2021年银行专业初级《风险管理》模考试卷2

1.

（　　）并不消灭风险源，只是风险承担主体改变。

A. 风险转移
B. 风险规避
C. 风险分散
D. 风险对冲

A B C D

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2.

（　　）是指出于汇率不利变动或货币贬值，导致债务人持有的本国货币或现金流不足以支付其外币债务的风险。

A. 间接国别风险
B. 传染风险
C. 货币风险
D. 主权风险

A B C D

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3.

（　　）是最具流动性的资产。

A. 现金
B. 票据
C. 股票
D. 贷款

A B C D

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4.

关于公允价值、名义价值、市场价值的以下说法，不恰当的是（　　）。

A. 在市场风险计量与监测的过程中，更具有实质意义的是市场价值和公允价值
B. 市场价值是指在评估基准日，通过自愿交易资产所获得的资产的未来价值
C. 与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括
D. 在大多数情况下，市场价值可以代表公允价值

A B C D

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5.

如果银行具有一笔1000万元的贷款资产，10年后到期，固定贷款利率为10％，根据银行的安排，支持这笔贷款的是一笔1000万元的浮动利率活期存款，年利率会根据某个基准利率进行同步调整，那么，该银行的这个组合所面临的风险属于（　　）。

A. 重新定价风险
B. 收益率曲线风险
C. 基准风险
D. 期权性风险

A B C D

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6.

下列（　　）不属于信用风险管理领域相关制度指引。

A. 《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》
B. 《贷款通则》
C. 《商业银行银行账户利率风险管理的指引》
D. 《银团贷款业务指导》

A B C D

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7.

下列会对银行造成损失，而不属于操作风险的是（　　）。

A. 违反监管规定
B. 动力输送中断
C. 声誉受损
D. 黑客攻击

A B C D

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8.

下列不属于压力测试的假设情况的是（　　）。

A. 6个月LIBOR增加500个基点
B. 信用价差增加300个基点
C. 正常经营状况
D. 主要货币相对于美元升值15％

A B C D

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9.

下列关于风险迁徙类指标的说法，正确的是（　　）。

A. 衡量商业银行风险变化的范围
B. 属于静态指标
C. 包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徒率
D. 包括流动性风险指标

A B C D

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10.

某银行2015年贷款应提准备为l l00亿元，贷款损失准备充足率为80％，则贷款实际计提准备为（　　）亿元。

A. 880
B. 1375
C. 1100
D. 1000

A B C D

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11.

资本充足率压力测试框架以（　　）的压力测试为基础。

A. 综合风险
B. 混合风险
C. 多风险
D. 单一风险

A B C D

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12.

银行风险管理的流程是（　　）。

A. 风险控制→风险识别→风险监测→风险计量
B. 风险识别→风险控制→风险监测→风险计量
C. 风险识别→风险计量→风险监测→风险控制
D. 风险控制→风险识别→风险计量→风险监测

A B C D

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13.

（　　）是目前操作风险识别与评估的主要方法中运用最广泛、最成熟的。

A. 自我评估法
B. 流程图
C. 损失事件数据方法
D. 专家判断法

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14.

在一次全国性金融危机中，某银行遭受了严重损失，那么在此银行遭受损失时首先消耗的是（　　）。

A. 此商业银行的资本金
B. 此商业银行的负债部分
C. 此商业银行的收入
D. 此商业银行的现金流

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15.

即期外汇交易的作用不包括（　　）。

A. 可以满足客户对不同货币的需求
B. 可以用于调整持有不同外汇头寸的比例，以避免发生汇率风险
C. 可以用来套期保值
D. 可以用于外汇投机

A B C D

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16.

客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，商业银行应当至少保存（　　）年。

A. 一
B. 三
C. 五
D. 十

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17.

风险报告的职责不包括（　　）。

A. 保证有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识
B. 使员工在业务部门、流程和职能单元之间的风险独立
C. 传递商业银行的风险偏好和风险容忍度
D. 告诉员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责

A B C D

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18.

某银行2008年末关注类贷款余额为2000亿元，次级类贷款余额为400亿元，可疑类贷款余额为1000亿元，损失类贷款余额为800亿元，各项贷款余额总额为60000亿元，则该银行不良贷款率为（　　）。

A. 1.33％
B. 2.33％
C. 3.00％
D. 3.67％

A B C D

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19.

下列关于期权的说法，错误的是（　　）。

A. 一般而言，期权和期权性条款都是在对期权买方有利而对期权卖方不利时执行
B. 期权可以是单独的金融工具，也可以隐含于其他的标准化金融工具之中，
C. 越来越多的期权品种因具有较高的杠杆效应，这将有利于财务状况的改善
D. 一般而言，期权赋予其持有者买人、卖出或以某种方式改变某一金融工具或金融合同的现金流量的权利，而非义务

A B C D

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20.

