2023年初级银行从业资格《风险管理》押题密卷4

1.

分析流动性风险的主要来源，从而能够有针对地进行相关流动性风险的计量与控制是指（）。

A. 流动性风险的识别
B. 流动性风险的评估
C. 流动性风险的计量
D. 流动性风险的监测

A B C D

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2.

系统性风险因素主要通过（）来影响贷款组合的信用风险。

A. 宏观经济因素的变动
B. 借款人的生产经营状况
C. 借款人所在行业状况
D. 借款人竞争能力状况

A B C D

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3.

（）是指第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件。

A. 外部欺诈事件
B. 内部欺诈事件
C. 执行、交割和流程管理事件
D. 就业制度和工作场所安全事件

A B C D

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4.

下列不属于外部欺诈事件引起的操作风险的是（）。

A. 第三方故意骗取导致的损失事件
B. 第三方抢劫财产导致的损失事件
C. 第三方伪造要件导致的损失事件
D. 自然灾害导致的实物资产丢失的损失事件

A B C D

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5.

在商业银行风险管理实践中，风险对冲策略对管理（）最为有效。

A. 声誉风险
B. 信息系统失效风险
C. 贷款违约风险
D. 商品价格风险

A B C D

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6.

下列应当归属于商业银行操作风险中的“内部流程”类别的是（）。

A. 2008年汶川大地震给当地多家商业银行造成损失
B. 金融机构“重前台，轻后台”的发展模式从长期来看可能导致损失
C. 信贷调查人员在调查过程中接受各种形式的贿赂／好处协助骗贷
D. 未在抵押贷款管理办法中明确规定“先落实抵押手续，后放款”

A B C D

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7.

欧式期权定价模型出现在（）。

A. 全面风险管理模式阶段
B. 资产风险管理模式阶段
C. 负债风险管理模式阶段
D. 资产负债风险管理模式阶段

A B C D

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8.

下列未体现商业银行风险管理职能独立性的是（）。

A. 风险管理部门薪酬与业务条线收入挂钩
B. 风险管理部门具备足够的职权、资源以及与董事会进行直接沟通的渠道
C. 设置独立的风险管理部门
D. 风险管理部门以独立于业务部门的报告路线直接向高管层和董事会报告业务的风险状况

A B C D

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9.

商业银行A、B、C具有相似的资产负债规模和业务种类，其三类经营指标如下表：

初级风险管理,真题章节精选,流动性风险管理

假设其他条件完全相同，则流动性风险管理压力最大的银行是（）。

A. 无法确定
B. 银行
C. 银行B
D. 银行A

A B C D

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10.

商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要，据此下列描述中，最不恰当的是（）。

A. 商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户／公众沟通的好时机
B. 商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验
C. 商业银行应当能够准确预测投诉／批评可能造成的风险损失及影响
D. 商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险

A B C D

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11.

某企业2015年的税后收益为100万元，支出的利息费用为20万元，所得税税率为25％，且该年度其平均资产总额为180万元，则该企业的资产回报率为( )。

A. 33％
B. 56％
C. 64％
D. 75％

A B C D

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12.

( )是一种特殊类型的操作风险。

A. 声誉风险
B. 法律风险
C. 战略风险
D. 市场风险

A B C D

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13.

下列债券的久期最长的是()。

A. 一张10年期、零息票债券
B. 一张10年期、利率为5％的息票债券
C. 一张8年期、零息票债券
D. 一张8年期、利率为5％的息票债券

A B C D

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14.

( )是现代信用风险管理的基础和关键环节。

A. 信用风险识别
B. 信用风险计量
C. 信用风险监控
D. 信用风险报告

A B C D

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15.

一般而言，金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额( )，则久期的绝对值( )，表明利率变动将会对银行的经济价值产生较大的影响。

A. 越大；越低
B. 越小；越高
C. 越小；越低
D. 越大；越高

A B C D

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16.

在风险预警中，需要进行预警的内容不包括()。

A. 适应监管底线的风险预警管理
B. 适应本行内部流动风险监控的预警管理
C. 适应有关客户信用风险监测的预警管理
D. 适应本行内部信用风险执行效果的预警管理

A B C D

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17.

