当前位置：首页 → 职业资格 → 期货从业资格 → 期货基础知识->2022年期货从业资格考试《基础知识》点睛提分卷2

2022年期货从业资格考试《基础知识》点睛提分卷2

卷面总分：139分 答题时间：240分钟 试卷题量：139题 练习次数：104次
单选题 （共79题，共79分）
1.

关于我国国债期货和国债现货报价，以下描述正确的是（　　）。

  • A. 期货采用净价报价，现货采用全价报价
  • B. 现货采用净价报价，期货采用全价报价
  • C. 均采用全价报价
  • D. 均采用净价报价
标记 纠错
2.

期货的套期保值是指企业通过持有与现货市场头寸方向（　　）的期货合约，或将期货合约作为其现货市场未来要交易的替代物，以期对冲价格风险的方式。

  • A. 相同
  • B. 相反
  • C. 相关
  • D. 相似
标记 纠错
3.

关于期货公司资产管理业务，资产管理合同应明确约定（　　）。

  • A. 由期货公司分担客户投资损失
  • B. 由期货公司承诺投资的最低收益
  • C. 由客户自行承担投资风险
  • D. 由期货公司承担投资风险
标记 纠错
4.

关于我国期货结算机构与交易所的关系，表述正确的是（　　）。

  • A. 结算机构与交易所相对独立，为一家交易所提供结算服务
  • B. 结算机构是交易所的内部机构，可同时为多家交易所提供结算服务
  • C. 结算机构是独立的结算公司，为多家交易所提供结算服务
  • D. 结算机构是交易所的内部机构，仅为本交易所提供结算服务
标记 纠错
5.

在反向市场中，套利者采用牛市套利的方法是希望未来两份合约的价差（　　）。

  • A. 缩小
  • B. 扩大
  • C. 不变
  • D. 无规律
标记 纠错
6.

粮食贸易商可利用大豆期货进行卖出套期保值的情形是（　　）。

  • A. 担心大豆价格上涨
  • B. 大豆现货价格远高于期货价格
  • C. 已签订大豆购货合同，确定了交易价格，担心大豆价格下跌
  • D. 三个月后将购置一批大豆，担心大豆价格上涨
标记 纠错
7.

中国金融期货交易所说法不正确的是（　　）。

  • A. 理事会对会员大会负责
  • B. 董事会执行股东大会决议
  • C. 属于公司制交易所
  • D. 监事会对股东大会负责
标记 纠错
8.

某投资者在恒生指数期货为22500点时买入3份恒生指数期货合约,并在恒生指数期货为22800点时平仓。已知恒生指数期货合约乘数为50,则该投资者平仓后（　　）

  • A. 盈利15000港元
  • B. 亏损15000港元
  • C. 盈利45000港元
  • D. 亏损45000港元
标记 纠错
9.

期货市场的套期保值功能是将风险主要转移给了（　　）。

  • A. 套期保值者
  • B. 生产经营者
  • C. 期货交易所
  • D. 期货投机者
标记 纠错
10.

上海期货交易所的期货结算机构是（　　）。

  • A. 附属于期货交易所的相对独立机构
  • B. 交易所的内部机构
  • C. 由几家期货交易所共同拥有
  • D. 完全独立于期货交易所
标记 纠错
11.

下列面做法中符合金字塔买入投机交易特点的是（　　）。

  • A. 以7000美元/吨的价格买入1手铜期货合约；价格涨至7050美元/吨买入2手铜期货合约；待价格继续涨至7100美元/吨再买入3手铜期货合约
  • B. 以7100美元/吨的价格买入3手铜期货合约；价格跌至7050美元/吨买入2手铜期货合约；待价格继续跌至7000美元/吨再买入1手铜期货合约
  • C. 以7000美元/吨的价格买入3手铜期货合约；价格涨至7050美元/吨买入2手铜期货合约；待价格继续涨至7100美元/吨再买入1手铜期货合约
  • D. 以7100美元/吨的价格买入1手铜期货合约；价格跌至7050美元/吨买
标记 纠错
12.