下列关于市场风险资本要求的说法，不正确的是（　　）。

A. 市场风险是指因市场价格变动而导致商业银行表内头寸损失的风险
B. 根据基准市场的价格，市场风险可分为利率风险、股票价格风险、汇率风险和商品风险
C. 巴塞尔委员会《资本协议市场风险补充规定》要求商业银行对交易账户中受利率影响的各类金融工具及股票所涉及的风险、商业银行全部的外汇风险和商品风险计提资本
D. 《商业银行资本充足率管理办法》确定交易账户头寸超过85亿元人民币或总资产的10％的商业银行需单独计提市场风险资本

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21.

在影响银行操作风险的外部事件中，政治风险是重要因素之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是（　　）。

A. 政府财政政策的改变
B. 公共利益集团持续的压力／运动
C. 极端组织的行动或政变
D. 政权发生更替

A B C D

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22.

下列关于战略风险评估说法错误的是（　　）。

A. 战略风险执行之前，应当认真估计其是否与商业银行的长期发展目标和战略规划保持一致
B. 商业银行新推出的房屋贷款计划获得了市场的广泛接受和认可，被认为是“成功的战略规划”
C. 针对未来不确定的经济、政治因素，商业银行可以利用情景分析法，分别评估有利、正常和不利的市场条件下，战略规划和实施方案可能对其产生的影响
D. 董事会、各级管理人员，战略管理部门以及法律／内部审计部门对有效的战略风险评估负有间接的责任

A B C D

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23.

以下关于贷款转让的论述，正确的是（　　）。

A. 单笔贷款转让，其风险和价值一般易于评估
B. 组合贷款转让的难点在于组合的风险与价值评估缺乏透明度
C. 应当根据成本收益分析来确定以组合方式还是单笔贷款方式进行贷款转让
D. 以上都正确

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24.

下列关于市场约束参与方作用的说法，不正确的是（　　）。

A. 监管机构制定信息披露标准和指南，提高信息的可靠性和可比性
B. 存款人通过选择银行，增加单家银行的竞争压力。银行为了吸收更多的存款必然要照顾存款人的利益，提高银行经营管理水平，有效控制风险
C. 评级机构作为独立的第三方，能够对银行进行客观公正的评价，为投资者和债权人提供有关资金安全的风险信息，引导公众选择与资金安全性高的金融机构开展业务，并起到市场监督的作用
D. 股东通过对股票的购买和赎回，对银行的资金调度施加压力，督促银行改善经营，控制风险

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25.

在各类操作风险事件中，损失程度高的是（　　）。

A. 外部欺诈
B. 就业政策与工作场所安全性
C. 内部欺诈
D. 实体资产损坏

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26.

以下不属于市场风险的是（　　）。

A. 利率风险
B. 汇率风险
C. 法律风险
D. 商品风险

A B C D

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27.

2004年6月，巴塞尔委员会颁布的《巴塞尔新资本协议》中明确提出，（　　）形成三大支柱，它们相辅相成，不可或缺，共同为促进金融体系的安全和稳健发挥作用。

A. 资本构成、内部审计、市场竞争
B. 资本要求、监督监管、市场竞争
C. 资本要求、监督检查、市场纪律
D. 资本比例、外部审计、市场纪律

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28.

某公司2015年流动资产合计2000万元，其中存货500万元，应收账款500万元，流动负债合计1600万元，则该公司2015年速动比率为（　　）。

A. 1.25
B. 0.94
C. 0.63
D. 1

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29.

（　　）通常指派最高风险管理委员会负责拟订具体的风险管理政策和指导原则。

A. 董事会
B. 高级管理层
C. 监事会
D. 风险管理总监

A B C D

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30.

缺口分析和久期分析采用的都是（　　）敏感性分析方法。

A. 利率
B. 汇率
C. 股票价格
D. 商品价格

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31.

商品价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而给商业银行带来损失的风险。这里的商品不包括（　　）。

A. 大豆
B. 石油
C. 铜
D. 黄金

A B C D

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32.

国家风险分散的具体策略包括（　　）。

A. 银团贷款
B. 共同投资
C. 国别限额
D. 以上都是

A B C D

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33.

金融资产的市场价值是指（　　）。

A. 金融资产根据历史成本所反映的账面价值
B. 在评估基准日，自愿的买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值
C. 交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值
D. 对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值

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34.

法律风险与操作风险之间的关系是（　　）。

A. 操作风险和法律风险产生的原因相同
B. 外部合规风险与法律风险是相同的
C. 法律风险与操作风险相互独立
D. 法律风险是操作风险的一种特殊类型

A B C D

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35.

下列（　　）越高，表示商业银行的流动性风险越高。

A. 现金头寸指标
B. 核心存款比例
C. 易变负债与总资产的比率
D. 流动资产与总资产的比率

A B C D

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36.

抵押权证和房产证丢失属于操作风险内部流程中的（　　）。

A. 文件合同缺陷
B. 财务／会计错误
C. 结算支付错误
D. 产品设计缺陷

A B C D

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37.

某银行2007年末可疑类贷款余额为400亿元，损失类贷款余额为200亿元。各项贷款余额总额为40000亿元。若要保证不良贷款率低于2％，则该银行次级类贷款余额最多为（　　）亿元。

A. 200
B. 300
C. 600
D. 800

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38.