()是指某些行业出现产业结构调整或原材料价格上升或竞争加剧等不利变化时，贷款组合中处于这些行业的借款人，可能因履约能力整体下降而给商业银行造成系统性的信用风险损失。

A. 行业风险
B. 法律风险
C. 信用风险
D. 区域风险

A B C D

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18.

下列关于银行资产、负债利率风险的说法，不正确的是（）。

A. 当市场利率上升时，银行资产价值下降
B. 当市场利率上升时，银行负债价值上升
C. 资产的久期越长，资产的利率风险越大
D. 负债的久期越长，负债的利率风险越大

A B C D

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19.

下列关于信用风险预期损失的说法，不正确的是（）。

A. 是商业银行已经预计到将会发生的损失
B. 等于预期损失率与资产风险敞口的乘积
C. 等于借款人的违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积
D. 是信用风险损失分布的方差

A B C D

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20.

下列关于商业银行的业务外包的论述，不正确的是（）。

A. 商业银行经营管理中的诸多操作或服务都可以外包，但一些关键过程和核心业务等不应外包出去
B. 通过业务外包，商业银行也把相应的风险承担者转移给了外包商，商业银行从此不必对外包业务负任何直接或间接的责任
C. 虽然业务可以外包，但是对于外包业务的可能的不良后果，商业银行仍然需要承担责任
D. 进行外包时，商业银行必须对外包业务的风险进行管理

A B C D

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21.

20世纪70年代，商业银行的风险管理模式进入了（）阶段。

A. 资产风险管理模式
B. 负债风险管理模式
C. 资产负债风险管理模式
D. 全面风险管理模式

A B C D

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22.

()不包括在市场风险中。

A. 利率风险
B. 汇率风险
C. 操作风险
D. 商品价格风险

A B C D

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23.

商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。下列()情况下，商业银行不需要调整战略规划。

A. 中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧
B. 房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期
C. 中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务
D. 客户的结构发生变化，提出新的需求

A B C D

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24.

商业银行流动性资产管理过程中，最常用的手段是()。

A. 负债到期日管理
B. 资产到期日管理
C. 流动性资产组合管理
D. 抵押品管理

A B C D

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25.

贷款损失准备包括一般准备、专项准备和特种准备。其中，()是根据全部贷款余额的一定比例计提的用于弥补尚未识别的可能性损失的准备。

A. 一般准备
B. 专项准备
C. 特种准备
D. 三者均

A B C D

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26.

()是指由于法律或监管规定的变化，可能影响商业银行正常运营，或削弱其竞争能力、生存能力的风险。

A. 违规风险
B. 监管风险
C. 政策风险
D. 经济风险

A B C D

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27.

对于国别风险暴露较低的商业银行来说，其进行国别风险监测可主要利用的资源是()。

A. 内部资源
B. 外部资源
C. 政治资源
D. 经济资源

A B C D

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28.

下列关于不良资产清收处置的说法中，错误的是()。

A. 不良贷款清收管理包括不良贷款的清收、盘活、保全和以资抵债
B. 按照是否采用法律手段，清收可分为常规催收、依法收贷等
C. 按照对于债务人资产等处置的方式，处置可分为处置抵（质）押物、以物抵债及抵债资产处置、破产清算等
D. 不良贷款清收是指不良贷款本息以非货币资金净收回

A B C D

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29.

操作风险关键指标不包括（）。

A. 人员因素风险指标
B. 内部流程风险指标
C. 外部流程风险指标
D. 外部事件风险指标

A B C D

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30.

“5Cs”方法属于（）评级方法。

A. 信用评分法
B. 专家判断法
C. 历史模型法
D. 压力测试法

A B C D

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31.

假设某风险资产的预期收益率为8％，标准差为0.15，同期国债的无风险收益率为4％。如果希望利用该风险资产和国债构造一个预期收益率为6％的资产组合，则该风险资产和国债的投资权重分别为（）。

A. 50％，50％
B. 30％，70％
C. 20％，80％
D. 40％，60％

A B C D

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32.

市场风险压力测试是一种以______为主的风险分析与控制手段，测算商业银行在假定遇到极端不利的______事件情况下可能发生的损失。（）

A. 定量分析；小概率
B. 定量分析；大概率
C. 定性分析；小概率
D. 定性分析；大概率

A B C D

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33.