某投资者卖出5手7月份的铅期货合约同时买入5手10月份的铅期货合约，则该投资者的操作行为是（　　）。

  • A. 期现套利
  • B. 期货跨期套利
  • C. 期货投机
  • D. 期货套期保值
标记 纠错
13.

假设当前3月和6月的欧元/美元外汇期货价格分别为1.3500和1.3510。10天后，3月和6月的合约价格分别变为1.3513和1.3528。那么价差发生的变化是（　　）。

  • A. 扩大了5个点
  • B. 缩小了5个点
  • C. 扩大了13个点
  • D. 扩大了18个点
标记 纠错
14.

某交易者在CME买进1张欧元期货合约，成交价为EUR/USD=1.3210，在EUR/USD=1.3250价位上全部平仓（每张合约的规模为12.5万欧元），在不考虑手续费情况下，这笔交易（　　）。

  • A. 盈利500欧元
  • B. 亏损500美元
  • C. 亏损500欧元
  • D. 盈利500美元
标记 纠错
15.

如果进行卖出套期保值，结束保值交易的有利时机是（　　）。

  • A. 当期货价格最高时
  • B. 基差走强
  • C. 当现货价格最高时
  • D. 基差走弱
标记 纠错
16.

期现套利是利用（　　）来获取利润的。

  • A. 期货市场和现货市场之间不合理的价差
  • B. 合约价格的下降
  • C. 合约价格的上升
  • D. 合约标的的相关性
标记 纠错
17.

期货市场上铜的买卖双方达成期转现协议，买方开仓价格为57500元/吨，卖方开仓价格为58100元/吨，协议现货平仓价格为57850元/吨，协议现货交收价格为57650元/吨，卖方节约交割成本400元/吨，则卖方通过期转现交易可以比不进行期转现交易节约（　　）元/吨。（不计手续费等费用）

  • A. 250
  • B. 200
  • C. 450
  • D. 400
标记 纠错
18.

某香港投机者5月份预测大豆期货行情会继续上涨，于是在香港期权交易所买入1手（10吨/手）9月份到期的大豆期货看涨期权合约，期货价格为2000港元/吨，期权权利金为20港元/吨。到8月份时，9月大豆期货价格涨到2200港元/吨，该投机者要求行使期权，于是以2000港元/吨买入1手9月大豆期货，并同时在期货市场上对冲平仓。那么，他总共盈利（　　）港元。

  • A. 1000
  • B. 1500
  • C. 1800
  • D. 2000
标记 纠错
19.

某大豆加工商为避免大豆现货价格风险，做买入套期保值，买入10手期货合约建仓，当时的基差为-30元/吨，卖出平仓时的基差为-60元/吨，该加工商在套期保值中的盈亏状况是（　　）元。

  • A. 盈利3000
  • B. 亏损3000
  • C. 盈利1500
  • D. 亏损1500
标记 纠错
20.

某投资者在5月份以4美元／盎司的权利金买入一张执行价为360美元／盎司的6月份黄金看跌期货期权，又以3．5美元／盎司卖出一张执行价格为360美元／盎司的6月份黄金看涨期货期权，再以市场价格358美元／盎司买进一张6月份黄金期货合约。当期权到期时，在不考虑其他因素影响的情况下，该投机者的净收益是（　　）美元／盎司。

  • A. 0.5
  • B. 1.5
  • C. 2
  • D. 3.5
标记 纠错
21.

（　　）期货是大连商品交易所的上市品种。

  • A. 石油沥青
  • B. 动力煤
  • C. 玻璃
  • D. 棕榈油
标记 纠错
22.

公司制期货交易所的最高权力机构是（　　）。

  • A. 董事会
  • B. 监事会
  • C. 总经理
  • D. 股东大会
标记 纠错
23.