在利率水平大幅波动时，国债的价值会受到影响，下述叙述正确的是（　　）。

A. 债券的久期在利率波动较大时，得到债券的近似价格变化较精确
B. 债券的凸性是债券泰勒展开式的二阶导数项，适合在利率大幅波动时使用
C. 国债的价格变动与利率的变动方向正相关
D. 债券的久期越大，在利率波动时受到的影响越小

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39.

下列关于事件的说法，错误的是（　　）。

A. 概率描述的是偶然事件，是对未来发生的不确定性中的数量规律进行度量。
B. 不确定性事件是指，在相同的条件下重复一个行为或试验，所出现的结果有多种，但具体是哪种结果事前不可预知。
C. 确定性事件是指，在不同的条件下重复同一行为或试验，出现的结果也是相同的。
D. 在每次随机试验中可能出现，也可能不出现的结果称为随机事件。

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40.

《商业银行财务报表附注特别规定》对上市银行的（　　）内容的披露做了非常详细的规定。

A. 中长期贷款、逾期贷款、呆账贷款
B. 中长期贷款、逾期贷款、呆滞贷款
C. 贷款总额、逾期贷款、呆账贷款
D. 贷款总额、逾期贷款、呆滞贷款

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41.

《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法初级法的商业银行（　　）。

A. 必须自行估计每笔债项的违约损失率
B. 参照其他同等规模商业银行的违约损失率
C. 由监管当局根据资产类别给定违约损失率
D. 由信用评级机构根据商业银行要求给出违约损失率

A B C D

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42.

银行的存贷款业务应归（　　）账户。

A. 基本
B. 银行
C. 交易
D. 封闭

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43.

从金融机构的发展历史可以看出，很多银行倒闭案例由（　　）引发。

A. 市场风险
B. 信用风险
C. 操作风险
D. 流动性风险

A B C D

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44.

（　　）是指商业银行能够以合理的市场价格将持有的各类流动性资产及时变现或以流动性资产为押品进行回购交易的能力。

A. 表外流动性
B. 净资产流动性
C. 负债流动性
D. 资产流动性

A B C D

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45.

下列关于市场风险的说法，错误的是（　　）。

A. 市场风险中的利率风险分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险
B. 市场风险具有明显的非系统性特征
C. 市场风险与其他风险相比，容易计量
D. 银行表内外都存在市场风险

A B C D

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46.

下列不属于外包管理中董事会职责的是（　　）。

A. 负责审议批准外包的战略发展规划
B. 制定外包战略发展规划
C. 操作流程和内控制度
D. 负责外包活动的日常管理工作

A B C D

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47.

最新巴塞尔资本协议规定国际活跃银行的整体资本充足率不得低于（　　），其中核心资本充足率不得低于（　　）。

A. 6％；4％
B. 8％；4％
C. 10％；5％
D. 8％：5％

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48.

1年期的2亿人民币的定期存款利率为4％，目前，1年期人民币贷款的利率为8％，银行将获得4％的正利差，1年期无风险的美元收益率为10％，该银行将1亿元人民币用于人民币贷款，而另外1亿元人民币兑换成美元后用于美元贷款，同时假定不存在汇率风险，则该银行以上交易的利差为（　　）。

A. 2％
B. 4％
C. 5％
D. 8％

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49.

对于商业银行来说，市场风险中最重要的是（　　）。

A. 利率风险
B. 股票风险
C. 商品风险
D. 汇率风险

A B C D

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50.

在限额水平的设定上，大多数银行会把（　　）作为限额管理的底线，并在此之上设置一定的缓冲。

A. 监管目标
B. 行业平均目标
C. 最大承受损失指标
D. 最小承受损失指标

A B C D

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51.

以下哪项属于对商业银行运作或声誉造成威胁的外部因素?（　　）

A. 洗钱
B. 产品设计缺陷
C. 失职违规
D. 知识技能匮乏

A B C D

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52.

其他风险暴露主要包括（　　）。

A. 专业贷款风险暴露
B. 合格循环零售风险暴露
C. 购人应收账户和资产证券化风暴露
D. 金融机构风险暴露

A B C D

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53.

一家银行用2年期存款作为2年期贷款的融资来源，贷款按照美国国库券利率每月重新定价一次，而存款则按照伦敦银行同业拆借利率每月重新定价一次。针对此种情形，该银行最容易引发的利率风险是（　　）。

A. 重新定价风险
B. 收益率曲线风险
C. 基准风险
D. 期限错配风险

A B C D

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54.

下列对银行业机构信息披露要求的说法，错误的是（　　）。

A. 必须每季度披露风险管理政策
B. 根据巴塞尔委员会的要求，银行应进行并表披露
C. 必须提高信息披露的相关性
D. 必须保持合理频度

A B C D

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55.

以下四种关于风险概念的理解表述中，错误的是（　　）。

A. 风险是未来结果的不确定性
B. 风险是未来结果(如投资的收益率)对期望的偏离，即波动性
C. 风险是损失的可能性
D. 风险代表了未来损失的大小

A B C D

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56.