某商业银行当期在央行的超额准备金存款为43亿元，库存现金为11亿元，若该行当期各项存款金额为2138亿元，该银行超额备付金率为（）。

A. 2.53％
B. 2.76％
C. 2.98％
D. 3.78％

A B C D

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34.

商业银行在识别和分析贷款组合的信用风险时，应更多关注（）可能造成的影响。

A. 系统性风险
B. 非系统性风险
C. 个别风险
D. 组合风险

A B C D

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35.

假设其他条件均相同，则以下哪种债券的利率风险最高（）

A. 5年期零息债券
B. 5年期票面利息为5％的固定利率债券
C. 8年期票面利率为5％的固定利率债券
D. 10年期票面利息为5％的固定利率债券

A B C D

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36.

假定某公司2015年的销售成本为50万元，销售收入为200万元，年初资产总额为150万元，年末资产总额为220万元，则其总资产周转率约为（）。

A. 54％
B. 108％
C. 53％
D. 56％

A B C D

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37.

下列关于风险管理和商业银行经营关系的说法中，错误的是（）。

A. 承担和管理风险是商业银行的基本职能
B. 健全的风险管理体系能够保护商业银行所有者利益，实现股东价值最大化
C. 风险管理是能够为商业银行风险管理技术提供依据，并有效管理商业银行的业务
D. 风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力

A B C D

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38.

某金融产品的收益率为20%的概率是0.8,收益率为10%的概率是0.1,本金完全不能收回的概率是0.1,则该金融产品的预期收益率为（??）

A. 15%
B. 7%
C. 17%
D. 10%

A B C D

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39.

下列关于操作风险的说法，错误的是()。

A. 操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件
B. 操作风险不包括声誉风险和战略风险
C. 具有营利性
D. 操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域

A B C D

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40.

（）负责建设完善包括风险管理政策制度、工具方法、信息系统等在内的风险管理体系，组织开展各项风险管理工作，对银行承担的风险进行识别、计量、监测、控制、缓释以及风险敞口的报告，促进银行稳健经营、持续发展。

A. 董事会
B. 风险管理部门
C. 监事会
D. 财务控制部门

A B C D

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41.

从国际银行经验看，“直接设定于单个敞口（如国家、行业、区域、客户等）的规模上限，其目的是保证投资组合的多样性，避免风险过度集中于某类敞口”属于风险限额的（）形式。

A. 集中度限额
B. VaR限额
C. 止损限额
D. 行业限额

A B C D

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42.

（）是商业银行在追求实现战略目标的过程中，愿意且能够承担的风险类型和风险总量。

A. 风险偏好
B. 风险文化
C. 战略管理
D. 内部控制

A B C D

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43.

随机变量X落在距均值1倍标准差范围的概率为（）。

A. 60％
B. 68％
C. 95％
D. 99％

A B C D

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44.

下列（）不属于法律风险的范畴。

A. 因监管措施和解决民商事争议支付的罚款
B. 罚金
C. 惩罚性赔偿所导致的风险敞口
D. 经营风险

A B C D

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45.

代理合同或文件存在瑕疵，对各方的权利、义务、责任规定不明确，或将商业银行不当卷入代理业务纠纷中，属于商业银行代理业务中哪一类操作风险点？（）

A. 外部事件
B. 人员因素
C. 系统缺陷
D. 内部流程

A B C D

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46.

国际收支逆差与国际储备之比这一指标的一般限度为（）。

A. 20％
B. 80％
C. 110％
D. 150％

A B C D

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47.

在实践操作中，（）是商业银行在真正需要资金时通常选择的融资方式。

A. 出售流动资产
B. 同业拆入
C. 收回贷款
D. 长期在总资产中保存相当规模的流动性资产

A B C D

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48.

国际银行业开展实质性风险评估主要采用（）。

A. 假设法
B. 平衡法
C. 打分卡方法
D. 分级法

A B C D

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49.

内部评级法高级法下，抵（质）押品的信用风险缓释作用体现在（）的估值中。

A. 合格净额
B. 违约损失率
C. 违约风险暴露
D. 授信额度

A B C D

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50.