目前我国期货交易所采用的交易方式是（　　）。

  • A. 做市商交易
  • B. 柜台（OTC）交易
  • C. 公开喊价交易
  • D. 计算机撮合成交
标记 纠错
24.

若K线呈阳线，说明（　　）。

  • A. 收盘价高于开盘价
  • B. 开盘价高于收盘价
  • C. 收盘价等于开盘价
  • D. 最高价等于开盘价
标记 纠错
25.

看跌期权多头具有在规定时间内（　　）。

  • A. 买入标的资产的潜在义务
  • B. 卖出标的资产的权利
  • C. 卖出标的资产的潜在义务
  • D. 买入标的资产的权利
标记 纠错
26.

某投资者在国内市场以4020元/吨的价格买入10手大豆期货合约，后以4010元/吨的价格买入10手该合约。如果此后市价反弹，只有反弹到（　　）元/吨时才可以避免损失（不计交易费用）。

  • A. 4015
  • B. 4010
  • C. 4020
  • D. 4025
标记 纠错
27.

股票期货合约的净持有成本为（　　）。

  • A. 储存成本
  • B. 资金占用成本
  • C. 资金占用成本减去持有期内股票分红红利
  • D. 资金占用成本加上持有期内股票分红红利
标记 纠错
28.

上海期货交易所的铜、铝、锌等期货报价已经为国家所认可，成为资源定价的依据，这充分体现了期货市场的（　　）功能。

  • A. 规避风险
  • B. 价格发现
  • C. 套期保值
  • D. 资产配置
标记 纠错
29.

关于场内期权到期日的说法，正确的是（　　）。

  • A. 到期日是指期权买方能够行使权利的最后日期
  • B. 到期日是指期权能够在交易所交易的最后日期
  • C. 到期日是最后交易日的前1日或前几日
  • D. 到期日由买卖双方协商决定
标记 纠错
30.

期货交易所的职能不包括（　　）。

  • A. 提供交易的场所、设施和服务
  • B. 按规定转让会员资格
  • C. 制定并实施期货市场制度与交易规则
  • D. 监控市场风险
标记 纠错
31.

期转现交易双方寻找交易对手时，可通过（　　）发布期转现意向。

  • A. I
  • B. B证券业协会
  • C. 期货公司
  • D. 期货交易所
标记 纠错
32.

某短期存款凭证于2015年2月10日发出，票面金额为10000元，载明为一年期，年利率为10％。某投资者于2015年11月10日出价购买，当时的市场年利率为8％。则该投资者的购买价格为（　　）元。

  • A. 9756
  • B. 9804
  • C. 10784
  • D. 10732
标记 纠错
33.

目前我国期货交易所采用的交易形式是（　　）。

  • A. 公开喊价交易
  • B. 柜台（OTC）交易
  • C. 计算机撮合交易
  • D. 做市商交易
标记 纠错
34.

在一个正向市场上，卖出套期保值，随着基差的绝对值缩小，那么结果会是（　　）。

  • A. 得到部分的保护
  • B. 盈亏相抵
  • C. 没有任何的效果
  • D. 得到全部的保护
标记 纠错
35.

某交易者在3月1日对某品种5月份、7月份期货合约进行熊市套利，其成交价格分别为6270元/吨、6200元/吨。3月10日，该交易者将5月份、7月份合约全部对冲平仓，其成交价分别为6190元/吨和6150元/吨，则该套利交易（　　）元/吨。

  • A. 盈利60
  • B. 盈利30
  • C. 亏损60
  • D. 亏损30
标记 纠错
36.