商业银行由于不能根据客户需求的改变而创造需求，丧失了宝贵的客户资源，这属于哪种类别的战略风险?（　　）

A. 竞争对手风险
B. 客户风险
C. 项目风险
D. 技术风险

A B C D

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57.

下列指标中，可以反映资产收益率波动的是（　　）。

A. 概率
B. 标准差
C. 概率密度
D. 分布函数

A B C D

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58.

商业银行在抵押贷款证券化过程中，建立一个独立的SPV的主要目的是（　　）。

A. 支付标的资产的所有收益
B. 为了真正实现权益资产与原始权益人的破产隔离
C. 为了购买权益资产
D. 为了进行总收益率互换

A B C D

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59.

在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响的方法是（　　）。

A. 缺口分析
B. 敏感分析
C. 情景分析
D. 久期分析

A B C D

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60.

下列关于操作风险的说法，错误的是（　　）。

A. 操作风险普遍存在于商业银行业务和管理的各个方面
B. 操作风险具有非营利性，它并不能为商业银行带来盈利
C. 对操作风险的管理策略是在管理成本一定的情况下尽可能降低操作风险
D. 操作风险具有相对独立性，不会引发市场风险和信用风险

A B C D

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61.

（　　）作为操作风险防控的第一道防线，对操作风险的管理情况负直接责任。

A. 风险管理部门
B. 高级管理部门
C. 业务管理部门
D. 内部审计部门

A B C D

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62.

下列关于企业现金流量分析的表述，错误的是（　　）。

A. 企业在开发期和成长期可能没有收入，现金流量一般是负值
B. 企业成熟期销售收入增加，净现金流量为正值并保持稳定增长
C. 对企业的短期贷款首要考虑该企业的筹资能力和投资能力
D. 对企业的中长期贷款要分析其未来能否产生足够的现金偿还贷款本息

A B C D

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63.

巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分为四类，下列属于流动性最差的资产是（　　）。

A. 用于抵押的政府债券
B. 现金
C. 银行的房产和子公司的投资
D. 同业借款

A B C D

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64.

《商业银行资本管理办法(试行)》规定，商业银行监事会至少每年（　　）次向股东大会报告董事会及高级管理层的履职情况。

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

A B C D

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65.

甲企业经营效益提高，为了扩大生产规模，企业欲向该银行借一笔短期贷款以购买设备和扩建仓库，该企业计划用第一年的收人偿还贷款。该申请（　　）。

A. 合理，可以用利润来偿还贷款
B. 合理，可以给银行带来利息收入
C. 不合理，因为短期贷款不能用于长期投资
D. 不合理，会产生新的费用，导致利润率下降

A B C D

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66.

为确保客观、公正地发表审计意见，外部审计机构有权（　　）。

A. 要求被审计银行按照规定提供员工个人信息
B. 检查被审计银行的会计凭证等资料，但涉及被审计银行的客户信息时，银行可以拒绝或隐瞒
C. 要求被审计银行按照规定提供衣食住行的安排
D. 要求被审计银行按照规定提供财务收支计划等相关资料

A B C D

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67.

下列关于授信审批的说法，不正确的是（　　）。

A. 授信审批应当完全独立于贷款的营销和发放
B. 原有贷款的展期无须再次经过审批程序
C. 在进行信贷决策时，商业银行应当对可能引发信用风险的借款人的所有风险暴露和债项做统一考虑和计量
D. 在进行信贷决策时，应当考虑衍生交易工具的信用风险

A B C D

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68.

甲企业2017年3月底应收账款为285000元，信用条件为在60天按全额付清货款，过去三个月的赊销情况为：

1月份：90000元

2月份：105000元

3月份：115000元

则应收账款周转天数为（　　）天。

A. 45
B. 82.74
C. 56
D. 78

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69.

商业银行不能通过（　　）的途径了解个人借款人的资信状况。

A. 查询人民银行个人信用信息基础数据库
B. 查询税务部门个人客户信用记录
C. 从其他银行购买客户借款记录
D. 查询海关部门个人客户信用记录

A B C D

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70.

下列关于授信审批的说法，错误的是（　　）。

A. 授信审批应当完全独立于贷款的营销和发放
B. 原有贷款的展期无须再次经过审批程序
C. 在进行信贷决策时，商业银行应当对可能引发信用风险的借款人的所有风险暴露和债项做统一考虑和计量
D. 在进行信贷决策时，应当考虑衍生交易工具的信用风险

A B C D

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71.

下列选项中，不属于商业银行市场风险限额管理的是（　　）。

A. 交易限额
B. 风险限额
C. 止损限额
D. 单一客户限额

A B C D

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72.

下列哪种情形不是企业出现的早期财务预警信号f)。

A. 存货周转率变小
B. 显示陈旧存货、大量存货或不恰当存货组合的证据
C. 流动资产比例大幅下降
D. 业务性质变化

A B C D

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73.

授信集中度限额可以按不同维度进行设定，其中（　　）不是其最常用的组合限额设定维度。

A. 行业等级
B. 产品等级
C. 担保
D. 授信额度

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74.