巴塞尔委员会发布的第四版《银行公司治理原则》，强调（）对银行负有整体责任，包括批准并监督管理层实施银行的战略目标、治理框架和公司文化。

A. 董事会
B. 高级管理层
C. 员工
D. 监事会

A B C D

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51.

金融资产的公允价值是指（）。

A. 金融资产根据历史成本所反映的账面价值
B. 在评估基准日，自愿买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值
C. 在计量日市场参与者之间的有序交易中，出售一项金融资产时所能收到或转移一项金融负债时将会支付的价格
D. 对交易账簿头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值

A B C D

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52.

在商业银行经营管理过程中，决定其风险承担能力的核心要素是（）。

A. 盈利能力和流动性管理水平
B. 资本金规模和流动性管理水平
C. 资本充足率水平和风险管理水平
D. 盈利能力和风险管理水平

A B C D

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53.

国际债权人在进行国际资金融通时往往要求当地信誉好的银行、非银行金融机构、企业或政府为其提供担保属于（）。

A. 保险转移
B. 非保险转移
C. 两者都是
D. 两者都不是

A B C D

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54.

某公司年末流动资产总额为3130万元，流动负债为1240万元，则该公司流动比率为（）。

A. 2.524
B. 3
C. 3.98
D. 4.12

A B C D

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55.

商业银行当前的外汇敞口头寸如下；瑞士法郎空头20，日元多头50，欧元多头100，英镑多头150，美元空头180。则累计总敞口头寸和净总敞口头寸分别为（）。

A. 累计总敞口头寸200，净总敞口头寸多头500
B. 累计总敞口头寸500，净总敞口头寸多头100
C. 累计总敞口头寸300，净总做口头寸空头100
D. 累计总敞口头寸100，净总敞口头寸空头300

A B C D

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56.

商业银行经济资本配置的显著作用体现在（）两个方面。

A. 资本金管理和负债管理
B. 流动性管理和绩效考核
C. 风险管理和绩效考核
D. 资产管理和负债管理

A B C D

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57.

下列不属于《商业银行稳健薪酬监管指引》对薪酬和绩效考核要求的是（）。

A. 薪酬水平与风险成本调整后的经营业绩相适应
B. 短期激励和长期激励相协调
C. 薪酬支付期限应与相应业务的风险持续时期保持一致
D. 绩效考评应坚持“综合平衡”的原则

A B C D

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58.

巴塞尔委员会根据英国银行家协会、国际掉期和衍生品交易协会、风险管理协会及普华永道咨询公司的意见，将操作风险定义为（）。

A. 操作过程中产生的不确定性，并且人们不能精确预测这种不确定性的分布
B. 由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险
C. 商业银行从业人员在交易或为客户提供其他服务时，面对的意外情况
D. 由于市场竞争等原因，银行业务量变动所带来的风险

A B C D

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59.

下列选项中，主要用于衡量利率变动对银行整体经济价值影响的方法是（）。

A. 缺口分析
B. 久期分析
C. 外汇敞口分析
D. 风险价值方法

A B C D

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60.

商业银行从事跨国投资和贷款业务，应当特别关注交易对手所在国家的风险状况。据此，下列做法最不恰当的是（）。

A. 将国别风险评估优于交易对手的信用风险评估
B. 分析和评估借款人所在国家的风险状况
C. 对国外借款客户进行正常的信用风险评估
D. 若所在国家的风险很高，但借入方信用风险很低，则应执行该贷款

A B C D

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61.

根据国务院银行业监督管理机构的监管规则，银行机构的市场准入不包括（）。

A. 资格准入
B. 机构准入
C. 业务准入
D. 高级管理人员准入

A B C D

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62.

下列不属于内部控制体系的要素的是（）。

A. 内部环境
B. 风险计量
C. 风险评估
D. 信息与沟通

A B C D

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63.

从资金交易业务流程来看，资金交易业务可分为（）。

A. 前台管理、中台交易、后台结算／清算
B. 前台风险管理、中台结算／清算、后台交易
C. 前台结算／清算、中台交易、后台风险管理
D. 前台交易、中台风险管理、后台结算／清算

A B C D

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64.