棉花期货的多空双方进行期转现交易。多头开仓价格为10210元/吨，空头开仓价格为10630元/吨，双方协议以10450元/吨平仓，以10400元/吨进行现货交收，若棉花的交割成本200元/吨，进行期转现后，多空双方实际买卖价格为（　　）。

  • A. 多方10160元/吨，空方10580元/吨
  • B. 多方10120元/吨，空方10120元/吨
  • C. 多方10640元/吨，空方10400元/吨
  • D. 多方10120元/吨，空方10400元/吨
标记 纠错
37.

某投资者在2015年3月份以180点的权利金买进一张5月份到期、执行价格为9600点的恒指看涨期权，同时以240点的权利金卖出一张5月份到期、执行价格为9300点的恒指看涨期权。在5月份合约到期时，恒指期货价格为9280点，则该投资者的收益情况为（　　）点。

  • A. 净获利80
  • B. 净亏损80
  • C. 净获利60
  • D. 净亏损60
标记 纠错
38.

某投资者在5月2日以20美元/吨的权利金买入一张9月份到期的执行价格为140美元/吨的小麦看涨期权合约。同时以10美元/吨的权利金买入一张9月份到期执行价格为130美元/吨的小麦看跌期权。9月时，相关期货合约价格为150美元/吨，则该投资者的投资结果是（　　）。（每张合约1吨标的物，其他费用不计）

  • A. 亏损10美元/吨
  • B. 亏损20美元/吨
  • C. 盈利10美元/吨
  • D. 盈利20美元/吨
标记 纠错
39.

某交易者欲利用到期日和标的物均相同的期权构建套利策略，当预期标的物价格上涨时，其操作方式应为（　　）。

  • A. 买进较低执行价格的看涨期权，同时卖出较高执行价格的看跌期权
  • B. 买进较低执行价格的看涨期权，同时卖出较高执行价格的看涨期权
  • C. 买进较高执行价格的看跌期权，同时卖出较低执行价格的看涨期权
  • D. 买进较高执行价格的看涨期权，同时卖出较低执行价格的看涨期权
标记 纠错
40.

能源期货始于（　　）年。

  • A. 20世纪60年代
  • B. 20世纪70年代
  • C. 20世纪80年代
  • D. 20世纪90年代
标记 纠错
41.

假定市场利率为5%，股票红利率为2%。8月1日，沪深300指数为3500点，9月份和12月份沪深300股指期货合约的理论价差为（　　）点。

  • A. 8.75
  • B. 26.25
  • C. 35
  • D. 无法确定
标记 纠错
42.

以下关于卖出看跌期权的说法，正确的是（　　）。

  • A. 卖出看跌期权的收益将高于买进看跌期权标的物的收益
  • B. 担心现货价格下跌，可卖出看跌期权规避风险
  • C. 看跌期权的空头可对冲持有的标的物多头
  • D. 看跌期权空头可对冲持有的标的物空头
标记 纠错
43.

某交易者买入执行价格为3200美元/吨的铜看涨期货期权，当标的铜期货价格为3100美元/吨时，该期权为（　　）期权。

  • A. 实值
  • B. 虚值
  • C. 内涵
  • D. 外涵
标记 纠错
44.

在主要的下降趋势线的下侧（　　）期货合约，不失为有效的时机抉择。

  • A. 卖出
  • B. 买入
  • C. 平仓
  • D. 建仓
标记 纠错
45.

某投资者为了规避风险，以1．26港元／股的价格买进100万股执行价格为52港元的该股票的看跌期权，则需要支付的权利金总额为（　　）港元。

  • A. 1260000
  • B. 1.26
  • C. 52
  • D. 520000
标记 纠错
46.

粮储公司购入500吨小麦，价格为1300元/吨，为避免价格风险，该公司以1330元/吨价格在郑州小麦3个月后交割的期货合约上做卖出套期保值并成交。2个月后，该公司以1260元/吨的价格将该批小麦卖出，同时以1270元/吨的成交价格将持有的期货合约平仓。该公司该笔交易的结果（其他费用不计）为（　　）元。

  • A. 亏损50000
  • B. 盈利10000
  • C. 亏损3000
  • D. 盈利20000
标记 纠错
47.

