
D. 我国金融业开放之后，行业竞争更加激烈

A B C D

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66.

在影响操作风险的因素中，交易/定价错误是指()。

A. 文件档案的制订、管理不善
B. 结算支付系统失灵或延迟
C. 银行员工专业知识相对缺乏，无法为产品定价
D. 因未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误

A B C D

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67.

国际收支平衡，是指国际收支差额处于一个相对合理的范围内，即()。

A. 无巨额的国际收支赤字，有巨额的国际收支盈余
B. 有巨额的国际收支赤字，又有巨额的国际收支盈余
C. 无巨额的国际收支赤字，又无巨额的国际收支盈余
D. 有巨额的国际收支赤字，无巨额的国际收支盈余

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68.

下列关于远期利率合约的说法，不正确的是()。

A. 远期利率可由即期利率曲线推断
B. 远期利率合约是一项表内资产业务
C. 远期利率合约协定利率的期限通常是1个月至1年
D. 债权人通过卖出远期利率合约，保证了未来的投资收益，规避了利率可能下降带来的风险

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69.

商业银行向一家风险权重为50%的公司提供了100万元的贷款，为了满足资本充足率的要求，该银行为此贷款所需持有的资本应至少为()万元。

A. 1
B. 2
C. 4
D. 8

A B C D

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70.

()并不消灭风险源，只是风险承担主体改变。

A. 风险规避
B. 风险对冲
C. 风险转移
D. 风险分散

A B C D

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71.

下列关于担保的说法，不正确的是()。

A. 连带责任保证的债权人可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任
B. 抵押要求债务人将抵押财产移交债权人占有
C. 质押方式下，债务人不履行债务时，债权人有权依照法律规定以该动产折价或者以拍卖、变卖该动产的价款优先受偿
D. 债务人可以向债权人给付定金作为债券的担保

A B C D

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72.

经济发展及市场环境变化必然导致商业银行的客户偏好逐渐发生转移，客户维权意识和议价能力也日益增强。在此情形下，商业银行面临的客户风险是指()。

A. 客户提出不合法的需求
B. 客户的维权意识增强
C. 客户的投诉和批评增多
D. 若不能根据客户需求的改变而创造需求，则有可能丧失客户资源

A B C D

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73.

在一国经济过度繁荣时，最有可能采取的政策是()。

A. 扩张性财政政策，抑制通货膨胀
B. 扩张性财政政策，防止通货膨胀
C. 紧缩性财政政策，抑制通货膨胀
D. 紧缩性财政政策，防止通货膨胀

A B C D

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74.

当商业银行的资金来源大于资金使用，出现资金“剩余”，此时商业银行应当考虑到这种流动性剩余头寸的机会成本的原因是()。

A. 流动性剩余头寸盈利能力强
B. 流动性剩余头寸会带来操作风险
C. 流动性剩余头寸可以转变为其他盈利资产赚取更高收益
D. 流动性剩余头寸可能带来进一步的流动性风险

A B C D

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75.

下列关于期权内在价值的理解，不正确的是()。

A. 价内期权和平价期权的内在价值为零
B. 卖权的执行价格高于即期市场价格时，则该期权具有内在价值
C. 买权的执行价格低于即期市场价格时，则该期权具有内在价值
D. 内在价值是指在期权存续期间，将期权履约执行所能获得的收益或利润

A B C D

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76.

下列关于商业银行通过业务外包以管理其操作风险的说法，不正确的是()。

A. 合理的业务外包可使商业银行提高效率，节约成本
B. 商业银行通过业务外包将最终责任转移给了外部服务提供商
C. 业务外包必须有严谨的合同或服务协议
D. 一些关键过程和核心业务不应外包出去

A B C D

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77.

外币超额备付金率计算公式中外汇各项存款不包括()。

A. 外币活期存款
B. 外汇储备存款
C. 应解保证金
D. 外币定期存款

A B C D

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78.

时间价值的定义是()。

A. 没有风险和通货膨胀情况下的社会平均资金利润率
B. 具有风险和通货膨胀情况下的企业资金利润率
C. 没有风险和通货膨胀情况下的企业资金利润率
D. 具有风险和通货膨胀情况下的社会平均资金利润率

A B C D

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79.

甲、乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率。这种风险管理的方法属于()。

A. 风险转移
B. 风险对冲
C. 风险补偿
D. 风险分散

A B C D

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80.

对冲技术首先是从()市场发展起来的。

A. 互换
B. 期权
C. 期货
D. 远期

A B C D

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81.