假设一位投资者将10000元存入银行，1年到期后得到本息支付共计11000元，投资的绝对收益是（）。

A. 1000元
B. 100元
C. 9.9%
D. 10%

A B C D

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65.

商业银行在进行市值重估时采用的方法是（）。

A. 盯市和敞口
B. 盯模和久期
C. 敞口和久期
D. 盯市和盯模

A B C D

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66.

下列各项指标的计算公式中，正确的是（）。

A. 流动性比例=流动性负债余额／流动性资产余额×100％
B. 流动性覆盖率=合格优质流动性资产／未来60日现金净流出量×100％
C. 核心负债比例=核心负债／总负债×100％
D. 存贷比=各项贷款余额／总资产×100％

A B C D

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67.

（）负责监督和评估业务部门承担风险的业务活动。

A. 业务条线部门
B. 风险管理部门
C. 合规部门
D. 内部审计部门

A B C D

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68.

在一个标准化的流动性压力情景设计过程中，不包含的内容是（）。

A. 单个银行危机情景
B. 市场流动性危机情景
C. 混合情景
D. 操作危机情景

A B C D

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69.

根据《商业银行资本管理办法（试行）》，在银行持续经营条件下无条件用来吸收损失，具有永久性、清偿顺序排在所有其他融资工具之后的特征的资本是（）。

A. 二级资本
B. 其他一级资本
C. 核心一级资本
D. 股东资本

A B C D

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70.

（）负责定期监控银行对于法律、公司治理规则、监管规定、行为规范和政策的执行情况。

A. 业务条线部门
B. 风险管理部门
C. 合规部门
D. 内部审计部门

A B C D

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71.

某商业银行核心负债为3000万元，总负债为7500万元，则该银行核心负债比例为（）。

A. 25.8％
B. 50％
C. 30％
D. 40％

A B C D

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72.

违反就业、健康或安全方面的法律或协议，个人工伤赔付或者因歧视及差别待遇导致的损失事件是（）。

A. 外部欺诈事件
B. 内部欺诈事件
C. 就业制度和工作场所安全事件
D. 执行、交割和流程管理事件

A B C D

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73.

下列关于国别风险的说法，错误的是（）。

A. 国家风险可以分为转移风险、主权风险、传染风险、货币风险、宏观经济风险、政治风险六类
B. 国别风险源于某一国家或地区经济、政治、社会变化及事件
C. 国别风险与其他风险是一种交叉的关系
D. 国别风险可能对商业银行与当地分支机构之间的资金往来产生影响

A B C D

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74.

（）对战略风险管理的结果负有最终责任。

A. 战略管理部门和战略规划部门
B. 客户和消费者
C. 银行员工和投资者
D. 董事会和高级管理层

A B C D

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75.

日常管理最常用的手段是（）。

A. 负债管理
B. 抵押品管理
C. 流动性资产组合管理
D. 资产到期日管理

A B C D

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76.

在单一法人客户的非财务因素分析中，宏观经济、社会及自然环境分析应关注（）。

A. 行业成熟期分析
B. 行业周期性分析
C. 技术进步
D. 行业竞争力及替代性分析

A B C D

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77.

下列各项中，不是由操作风险引起的是（）。

A. 将买入期权的销售记录成了购进
B. 在模型需要输入日波动幅度时，却输入了月波动幅度
C. 由于实际波动程度超过了预期波动程度，使期权组合遭受损失
D. 基于一个时间系列进行波动性估计，该时间系列里包括了一个价格的极端值，超过其他价格100倍

A B C D

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78.

资本规划的核心是预测未来的（）。

A. 资本充足率
B. 二级资本
C. 核心一级资本
D. 风险加权资产

A B C D

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79.

商业银行同样面临诸如产品研发失败、系统建设失败、进入新市场失败、兼并／收购失败等风险，商业银行面临的这种战略风险是（）。

A. 行业风险
B. 客户风险
C. 项目风险
D. 技术风险

A B C D

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80.