某交易者在1月份以150点的权利金买入一张3月到期，执行价格为10000点的恒指看涨期权。与此同时，该交易者又以100点的权利价格卖出一张执行价格为10200点的恒指看涨期权。合约到期时，恒指期货价格上涨到10300点。

（1）在到期日（不考虑交易费用）卖出的看涨期权交易了结后的净损益为（　　）点。

  • A. -50
  • B. 0
  • C. 100
  • D. 200
标记 纠错
48.

3个月欧洲美元期货是一种（　　）。

  • A. 短期利率期货
  • B. 中期利率期货
  • C. 长期利率期货
  • D. 中长期利率期货
标记 纠错
49.

某投机者在6月份以180点的权利金买入一张9月份到期，执行价格为13000点的股票指数看涨期权，同时他又以100点的权利金买入一张9月份到期，执行价格为12500点的同一指数看跌期权。从理论上讲，该投机者的最大亏损为（　　）。

  • A. 80点
  • B. 100点
  • C. 180点
  • D. 280点
标记 纠错
50.

沪深300股指期货以期货合约最后（　　）小时成交价格按照成交量的加权平均价作为当日结算价。

  • A. 1
  • B. 2
  • C. 3
  • D. 4
标记 纠错
51.

下列关于我国期货交易所会员强行平仓的执行程序，说法不正确的是（　　）。

  • A. 交易所以“强行平仓通知书”的形式向有关会员下达强行平仓要求
  • B. 开市后，有关会员必须首先自行平仓，直至达到平仓要求，执行结果由交易所审核
  • C. 超过会员自行平仓时限而未执行完毕的，剩余部分由交易所直接执行强行平仓
  • D. 强行平仓执行完毕后，执行结果交由会员记录并存档
标记 纠错
52.

沪深股指期货的交割结算价为最后交易日标的指数（　　）的算术平均价。

  • A. 最后两小时
  • B. 最后3小时
  • C. 当日
  • D. 前一日
标记 纠错
53.

远期利率，即未来时刻开始的一定期限的利率。3×6远期利率，表示3个月之后开始的期限为（　　）的远期利率。

  • A. 18个月
  • B. 9个月
  • C. 6个月
  • D. 3个月
标记 纠错
54.

期货合约成交后，如果（　　）

  • A. 成交双方均为建仓，持仓量不变
  • B. 成交双方均为平仓，持仓量增加
  • C. 成交双方中买方为开仓、卖方为平仓，持仓量不变
  • D. 成交双方中买方为平仓、卖方为开仓，持仓量减少
标记 纠错
55.

期货交易所规定，只有（　　）才能入场交易。

  • A. 经纪公司
  • B. 生产商
  • C. 经销商
  • D. 交易所的会员
标记 纠错
56.

无本金交割外汇远期的简称是（　　）。

  • A. CPD
  • B. NEF
  • C. NCR
  • D. NDF
标记 纠错
57.

期货公司不可以（　　）。

  • A. 设计期货合约
  • B. 代理客户入市交易
  • C. 收取交易佣金
  • D. 管理客户账户
标记 纠错
58.

利用股指期货可以（　　）。

  • A. 进行套期保值，降低投资组合的系统性风险
  • B. 进行套期保值，降低投资组合的非系统性风险
  • C. 进行投机，通过期现市场的双向交易获取超额收益
  • D. 进行套利，通过期货市场的单向交易获取价差收益
标记 纠错
59.

有关期货与期货期权的关联，下列说法错误的是（　　）。

  • A. 期货交易是期货期权交易的基础
  • B. 期货期权的标的是期货合约
  • C. 买卖双方的权利与义务均对等
  • D. 期货交易与期货期权交易都可以进行双向交易
标记 纠错
60.