假设某项交易的期限为125个交易日，此项交易对应的RAROC为8％，则经调整年化资本收益率为（　　）。

A. 4.00％
B. 4.64％
C. 16.00％
D. 16.64％

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75.

商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释最高不超过操作风险监管资本要求的（　　）。

A. 25％
B. 20％
C. 10％
D. 30％

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76.

（　　）的局限性在于其是一种消极的风险管理策略，不宜成为商业银行风险管理的主导策略。

A. 风险转移
B. 风险规避
C. 风险分散
D. 风险补偿

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77.

声誉风险与其他金融风险不同，进行独立的处理。它难以直接测算，并且很难与其他风险分离，因此，声誉风险对金融机构的生存发展带来致命影响。（　　）

A. 会
B. 不会
C. 有可能会，有可能不会
D. 以上都不对

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78.

商业银行识别风险的最基本、最常用的方法是（　　）。

A. 失误树分析方法
B. 资产财务状况分析法
C. 制作风险清单
D. 情景分析法

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79.

假定目前市场上l年期零息国债的收益率为10％，1年期信用等级为B的零息债券的收益率为15．8％，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为0，则根据风险中性定价原理，上述风险债券的违约概率约为（　　）。

A. 2.5％
B. 5％
C. 10％
D. 15％

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80.

健全的风险管理体系具有的功能不包括（　　）。

A. 自觉管理
B. 系统管理
C. 微观管理
D. 非系统管理

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81.

银行战略风险管理的主要作用是（　　）。

A. 提高银行的股东价值和银行知名度，保持银行的行业领先地位
B. 最大限度地避免经济损失，提高员工的业务熟练程度，提高银行知名度
C. 最大限度地避免经济损失，持久维护商业银行的声誉，提高银行的股东价值
D. 持久维护商业银行的声誉，提高员工的业务熟练程度，消除银行面临的市场风险

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82.

集中型风险管理部门所需的主要专业技能中，（　　）是商业银行核心竞争力的重要体现。

A. 风险监控和分析能力
B. 数量分析能力
C. 价格核准能力
D. 模型创建能力

A B C D

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83.

企业级风险管理信息系统一般采用（　　）结构。

A. 浏览器／服务器
B. 服务器／浏览器
C. 浏览器／客户端
D. 服务器／客户端

A B C D

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84.

下列关于长期次级债务的说法，正确的是（　　）。

A. 长期次级债务是指存续期限至少在五年以上的次级债务
B. 经银监会认可，商业银行发行的有担保的并以银行资产为抵押或质押的长期次级债务工具可列入附属资本
C. 在到期日前最后五年，长期次级债务可计入附属资本的数量每年累计折扣20％
D. 长期次级债务不能计入附属资本

A B C D

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85.

下列关于《巴塞尔新资本协议》及信用风险量化的说法，不正确的是（　　）。

A. 提出了信用风险计量的两大类方法：标准法和内部评级法
B. 明确最低资本充足率覆盖了信用风险、市场风险、操作风险三大主要风险来源
C. 外部评级法是《巴塞尔新资本协议》提出的用于外部监管的计算资本充足率的方法
D. 构建了最低资本充足率、监督检查、市场约束三大支柱

A B C D

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86.

系统无法完成任务属于系统缺陷中的（　　）风险。

A. 数据／信息错误
B. 违反系统安全规定
C. 系统的稳定性.兼容性.适宜性
D. 系统的稳定性风险

A B C D

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87.

商业银行通常采用（　　）方式来应对非预期损失。

A. 提取损失准备金
B. 冲减利润
C. 资本金
D. 购买商业保险

A B C D

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88.

（　　）是银行由于系统缺陷而引发的操作风险。

A. 百年不遇的龙卷风致使某银行贮存的账册严重损毁
B. 某银行因为通信系统设备老化而发生业务中断
C. 某银行财务制度不完善，会计差错层出
D. 某银行员工小王未经客户授权而使用客户的资金进行投资，造成客户损失

A B C D

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89.

一般汇率风险分为（　　）。

A. 外汇交易风险、外汇结构性风险、外汇期货风险、外汇期权风险
B. 外汇交易风险、外汇结构性风险、外汇期权风险
C. 外汇交易风险、外汇结构性风险、外汇期货风险
D. 外汇交易风险、外汇结构性风险

A B C D

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90.

在金融资产交易中，交易双方在公平交易中可接受的资产或债券的价值属于哪种类型的价值（　　）。

A. 名义价值
B. 市场价值
C. 公允价值
D. 重估价值

A B C D

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91.

对小企业进行信用风险分析时，应关注（　　）等风险点。

A. 产品多样化
B. 可能出现逃债现象
C. 自有资金匮乏
D. 很少开具发票
E. 经不起原材料价格波动

A B C D E

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92.

公司治理是现代商业银行稳健经营的核心，完善的公司治理结构是商业银行有效防范和控制操作风险的前提。良好的公司治理目标是（　　）。

A. 明确董事会和董事、监事会和监事、高级管理层及其人员在组织管理中的责任
B. 完善议事和决策机构，建立议事规则和决策程序
C. 建立外部监事制度
D. 建立独立董事制度
E. 发挥公众参与的积极作用

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93.