关于效率比率指标的计算公式中，不正确的是（）。

A. 存货周转率=产品销售成本／[（期初存货+期末存货）／2]
B. 存货周转天数=360／存货周转率
C. 应收账款周转率=销售收入／[（期初应收账款+期末应收账款）／2]
D. 应付账款周转率=360／[（期初应付账款+期末应付账款）／2]

A B C D

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81.

商业银行可以充分利用内外部资源实施监测，包括（）。

A. 要求本机构的境外机构提供国别风险状况报告
B. 要求本机构的境内机构提供国别风险状况报告
C. 定期走访相关国家或地区
D. 从其他外部机构获取有关信息
E. 从评级机构获取有关信息

A B C D E

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82.

缺口分析是将银行的所有生息资产和付息负债按照重新定价的期限划分到不同的时间段，具体包括( )。

A. 1个月以内
B. 1至3个月
C. 3个月至1年
D. 1至5年
E. 5年以上

A B C D E

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83.

贷款重组应当注意的事项包括( )。

A. 是否属于可重组的对象或产品
B. 进入重组流程的原因
C. 是否值得重组，重组成本与重组后可减少的损失孰大孰小
D. 转让贷款的成本费用
E. 对抵押品、质押物或保证人一般应重新进行评估

A B C D E

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84.

操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别，其中外部事件方面的表现包括( )。

A. 职员欺诈
B. 外包商不履责
C. 外部欺诈
D. 交通事故
E. 自然灾害

A B C D E

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85.

商业银行()，直接决定商业银行的经营成败。

A. 能否吸收大量的公众存款
B. 能否保证资本充足率
C. 是否愿意承担风险
D. 能否准确计量其所承担的风险
E. 能否有效管理和控制风险

A B C D E

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86.

如果出现流动性危机，商业银行采取的下列措施正确的有( )。

A. 同业拆入一笔款项
B. 减少非核心贷款
C. 加强与长期存款客户的关系
D. 寻求央行的紧急支援
E. 维持良好的公共关系

A B C D E

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87.

商业银行面临的风险日益呈现()的趋势。

A. 自由化
B. 高利润化
C. 多样化
D. 复杂化
E. 全球化

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88.

下列关于资产到期日管理的说法，正确的有（）。

A. 在到期日管理中，银行需要控制资产的到期日结构，特别是控制与负债的期限错配程度
B. 流动性的到期日管理常常用来应对中长期的结构性流动性风险
C. 短期资产具有更强的流动性，但往往具有较低的收益率
D. 活期存款和现金具有最短的期限和最高的流动性，但收益也是最低的
E. 银行必须在流动性和收益性之间取得平衡，将符合银行特性的风险取向以风险容忍度等方式公布出来，在银行内部取得共识

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89.

下列指标中，是衡量杠杆比率的是（）。

A. 存货周转率
B. 资产负债率
C. 有形净值债务率
D. 利息保障倍数
E. 资产净利率

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90.

根据《商业银行资本管理办法（试行）》，以下将被视为违约的是（）。

A. 银行认定，除非采取追索措施如变现抵押品（如果存在的话），借款人可能无法全额偿还对商业银行的债务
B. 发生信贷关系后，由于债务人财务状况恶化，银行核销了贷款或已计提一定比例的贷款损失准备
C. 银行将贷款出售并承担一定比例的账面损失
D. 银行停止对贷款计息
E. 债务人对商业银行的实质性债务逾期超过90天

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91.

行业风险预警指标包括（）。

A. 股本净回报率
B. 行业环境风险因素
C. 行业经营风险因素
D. 不良贷款风险因素
E. 政府环境风险因素

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92.

根据良好的公司治理和内部控制原则，商业银行市场风险管理组织架构应当能够（）。

A. 由前台交易人员进行交易的正式确认、对账、重新估值、交易结算和款项收付
B. 做到各部门职能恰当分离，避免潜在的利益冲突
C. 由承担风险的业务经营部门向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告
D. 负责市场风险管理的部门应当通过风险管理信息系统，监测对市场风险限额的遵守情况，并及时将超限额情况报告给相应级别的管理层
E. 确保市场风险管理部门与承担风险的业务经营部门保持相对独立

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93.