在我国期货交易的计算机撮合连续竞价过程中，当买卖申报成交时，成交价等于（　　）

  • A. 买入价和卖出价的平均价
  • B. 买入价、卖出价和前一成交价的平均价
  • C. 买入价、卖出价和前一成交价的加权平均价
  • D. 买入价、卖出价和前一成交价三者中居中的价格
标记 纠错
61.

关于“基差”，下列说法不正确的是（　　）。

  • A. 基差是现货价格和期货价格的差
  • B. 基差风险源于套期保值者
  • C. 当基差减小时，空头套期保值者可以减小损失
  • D. 基差可能为正、负或零
标记 纠错
62.

中国某公司计划从英国进口价值200万英镑的医疗器械，此时英镑兑人民币即期汇率为9.2369,3个月期英镑兑人民币远期合约价格为9.1826.为规避汇率风险，则该公司（　　）。

  • A. 买入200万英镑的远期合约，未来会付出1836.52万元人民币
  • B. 买入200万英镑的远期合约，未来会收到1836.52万元人民币
  • C. 卖出200万英镑的远期合约，未来会付出1836.52万元人民币
  • D. 卖出200万英镑的远期合约，未来会收到1836.52万元人民币
标记 纠错
63.

某投机者预测7月份大豆期货合约价格将上升，故买入20手大豆期货合约，成交价为2020元/吨。可此后价格不升反降，为了补救，该投机者在1990元/吨再次买入10手合约，当市价反弹到（　　）元时才可以避免损失。（每手10吨，不计税金、手续费等费用）

  • A. 2000
  • B. 2010
  • C. 2020
  • D. 2030
标记 纠错
64.

某投资者开仓买入10手3月份的沪深300指数期货合约，卖出10手4月份的沪深300指数期货合约，其建仓价分别为2800点和2850点，上一交易日结算价分别为2810点和2830点，上一交易日该投资者没有持仓。如果该投资者当日不平仓，当日3月和4月合约的结算价分别是2830点和2870点，则该交易持仓盈亏为（　　）元。

  • A. 30000
  • B. -90000
  • C. 10000
  • D. 90000
标记 纠错
65.

某投资以200点的价位卖出一份股指看涨期权合约，执行价格为2000点，合约到期之前该期权合约卖方以180的价格对该期权合约进行了对冲平仓，则该期权合约卖方的盈亏状况为（　　）。

  • A. -20点
  • B. 20点
  • C. 2000点
  • D. 1800点
标记 纠错
66.

一般而言，预期后市下跌，又不想承担较大的风险，应该首选（　　）策略。

  • A. 买进看跌期权
  • B. 卖出看涨期权
  • C. 卖出看跌期权
  • D. 买进看涨期权
标记 纠错
67.

某投资者判断大豆价格将会持续上涨，因此在大豆期货市场上买入一份执行价格为600美分／蒲式耳的看涨期权，权利金为10美分／蒲式耳，则当市场价格高于（　　）美分／蒲式耳时，该投资者开始获利。

  • A. 590
  • B. 600
  • C. 610
  • D. 620
标记 纠错
68.

当市场处于反向市场时，多头投机者应（　　）。

  • A. 卖出近月合约
  • B. 卖出远月合约
  • C. 买入近月合约
  • D. 买入远月合约
标记 纠错
69.

（　　）是指利用期货市场上不同合约之间的价差进行的套利行为。

  • A. 价差套利
  • B. 期限套利
  • C. 套期保值
  • D. 期货投机
标记 纠错
70.

黄金期货看跌期权的执行价格为1600.50美元/盎司，当标的期货合约价格为1580.50美元/盎司时，则该期权的内涵价值为（　　）美元/盎司。

  • A. 30
  • B. 20
  • C. 10
  • D. 0
标记 纠错
71.