汽车金融公司的监管机构是()。

A. 中国证监会
B. 中国银监会
C. 中国人民银行
D. 中国银行业协会

A B C D

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82.

商业银行资产的流动性是指()。

A. 商业银行持有的资产可以随时得到偿付或者在不贬值的情况下出售
B. 商业银行能够以较低成本随时获得所需要的资金
C. 商业银行流动负债数量的多少
D. 商业银行流动资产减去流动负债的值的大小

A B C D

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83.

推动中国经济增长的主要力量是()。

A. 消费
B. 投资
C. 贸易
D. 财政收支

A B C D

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84.

商业银行有效风险管理的基石是()。

A. 公司治理结构的完善
B. 风险管理文化的形成
C. 高级管理层的支持与承诺
D. 风险控制制度的贯彻执行

A B C D

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85.

金融市场的参与者通过买卖金融资产转移或者接受风险，利用组合投资可以分散投资于单一金融资产所面临的非系统风险，这属于金融市场的()功能。

A. 经济调节
B. 资源配置
C. 货币资金融通
D. 风险分散与风险管理

A B C D

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86.

下列属于不公平竞争行为的是()。

A. 某银行为了提高对客户服务技巧的质量，定期对从业人员进行培训，讲授金额产品和服务的特点及技巧，经过一段时间后，该行的服务质量和效率显著提高，吸引了更多客户
B. 某银行虽然在同类同质产品的定价上并不是最低的，但却能在提供产品和服务的过程中，为客户提供增值服务
C. 某银行在向客户推销信用卡时，明确告知客户在信用卡使用过程中，消费达到一定金额后，可以获得某些奖品
D. 某银行客户经理为了获得一家上市企业的贷款业务，答应其财务部负责人可以给予一定比例的提成

A B C D

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87.

计算资本充足率和核心资本充足率时，都应该100%扣除的是()。

A. 商誉
B. 附属资本
C. 商业银行对未并表金融机构的资本投资
D. 商业银行对非自用不动产和企业的资本投资

A B C D

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88.

下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是()。

A. 资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性
B. 负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债管理
C. 资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制
D. 全面风险管理模式阶段，金融衍生产品、金融工程学等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理

A B C D

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89.

世界上第一个资产证券化产品是()。

A. 资产支付证券
B. 知识产权证券
C. 住房抵押贷款证券
D. 转手转付证券

A B C D

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90.

为了确保银行的财务报告公允地反映公司的财务状况以及公司在各重要方面的表现，董事会和高级管理层可用外部审计师，下列关于外部审计目的的表述，错误的是()。

A. 评估从商业银行收到报告的精确性
B. 评价商业银行总体经营情况
C. 评价商业银行各项风险管理制度
D. 评价银行各项资产组合的质量和风险暴露程度

A B C D

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91.

下列关于风险管理与商业银行经营关系的说法，正确的有（）。

A. 承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力
B. 风险管理能够作为商业银行实施经营战略的手段，极大地改变了商业银行经营管理模式
C. 风险管理不能够为商业银行风险定价提供依据
D. 健全的风险管理体系能够为商业银行创造附加价值
E. 风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力

A B C D E

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92.

下列关于商业银行开展信贷业务的说法，正确的有()。

A. 不应集中于同一业务
B. 可以集中于同一个借款人
C. 不应集中于同一性质借款人
D. 应当使自己的授信对象多样化
E. 可以与其他商业银行组成银团贷款

A B C D E

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93.

监管部门所关注的风险状况包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构风险状况。对银行机构风险状况的监管具体包括()。

A. 建立对支付危机的处置体系
B. 建立商业银行经营管理汇报机制
C. 建立银行风险的识别、评价和预警机制
D. 建立高风险银行业金融机构的判断和救助体系
E. 建立银行业金融机构市场退出机制及金融安全网

A B C D E

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94.

外汇敝口分析的特点包括()。

A. 计算简便
B. 敏感度高
C. 清晰易懂
D. 忽略了各种汇率变动的相关性
E. 难以揭示由各币种汇率变动的相关性所带来的汇率风险

A B C D E

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95.

下列关于单一货币敞口头寸的计算公式，正确的有()。

A. 敝口头寸=即期净敝口头寸+远期净敝口头寸+期权敝口头寸+其他
B. 即期净敝口头寸=即期资产-即期负债
C. 即期净敝口头寸=即期资产+即期负债
D. 远期净敝口头寸=远期卖出-远期买入
E. 远期净敞口头寸=远期买入-远期卖出

A B C D E

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96.