明显不列入交易账簿的头寸一般包括（）。

A. 为对冲银行账簿风险而持有的衍生工具头寸
B. 商业银行从事自营而短期持有并旨在日后出售或计划从买卖的实际或预期价差、其他价格及利率变动中获利的金融工具头寸
C. 向客户提供结构性投资和理财产品且进行了完全对冲的衍生产品
D. 为执行客户买卖委托及做市而持有的头寸
E. 为规避交易账簿其他项目的风险而持有的头寸

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94.

杠杆率指标的优点包括（）。

A. 具备宏观审慎功效
B. 具备微观审慎功效
C. 具备逆周期调节作用
D. 避免资本套利和监管套利
E. 对资本充足率形成补充

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95.

操作风险成因中的系统缺陷因素主要包括（）。

A. 计算机系统中断
B. 违反系统安全规定
C. 系统设计不完善
D. 系统维修成本
E. 业务应急计划不力

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96.

风险控制／缓释的要求是（）。

A. 监测各种风险水平的变化和发展趋势，确保风险在进一步恶化之前提交相关部门，以便其密切关注并采取恰当的控制措施
B. 报告商业银行所有风险的定性／定量评估结果，并随时关注所采取的风险管理／控制措施的实施质量／效果
C. 风险控制／缓释策略应与商业银行的整体战略目标保持一致
D. 所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本/收益要求
E. 能够发现风险管理中存在的问题，并重新完善风险管理程序

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97.

国别风险限额可依据（）因素确定。

A. 业务类型
B. 业务机会
C. 国别风险
D. 人口数量
E. 国家（地区）重要性

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98.

下列不属于市场风险金融工具估值的有（）。

A. 市值重估
B. 公允价值
C. 市场价值
D. 历史成本
E. 机会成本

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99.

总敞口头寸一般有三种计算方法（）。

A. 头寸限额
B. 止损限额
C. 累计总敞口头寸法
D. 净总敞口头寸法
E. 短边法

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100.

商业银行流动性风险限额的作用包括（）。

A. 控制最低风险水平
B. 控制最高风险水平
C. 提供风险参考基准
D. 规避风险
E. 满足监管要求

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101.

下列关于商业银行风险管理部门“三道防线”设置的说法，正确的有（）。

A. 风险管理的“三道防线”指的是在银行内部构造出三个对风险管理承担不同职责的团队或管理部门，相互之间协调配合，分工协作，并通过独立、有效地监控，提高主体的风险管理有效性
B. “三道防线”的模式构建了一个风险管理体系监督架构，充分体现了风险管理的全员性、全面性、独立性、专业性和垂直性
C. 与风险管理“三道防线”相呼应，前台、中台、后台分离体现了通过职责分工和流程安排形成的相互监督和制约的风险治理原则
D. 前台主要是市场营销部门，负责对公司类、机构类和个人类目标客户开展市场营销，推介金融服务方案；中台主要是财务管理和风险管理部门，负责信用分析、贷款审核、风险评价控制等
E. 后台主要是人力资源管理、稽核监督、业务处理、信息技术等支持保障部门

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102.

下列关于内部审计在风险管理中的作用，表述正确的是（）。

A. 内部审计的职责是评估现行政策、程序和内部控制（包括风险管理、合规和公司治理程序）是否有效、适当并能满足银行业务需要，是否在实践中有效实施相关政策和程序
B. 银行内部审计部门应具有充足的资源并保持适当的独立性，能够及时、充分了解相关信息，并确保其采用的审计方法能够识别银行承担的实质性风险
C. 有效的内部审计职能构成内部控制系统中的第三道防线
D. 内部审计职能应向董事会提供独立保证，并支持董事会及高级管理层推动有效的治理流程及银行的长期稳健
E. 向董事会和高级管理层提供有关银行的内部控制、风险管理和治理体系的质量和效力的独立保证，从而帮助董事会及高级管理层保护他们的机构及其声誉

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103.

在战略风险评估中，应当首先由商业银行内部具有丰富经验的专家负责审核一些技术性较强的假设条件，这些假设包括（）。

A. 整体经济指标
B. 利率变化及预期
C. 公司治理结构
D. 信用风险参数
E. 公司的整体战略

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104.