9月15日，美国芝加哥期货交易所下一年1月份小麦期货价格为950美分/蒲式耳，1月份玉米期货价格为325美分/蒲式耳，某套利者按此价格卖出10手1月份小麦合约的同时买入10手1月份玉米合约。9月30日，该交易者同时将小麦期货合约和玉米期货合约平仓，平仓价格分别为935美分/蒲式耳、350美分/蒲式耳。则该交易者盈利（　　）。（1手=5000蒲式耳）

  • A. 20000美元
  • B. 200000美元
  • C. 2000000美元
  • D. 2000美元
标记 纠错
72.

看跌期权卖出者被要求执行期权后，会取得（　　）。

  • A. 相关期货的空头
  • B. 相关期货的多头
  • C. 相关期权的空头
  • D. 相关期权的多头
标记 纠错
73.

某会员在4月1日开仓买入大豆期货合约，当日结算准备金余额为（　　）。

期货基础知识,押题密卷,2022年期货从业资格考试《基础知识》押题密卷9

  • A. 967200元
  • B. 963200元
  • C. 899200元
  • D. 975200元
标记 纠错
74.

某客户开仓卖出大豆期货合约20手，成交价格为2020元/吨，当天平仓5手合约，交易价格为2030元，当日结算价格为2040元/吨，则其当天平仓盈亏为成____元，持仓盈亏为____元。（　　）

  • A. -500；-3000
  • B. 500；3000
  • C. -3000；-50
  • D. 3000；500
标记 纠错
75.

某大豆加工商为了避免大豆现货价格风险，做买入套期保值，买入10手期货合约建仓，当时的基差为-30元/吨，卖出平仓时的基差为-60元/吨，该加工商在套期保值中的盈亏状况是（　　）元。

  • A. 盈利3000
  • B. 亏损3000
  • C. 盈利1500
  • D. 亏损1500
标记 纠错
76.

某交易者以0.102美元/磅卖出11月份到期、执行价格为235美元/磅的铜看跌期货期权。期权到期时，标的物资产价格为230美元/磅，则该交易者到期净损益为（　　）美元/磅。（不考虑交易费用和现货升贴水变化）

  • A. -4.898
  • B. 5
  • C. -5
  • D. 5.102
标记 纠错
77.

某投资者通过买入A股票看涨期权交易来规避风险，当前A股票的现货价格为20美元，则下列股票期权中，时间价值最高的是（　　）。

期货基础知识,点睛提分卷,2022年期货从业资格考试《基础知识》点睛提分卷2

  • A. ①
  • B. ②
  • C. ③
  • D. ④
标记 纠错
78.

棉花期货的多空双方进行期转现交易。多头开仓价格为30210元/吨，空头开仓价格为30630元/吨，已知进行期转现交易，空头可节约交割成本140元/吨。进行期转现交易对买卖双方都有利的情形是（　　）。

  • A. 协议平仓价格为30550元/吨，交收价格为30400元/吨
  • B. 协议平仓价格为30300元/吨，交收价格为30400元/吨
  • C. 协议平仓价格为30480元/吨，交收价格为30400元/吨
  • D. 协议平仓价格为30210元/吨，交收价格为30220元/吨
标记 纠错
79.

某投资者在2月份以500点的权利金买进一张执行价格为13000点的5月恒指看涨期权，同时又以300点的权利金买入一张执行价格为13000点的5月恒指看跌期权。当恒指跌破（　　）点或恒指上涨（　　）点时该投资者可以盈利。

  • A. 12800点；13200点
  • B. 12700点；13500点
  • C. 12200点；13800点
  • D. 12500点；13300点
标记 纠错
多选题 （共40题，共40分）
80.

下列关于期权多头适用场景和目的的说法，正确的是（　　）。

  • A. 标的资产价格波动率正在扩大对期权多头不利
  • B. 为限制卖出标的资产风险，可考虑买进看涨期权
  • C. 如果希望追求比期货交易更高的杠杆效应，可考虑期权多头策略
  • D. 为规避所持标的资产多头头寸的价格风险，可考虑买进看跌期权
标记 纠错
81.