保持良好的流动性将会对商业银行运营产生的积极作用包括（　　）。

A. 增进市场信心，向市场表明商业银行是安全的并有能力偿还借款
B. 确保银行有能力实现贷款承诺，稳固客户关系
C. 避免商业银行的资产廉价出售
D. 降低商业银行借入资金所需支付的风险溢价
E. 有效减少商业银行所面临的信用风险

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94.

明显不列入交易账户的头寸一般包括（　　）。

A. 为对冲银行账户风险而持有的衍生工具头寸
B. 商业银行从事自营而短期持有并旨在日后出售或计划从买卖的实际或预期价差、其他价格及利率变动中获利的金融工具头寸
C. 向客户提供结构性投资和理财产品且进行了完全对冲的衍生产品
D. 为执行客户买卖委托及做市而持有的头寸
E. 为规避交易账户其他项目的风险而持有的头寸

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95.

信息披露是市场约束发挥作用的基础。我国银行监管部门于2002年5月21目制定的《商业银行信息披露暂行办法》规定，商业银行必须披露的信息包括（　　）。

A. 财务会计报告
B. 各类风险管理状况
C. 公司治理信息
D. 年度重大事项
E. 存款人的获利情况

A B C D E

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96.

内部流程引起的操作风险是指由于商业银行业务流程缺失、设计不完善，或者没有被严格执行而造成的损失，主要包括（　　）。

A. 财务／会计错误
B. 文件／合同缺陷
C. 产品设计缺陷
D. 交易／定价错误
E. 错误监控／报告

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97.

信用衍生产品是用来转移／对冲信用风险的金融工具，商业银行经常用到的信用衍生产品包括（　　）。

A. 信用价差衍生产品
B. 总收益互换
C. 信用证
D. 信用违约互换
E. 信用联动票据

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98.

下列关于我国商业银行交易账户划分的政策和程序的说法，正确的有（　　）。

A. 交易账户的适用范围应包括银行的所有表内外头寸
B. 商业银行应根据自身的交易业务性质和复杂程度，相应地明确本行交易账户包括的金融工具
C. 纳入交易账户的头寸要有明确的、经高级管理层批准的交易策略
D. 向客户提供结构性投资和理财产品且进行了完全对冲的衍生产品应列入交易账户
E. 一般而言，在交易之后，银行应立即明确该笔交易是归于银行账户还是交易账户

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99.

下列属于市场风险的有（　　）。

A. 利率风险
B. 股票风险
C. 违约风险
D. 汇率风险
E. 商品风险

A B C D E

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100.

商业银行积极、主动地承担和管理风险的益处主要有（　　）。

A. 有助于金融产品的开发
B. 降低现金流的波动性
C. 有利于商业银行更加有效地配置资本
D. 有利于商业银行改善资本结构
E. 有助于获得更多收益

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101.

账面资本是银行持股人的永久性资本投入，即资产负债表上的所有者权益主要包括（　　）。

A. 普通股股本／实收资本
B. 资本公积
C. 未分配利润
D. 投资重估储备
E. 一般风险准备

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102.

个人客户信用风险主要表现在（　　）。

A. 客户作为债务人在信贷业务中违约
B. 商业银行员工失职违规
C. 客户在表外业务中自行违约
D. 商业银行员工知识／技能匮乏
E. 客户作为保证人为其他债务入提供担保过程中的违约

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103.

下列关于行业财务风险分析指标的说法，正确的有（　　）。

A. 行业盈亏系数越低，说明行业风险越大
B. 行业产品产销率越高，说明行业产品供不应求
C. 行业销售利润率是衡量行业盈利能力最重要的指标
D. 行业资本积累率越低，说明行业发展潜力越好
E. 行业劳动生产率在一定程度上反映出行业间的相对技术水平

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104.

下列属于外包管理中高级管理层的内容是（　　）。

A. 操作流程和内控制度
B. 确定外包管理团队职责，并对其行为进行有效监督
C. 审议批准本机构的外包范围及相关安排
D. 定期审阅本机构外包管理团队职责，并对其行为进行有效监督
E. 负责执行外包风险管理的政策、操作流程和内控制度

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105.

下列关于外汇敞口分析的说法，正确的有（　　）。

A. 外汇敞口主要来源于银行表内外业务中的货币错配
B. 当在某一时间段内，银行某一币种的多头头寸与空头头寸不一致时，所产生的差额就形成了外汇敞口
C. 在进行敞口分析时，银行只需要分析各币种敞口折成报告货币并加总轧差后形成的外汇总敞口
D. 银行应当对交易业务和非交易业务形成的外汇敞口加以区分
E. 对因存在外汇敞口而产生的汇率风险，银行通常采用套期保值和限额管理等方式进行控制

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106.

有效的战略风险管理应当（　　）。

A. 定期采取从上至下的方式进行
B. 全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标
C. 制订切实可行的实施方案
D. 体现在商业银行的日常风险管理活动中
E. 在实现战略发展目标的同时，将风险损失降到最低

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107.