下列()属于声誉风险管理应强调的内容。

A. 有明确记载的危机处理/决策流程
B. 培养开放、互信、互助的机构文化
C. 明确商业银行的战略愿景和价值理念
D. 建立公平的奖惩机制，支持发展目标和股东价值的实现
E. 深入理解不同利益持有者（如股东、员工、客户、监管机构、社会公众等）对自身的期望值

A B C D E

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97.

运用信用评分模型进行信用风险分析的基本流程包括()。

A. 不断利用数字模拟对模型进行压力测试和修正
B. 在使用模型的过程中，不断根据新获得的数据对模型进行修正
C. 将同类的潜在借款人的相关变量带入函数式算出数值，作为决策是否贷款的标准
D. 利用历史数据进行回归分析，得出各相关因素的权重以体现其对这一类借款人违约的影响程度
E. 根据经验或相关性分析，确定某一类别借款人的信用风险的相关变量，模拟出特定形式的函数

A B C D E

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98.

下列各项中，()属于风险评估环节。

A. 形成风险评估报告
B. 分析风险产生的原因
C. 界定其主要的业务领域
D. 了解银行的业务和风险管理制度
E. 用风险矩阵对每一业务领域的八种潜在风险逐一进行识别和衡量

A B C D E

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99.

下列()是普遍认为的有助于改善银行声誉风险管理的最佳操作实践。

A. 制定危机管理规划
B. 从投诉和批评中积累早期预警经验
C. 确保及时处理投诉和批评
D. 增强对客户/公众的透明度
E. 确保实现承诺

A B C D E

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100.

监管部门对商业银行风险管理能力的评估主要包括()。

A. 董事会和高管层对银行风险是否实施有效监督
B. 银行是否制定了有效的政策、措施和规定来管理业务活动
C. 内部控制机制和审计工作能否及时识别银行内控存在的缺陷和不足
D. 银行的风险计量、监测和管理系统是否有效，是否全面涵盖各项业务和各类风险
E. 是否建立对管理体系、业务、产品发生重大变化，以及其他突发事件的例外安排

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101.

某公司2012年销售收入为2亿元，销售成本为1.5亿元，2012年期初应收账款为7500万元，2012年期末应收账款为9500万元，下列财务比率计算正确的有()。

A. 销售毛利率为25%
B. 应收账款周转率为2.11
C. 销售毛利率为33.33%
D. 应收账款周转天数为153天
E. 应收账款周转率为2.35

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102.

关于同业拆借，叙述不正确的有()。

A. 拆借双方仅限于商业银行
B. 拆入资金只能用于发放流动资金贷款
C. 拆借利率由中央银行预先规定
D. 隔夜拆借一般不需要抵押
E. 拆入资金用来满足临时性资金的不足

A B C D E

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103.

企业的行业风险分析主要内容包括()。

A. 企业的战略
B. 企业的管理政策
C. 行业的特征和定位
D. 行业的依赖性分析
E. 行业成功的关键因素

A B C D E

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104.

情景分析中的情景()。

A. 不能人为设定
B. 可以直接使用历史上发生过的情景
C. 包括基准情景、最好的情景和最坏的情景
D. 可以从对市场风险要素的历史数据变动的统计分析中得到
E. 可以通过运行描述在特定情况下市场风险要素变动的随机过程得到

A B C D E

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105.

我国商业银行监管当局提出的商业银行公司治理要求的主要内容包括()。

A. 建立完善的信息报告和信息披露制度
B. 建立、健全以监事会为核心的监督机制
C. 建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制
D. 明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利、义务
E. 完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序

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106.

下列事件可能引发商业银行声誉风险的有()。

A. 银行大量挪用客户存款
B. 投资衍生产品遭受巨额损失
C. 网银系统出现故障，引发客户安全质疑
D. 在银行办理业务排队时间长、柜员服务态度差
E. 出售理财产品未事先告知潜在风险，使客户蒙受巨大损失

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107.

我国银行监督领域所依托的主要法律包括()。

A. 《商业银行法>
B. 《行政许可法》
C. 《中国人民银行法》
D. 《巴塞尔新资本协议》
E. 《银行业监督管理法》

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108.

利率期货的特征有()。

A. 需要保证金
B. 合约规模是不固定的
C. 合约的到期日是固定的
D. 合约期限的长度是固定的
E. 合约价格的单位变动价值是固定的

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109.