下列关于组合风险限额管理的说法，正确的有（）。

A. 任何情况下都不允许超过组合限额
B. 通过设定组合限额，可以防止信贷风险过于集中在组合层面的某些方面
C. 如果商业银行资本不足，则应根据情况调整每个维度的限额，使经济资本能够弥补信用风险暴露可能引致的损失
D. 组合限额维护的主要任务是在组合限额低于临界值的情况下的处理
E. 组合限额可以分为授信集中度限额和总体组合两种

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105.

缺口分析的局限性有（）。

A. 假设同一时间段内的所有头寸的到期时间或重新定价时间相同
B. 只考虑了重新定价期限的不同带来的利率风险，未考虑基准风险
C. 未考虑利率变动对非利息收入的影响
D. 未考虑利率变动对银行整体价值的影响
E. 只能反映重新定价风险，不能反映基准风险及因利率和支付时间的不同而导致的头寸实际利率敏感性差异，也不能很好地反映期权性风险

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106.

下列属于调整后表外项目余额的有（）。

A. 其他表外项目按照规定的信用风险权重法表外项目信用转换系数计算得出的余额
B. 扣减针对相关资产计提的准备后的表内资产余额
C. 可随时无条件撤销的贷款承诺按10％的信用转换系数得出的余额
D. 会计估值调整后的表内资产余额
E. 可随时无条件撤销的贷款承诺按15％的信用转换系数得出的余额

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107.

常用的风险事后控制方法有（）。

A. 风险转移
B. 风险定价
C. 风险资本的重新分配
D. 风险缓释
E. 提高风险资本水平

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108.

下列属于内部审计基本属性的有（）。

A. 独立性
B. 客观性
C. 全面性
D. 及时性
E. 重要性

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109.

由于集团客户内部的关联关系比较复杂，因此在对其进行授信限额管理中应重点做到（）。

A. 统一识别标准
B. 掌握充分信息
C. 避免过度授信
D. 实施总量控制
E. 协调信贷业务

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110.

《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》规定的不良贷款分析报告包括（）。

A. 本期贷款余额等基本情况
B. 地区和客户结构情况
C. 不良贷款清收转化情况
D. 新发放贷款质量情况
E. 新发生不良贷款的内外部原因分析及典型案例

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111.

商业银行贷款组合的总体信用风险通常大于单笔贷款信用风险的简单加总。()

正确错误

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112.

贷款核销是指对无法收回的、认定为损失的贷款进行减值准备核销。 ( )

正确错误

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113.

在商业银行信用风险内部评级法中，信用等级为AAA级的企业违约概率为零。()

正确错误

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114.

承担过多的信用风险会减少流动性风险。( )

正确错误

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115.

净稳定资金比率必须小于100％。()

正确错误

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116.

商业银行以资产经营为特色，其资本所占比重较低，因此承担着巨大的风险。()

正确错误

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117.

就国内企业而言，存在的最突出问题是经营管理不善，主要表现为总体经营风险、产品风险、原料供应风险、生产风险以及销售风险。()

正确错误

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118.

保证分为连带责任保证和一般保证两种，由于类型不同，保证人承担的法律责任也不同。（）

正确错误

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119.

商品风险是指商业银行所持有的各类商品（包括黄金）及其衍生头寸由于商品价格发生不利变动而给商业银行造成经济损失的风险。（）

正确错误

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120.

主动超限是因市场大幅波动、流动性下降、长假休市等非银行交易行为原因导致的超限。（）

正确错误

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121.

银行的资产组合可以通过资产划转提供流动性。（）

正确错误

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122.

在企业现金流量表中，企业购建固定资产所支付的现金属于企业经营活动现金流出。（）

正确错误

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123.

在风险管理方面，监事会对商业银行风险管理承担最终责任，负责风险偏好等重大风险管理事项的审议、审批，对银行承担风险的整体情况和风险管理体系的有效性进行监督。（）

正确错误

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124.

国别风险管理应建立与暴露规模相适应的监测机制，在单一和并表层面上按国别监测风险，监测信息应当妥善保存于国别风险评估档案中。（）

正确错误

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125.

商业银行贷款拨备率仅与贷款损失准备相关，与各项贷款余额无关。（）

正确错误

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2023年初级银行从业资格《风险管理》押题密卷4

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