以下风险管理方法属于事前管理，即在损失发生前进行的有f)。

A. 风险转移
B. 风险规避
C. 风险对冲
D. 风险分散
E. 风险补偿

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108.

巴塞尔委员会认为商业银行公司治理应遵循八大原则，其中包括（　　）。

A. 商业银行应保持公司治理的透明度
B. 董事会和高级管理层应有效发挥内部审计部门、外部审计单位及内部控制部门的作用
C. 董事会应核准商业银行的战略目标和价值准则，并监督其在全行的传达贯彻
D. 董事会应确保对高级管理层是否执行董事会政策实施适当的监督
E. 有效的董事会应清楚地界定自身和高级管理层的权力及主要责任，并在全行实行问责制

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109.

2001年，我国监管当局出台了贷款风险分类的指导原则，把贷款分为五类。下列定义正确的有（　　）。

A. 正常：借款人能够履行合同，没有足够理由怀疑贷款本息不能按时足额偿还
B. 关注：尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素
C. 次级：借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失
D. 可疑：借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也可能会造成一定损失
E. 损失：在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然无法收回，或只能收回极少部分

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110.

个人客户评分方法中，信用局评分常用的风险评分是预测消费者（　　）。

A. 违约风险的大小
B. 开户后给商业银行带来潜在收益
C. 破产风险的大小
D. 坏账风险的大小
E. 风险偏好

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111.

影Ⅱ向中国商业银行体系的流动性的宏观经济因素包括（　　）。

A. 外汇占款
B. 货币投放
C. 现金支取
D. 财政存款
E. 人民币对主要国家货币的汇率

A B C D E

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112.

理论上，风险限额的设定分成四个阶段：（　　）。

A. 全面风险计量
B. 利用会计信息系统，对各业务敞口的收益和成本进行量化分析
C. 运用资产组合分析模型，对各业务敞口确定经济资本的增量和存量
D. 综合考虑监管部门的政策要求以及银行战略管理层的风险偏好，确定各业务敞口的风险限额
E. 由监管部门评定最终风险限额

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113.

中国银监会提出的银行监管理念包括（　　）。

A. 管法人
B. 提高监管标准
C. 管内控
D. 管风险
E. 提高透明度

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114.

商业银行的授信权限管理遵循哪些原则?（　　）

A. 给予每一交易对方的信用须得到一定权力层次的批准
B. 集团内所有机构在进行信用决策时应遵循一致的标准
C. 债项的每一重要改变应得到一定权力层次的批准
D. 交易对方风险限额的确定和单一信用风险暴露的管理应符合组合的统一指导及信用政策，每一决策都应建立在风险一收益分析基础之上
E. 根据审批人的资历、经验和岗位培训，将信用授权分配给审批人并定期进行考核

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115.

市场风险中的期权性风险包括（　　）。

A. 场内(交易所)交易的期权
B. 场外的期权合同
C. 债券或存款的提前兑付
D. 贷款的提前偿还等选择性条款
E. 贷款利率由借款人自主选择的条款

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116.

商业银行战略风险管理的最有效方法是以风险为导向的战略规划和实施方案，其中的战略规划应当包括（　　）。

A. 实施方案中所涉及的风险因素
B. 与其他竞争对手战略实施方案的比较
C. 实施方案的潜在收益以及可以接受的风险水平
D. 尽可能包括实施方案的预期风险损失和财务分析
E. 银行日常经营管理的规范

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117.

下列关于客户评级／评分的验证的说法，正确的有（　　）。

A. 这些验证是监管部门的责任
B. 随着客户的发展变化及数据的积累，验证方法要适时调整、不断改进
C. 对于不同银行应该采用统一的方法
D. 内容包括客户违约风险区分能力验证和违约概率预测准确性验证
E. 验证是商业银行优化内部评级体系的重要手段

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118.

2008年国际金融危机后，国际监管机构总结了金融机构公司治理存在的四个问题，分别是（　　）。

A. 风险的不确定性加大
B. 董事会未有效履行风险管理职责
C. 风险治理能力薄弱
D. 薪酬和激励机制不合理
E. 组织架构过于复杂和不透明

A B C D E

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119.

风险对冲对于管理（　　）有很好的作用。

A. 利率风险
B. 汇率风险
C. 股票风险
D. 结算风险
E. 商品风险

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120.

中国银监会评估国有商业银行和股份制商业银行的资产质量指标包括以下哪几项（　　）。

A. 不良资产／贷款率
B. 预期损失率
C. 贷款风险迁徙
D. 不良贷款拨备覆盖率
E. 贷款损失准备充足率

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121.

我国银行业信息披露管理的措施包括（　　）。

A. 明确披露原则
B. 完善管理法规
C. 改进银行会计准则
D. 强化表外信息披露
E. 落实监控制度

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122.

流动性风险预警信号中的融资信号包括（　　）。

A. 快速增长资产的主要资金来源为市场大宗融资
B. 所发行的流通债券(包括次级债券)交易量上升
C. 所发行的股票价格下跌
D. 债权人提前要求兑付而造成支付能力出现不足
E. 存款大量流失

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123.