新发生不良贷款的外部原因包括()。

A. 企业违法违规
B. 企业逃废银行债务
C. 地方政府行政干预
D. 违反贷款授权授信规定
E. 企业经营管理不善或破产倒闭

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110.

产品设计缺陷是指商业银行为公司、个人、金融机构等客户提供的产品在()等方面存在不完善、不健全等问题。

A. 风险管理要求
B. 权利义务结构
C. 业务管理框架
D. 内部系统安全
E. 数据信息质量

A B C D E

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111.

操作风险涉及的领域广泛，形成原因复杂，其诱因主要可以从内部因素和外部因素两个方面来进行识别。从内部因素来看，包括()引起的操作风险。

A. 系统
B. 流程
C. 组织结构
D. 外部欺诈
E. 经营场所安全性

A B C D E

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112.

如果出现流动性危机，商业银行采取的正确措施有()。

A. 减少非核心存款
B. 同业拆入一笔款项
C. 维护良好的公共关系
D. 寻求央行的紧急支援
E. 加强与长期存款客户的关系

A B C D E

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113.

银行监管的“公开原则”的“公开”包括()。

A. 监管范围的信息公开
B. 监管职权的信息公开
C. 监管立法和政策标准公开
D. 监管执法和行为标准公开
E. 行政复议的依据、标准、程序公开

A B C D E

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114.

下列关于远期和期货的说法，正确的有()。

A. 远期合约是非标准化的，期货合约是标准化的
B. 期货合约允许投资者按确定的价格购买或出售某项资产
C. 远期合约允许投资者在确定的未来时间购买或出售某项资产
D. 远期合约的流动性较差，合约一般要持有到期，而期货合约的流动性较好，合约可以在到期前随时平仓
E. 远期合约一般在交易所交易，由交易所承担违约风险，而期货合约一般通过金融机构或经纪商柜台交易，合约持有者面临交易对手的违约风险

A B C D E

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115.

综合报告是各报告单位针对管理范围内、报告期内各类风险与内控状况撰写的综合性风险报告。综合报告应反映的主要内容包括()。

A. 发展趋势及风险因素分析
B. 加强风险管理的建议
C. 风险应对策略及具体措施
D. 分类风险状况及变化原因分析
E. 辖内各类风险总体状况及变化趋势

A B C D E

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116.

信用风险报告的职责有()。

A. 传递银行的风险偏好
B. 传递商业银行的风险容忍度
C. 应实施并支持一致的风险语言/术语
D. 保证对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识
E. 使员工可以在业务部门、流程和职能单元之间分享风险信息

A B C D E

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117.

下列()属于内部流程引起操作风险的表现。

A. 房产证丢失
B. 银行员工知识缺乏
C. 现金未及时送达网点
D. 负责报告的部门职责不清晰
E. 产品在权利义务结构方面不完善

A B C D E

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118.

以下各项属于商业银行从事的银行账户中的外币业务活动的有()。

A. 外币存款
B. 外币贷款
C. 外币债券投资
D. 外汇远期的买卖
E. 外币跨境投资

A B C D E

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119.

资金交易业务是商业银行中间业务的一类。从该业务的流程来看可分为前台交易、中台风险管理、后台清算三个环节。其中后台清算需注意的操作风险点主要包括()。

A. 因录入错误而错误清算资金
B. 交易定价模型或定价机制错误
C. 因系统中断而不能及时将资金清算到位
D. 未履行监管部门所要求的强制性报告义务
E. 未及时监测和报告交易员的超权限交易和重大头寸变化

A B C D E

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120.

商业银行在识别和分析贷款风险时，系统性风险因素包括()。

A. 行业风险因素
B. 区域风险因素
C. 社会信用环境
D. 管理层风险因素
E. 企业产品销售风险因素

A B C D E

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121.

对中长期客户授信，需要了解下列哪些情况？()

A. 运营计划
B. 损益情况
C. 项目建设情况
D. 预计的资产负债情况
E. 客户预计资金来源以及使用情况

A B C D E

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122.

操作风险管理涉及商业银行的每一个岗位，不论是业务线，还是管理职能部门都负有管理操作风险的责任。下列各项属于操作风险管理部门主要职责的有()。

A. 对新出台的操作风险管理方案进行独立评估
B. 协助其他部门识别、评估和监测本行重大项目的操作风险
C. 拟定本行操作风险管理政策和程序，提交董事会和高级管理层审批
D. 建立适用全行的操作风险基本控制标准，并指导和协调全行范围内的操作风险管理
E. 设计、组织实施本行操作风险评估、缓解（其中包括内部控制措施）和监测方法以及全行的操作风险报告系统

A B C D E

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123.

犯罪主体只能是自然人的金融犯罪的有()。

A. 贷款诈骗罪
B. 保险诈骗罪
C. 票据诈骗罪
D. 信用卡诈骗罪
E. 有价证券诈骗罪

A B C D E

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124.

根据数据的来源不同，风险管理信息系统的风险数据可以分为()。

A. 内部数据
B. 外部数据
C. 历史数据
D. 中间计量数据
E. 组合结果数据

A B C D E

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125.

下列属于战略风险管理应急方案的有()。

A. 灾难恢复计划
B. 回应监管批评
C. 诉讼应答策略
D. 业务中断恢复计划
E. 公共关系补偿计划

A B C D E

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126.

下列各项中，()属于流动性比率/指标。

A. 易变负债与总资产的比率
B. 大额负债依赖度
C. 总资产报酬率
D. 核心存款指标
E. 利息保障倍数

A B C D E

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127.

下列针对高级管理人员欺诈操作风险的说法，正确的有()。

A. 该风险属于可规避的操作风险
B. 该风险属于可缓释的操作风险
C. 该风险属于应承担的操作风险
D. 可通过差错率考核的方法来降低该风险
E. 可通过购买商业银行一揽子保险来转移该风险

A B C D E

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128.

以下关于会计资本的说法中，正确的有()。

A. 会计资本也称为账面资本，与银行风险并无关系
B. 会计资本是银行资产负债表中资产减去负债后的余额，即所有者权益
C. 会计资本是银行可以实际利用的资本
D. 会计资本包括实收资本、资本公积、盈余公积、一般准备、未分配利润（累计亏损）和外币报表折算差额六个部分
E. 会计资本就是经济资本

A B C D E

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129.

商业银行通常采用定期自我评估的方法，来检验战略风险管理是否有效实施。对战略风险管理进行监测的意义在于()。

A. 满足客户需求
B. 提高雇员的技术水平
C. 银行能更清楚地认识到市场变化
D. 银行可以了解自身运营状况的改变
E. 了解各业务领域为实现整体经营目标所承受的风险

A B C D E

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130.

能够转移商业银行操作风险的保险品种包括()。

A. 电子保险
B. 财产保险
C. 营业中断保险
D. 计算机犯罪保险
E. 错误与遗漏保险

A B C D E

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131.

信用风险与市场风险相比具有数据优势和易于计量的特点。

正确错误

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132.

综合评级1级的银行一般都存在资本水平不足或其他一些不令人满意的表现。( )

正确错误

标记纠错

133.

衍生产品可以用来对冲市场风险，但同时也会产生新的风险。衍生产品的杠杆放大作用是金融风险事件中出现巨额损失的重要原因。()

正确错误

标记纠错

134.

存款人以10万元5年期他行定期存单质押在某银行办理了一笔8万元的3年期个人生产经营贷款。从风险管理的角度判断，此笔贷款存在着质押手续不严密等操作风险。()

正确错误

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135.

利率风险敏感度=利率上升100个基点对银行净值影响/资本净额×100%。()

正确错误

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136.

易变资产是指那些受利率等经济因素影响较大的资金来源，当市场发生对商业银行不利的变动时，这部分资金来源容易流失。()

正确错误

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137.

银行金融创新的内容主要包括战略决策创新、制度安排创新、机构设置创新、人员准备创新、管理模式创新、金融产品创新、股权激励创新七个方面。()

正确错误

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138.

进入或退出市场的规划属于微观层面对战略风险的识别。()

正确错误

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139.

资产组合和分散化投资的基本目的是提高预期收益或者降低预期损失。()

正确错误

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140.

银行通常将声誉风险看作是对市场价值最大的威胁。()

正确错误

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141.

风险补偿可以用于那些无法通过风险分散、风险对冲、风险转移或风险规避进行有效管理的风险。()

正确错误

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142.

组合结果数据在不同风险管理领域的一致应用，是商业银行最终实现准确经济资本计量的关键所在。()

正确错误

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143.

基本事件是随机试验中可以再分解的简单的随机事件。()

正确错误

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144.

分析纵向一体化集团的关联交易，可以根据上游企业应收账款和下游企业存货的多少来判断其是否通过转移价格操纵利润。()

正确错误

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145.

交易账户内的所有项目均应按市场价格计价，无市场价格参照时，以上一交易日结算价格为准。()

正确错误

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2012年上半年《风险管理》真题

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暂停期间答题时间停止，不可答题!

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