下列关于巴塞尔委员会对实施高级计量法提出的具体标准的说法，正确的有（　　）。

A. 商业银行必须设置独立的操作风险管理岗位，负责设计和实施商业银行的操作风险管理框架
B. 商业银行必须表明采用的操作风险计量方法考虑到了潜在较严重的概率分布“尾部”损失事件
C. 商业银行需要表明操作风险计量方法符合与信用风险IRB法相当的稳健标准
D. 商业银行在开发系统的过程中，必须有操作风险模型开发和模型独立验证的严格程序
E. 任何操作风险内部计量系统必须提供与巴塞尔委员会规定的操作风险范围和损失事件类型一致的操作风险分类数据

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124.

商业银行员工由于知识或技能匮乏而给商业银行造成风险的主要行为模式包括（　　）。

A. 在工作中，自己意识不到缺乏必要的知识，按照自己认为正确而实际错误的方式工作
B. 意识到自己缺乏必要的知识，但是出于颜面或者其他原因而不向管理层提出或者声明其无法胜任某一工作或者不能处理面对的情况
C. 意识到自己缺乏必要的知识，积极努力学习，尽快提高自己的业务水平
D. 意识到本身缺乏必要的知识，并进而利用这种缺陷
E. 意识到本身缺乏必要的知识，提出离开相应的工作岗位

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125.

关于内部评级论述正确的是（　　）。

A. 根据对商业银行内部评级体系依赖程度不同，内部评级法又分为初级法和高级法
B. 初级法要求商业银行运用自身客户评级估计每一等级客户违约概率，其他风险要素采用监管当局的估计值
C. 高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、期限
D. 初级法和高级法的区分适用于非零售暴露和零售暴露
E. 初级法和高级法的区分只适用于非零售暴露，对于零售暴露，只要商业银行决定实施内部评级法，就必须自行估计PD和LGD

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126.

使用内部模型评价借款人的违约概率，常用的方法包括（　　）。

A. 专家判断法
B. 历史违约经验
C. 统计模型
D. 外部评级映射
E. 情景模拟法

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127.

商业银行柜员在现金存取款的操作中，下列行为易造成操作风险的有（　　）。

A. 未能正确识别假钞
B. 临时离岗时，钱箱加锁并保管好钥匙
C. 无支付凭证或用内部凭证办理客户资金支付业务
D. 未审核客户有效身份证件办理大额取现业务
E. 未经授权办理大额取现业务

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128.

除了采用流动性比率/指标法和现金流分析方法以外，国际商业银行还广泛利用（　　）来深入分析和评估商业银行的流动状况。

A. 缺口分析法
B. 负债分析法
C. 久期分析法
D. 隐性分析法

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129.

国家风险限额管理基于对一个国家的综合评级，该评级包括（　　）。

A. 国家信用风险评级
B. 对一国发生风险事件概率的估计
C. 跨境转移风险评级
D. 对转移风险事件发生概率的估计
E. 事件风险评级

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130.

对于巨大的灾难性损失，下列不属于商业银行通常采用的手段的是（　　）。

A. 提取损失准备金
B. 冲减利润
C. 保险手段
D. 资本金
E. 核心资本

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131.

某国政府强制部分企业关闭或停产，致使这些企业无法如期偿还对外借款，这种风险属于国别风险。（　　）

正确错误

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132.

表外业务如贷款承诺、期权、信贷衍生工具及其他或有项目，都会给流动性造成影响。（　　）

正确错误

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133.

资本充足率的监管要求中，第二支柱资本要求，通常情况下系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不低于11％和10％。（　　）

正确错误

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134.

在信贷限额管理中，巴塞尔银行委员会认为单一客户或一个集团客户的敞口不能超过银行监管资本的25％。（　　）

正确错误

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135.

商业银行风险管理的目标并不是要完全消除风险，而是将风险控制在可承受范围的基础上，尽量争取收益／风险的有效性。（　　）

正确错误

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136.

商业银行声誉风险管理政策中，不必要进行定期的内部审计和现场检查。（　　）

正确错误

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137.

交易账户的适用范围仅包括商业银行的所有表内头寸。（　　）

正确错误

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138.

操作风险可以分为由人员、系统、流程和内部事件所引发的四类风险。（　　）

正确错误

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139.

战略风险虽然被认为是一项长期性的战略投资，但实施效果很快就会实现。（　　）

正确错误

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140.

压力测试是用来评估银行在极端不利情况下的损失承受能力，主要采取敏感性分析和情景分析法进行模拟和估计。（　　）

正确错误

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141.

资产投资组合中存在高风险、低收益的金融产品是从微观层面上进行战略风险识别的。（　　）

正确错误

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142.

马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等干1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。（　　）

正确错误

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143.

经济资本主要是用来抵御商业银行的预期损失的。（　　）

正确错误

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144.

国家风险通常是由债务人所在国家的行为引起的，它超出了债权人的控制范围。（　　）

正确错误

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145.

流动性对银行很重要，可以说它是银行的一种资产。（　　）

正确错误

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2021年银行专业初级《风险管理》模考试卷2

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