下列适合购买利率下限期权的有（　　）。

  • A. 浮动利率投资人小张期望防范利率下降风险
  • B. 固定利率债务人小赵期望防范利率下降风险
  • C. 高固定利率负债的企业A
  • D. 固定利率债权人小王期望防范利率下降风险
标记 纠错
82.

股指期货可作为组合管理的工具是因为股指期货具有（　　）的特点。

  • A. 交易成本低
  • B. 可对冲风险
  • C. 流动性好
  • D. 预期收益高
标记 纠错
83.

目前，期货交易所的组成形式一般可分为（　　）。

  • A. 会员制
  • B. 公司制
  • C. 股份有限公司
  • D. 有限责任公司
标记 纠错
84.

期货行情表中的主要期货价格包括（　　）。

  • A. 开盘价
  • B. 收盘价
  • C. 最新价
  • D. 结算价
标记 纠错
85.

根据涨跌停板制度，期货合约在一个交易日中的交易价格波动（　　）规定的涨跌幅度。

  • A. 可以大于
  • B. 可以小于
  • C. 可以等于
  • D. 不可以等于
标记 纠错
86.

以下关于买进看跌期权损益的说法，正确的是（　　）。（不考虑交易费用）

  • A. 当标的物价格下跌至执行价格以下时，买方开始盈利
  • B. 当标的物价格下跌至执行价格以下时，买方行权比放弃行权有利
  • C. 当标的物价格上涨至执行价格以上时，买方放弃行权比行权有利
  • D. 当标的物价格下跌至执行价格以下时，买方仍可能亏损
标记 纠错
87.

在期货交易中，（　　）是两类重要的机构投资者。

  • A. 生产者
  • B. 对冲基金
  • C. 共同基金
  • D. 商品投资基金
标记 纠错
88.

结算完成后，期货交易所向会员提供当日结算数据，包括（　　）。

  • A. 会员当日持仓表
  • B. 会员资金结算表
  • C. 会员当日成交合约表
  • D. 会员当日平仓盈亏表
标记 纠错
89.

下列大豆期货合约行情表中，对期货行情相关术语描述正确的是（　　）。

期货基础知识,押题密卷,2022年期货从业资格考试《基础知识》押题密卷5

  • A. “A1705”表示2017年5月该大豆期货合约到期
  • B. “+30”表示该大豆期货合约开盘价与上一交易日结算价之差
  • C. “48900”表示交易者以4337元／吨申请卖出的数量
  • D. “101038”表示该大豆期货合约成交的单边数量
标记 纠错
90.

某交易者以9710元/吨买入7月棕榈油期货合约100手，同时以9780元/吨卖出9月棕榈油期货合约100手，当两合约价格为（　　）时，将所持合约同时平仓，该交易者盈利。（不计手续费等费用）

  • A. 7月份合约为9730，9月份合约为9750
  • B. 7月份合约为9720，9月份合约为9770
  • C. 7月份合约为9750，9月份合约为9740
  • D. 7月份合约为9700，9月份合约为9785
标记 纠错
91.

下列关于基差的说法中，正确的是（　　）。

  • A. 基差是某一特定地点某种商品或资产的现货价格与相同商品或资产的某一特定期货合约价格间的价差
  • B. 不同的交易者所关注的基差不同
  • C. 基差的大小会受到时间差价的影响
  • D. 基差变大称为“走弱”
标记 纠错
92.

（　　）属于套利交易。

  • A. 外汇期货跨币种套利
  • B. 外汇期货跨期套利
  • C. 外汇期货跨市场套利
  • D. 外汇期现套利
标记 纠错
93.

关于K线图正确描述的有（　　）。

  • A. 根据开盘价、收盘价、最高价、最低价四个价格画出
  • B. 每一笔成交价都在图中显示
  • C. 上影线的长度表示最低价与收盘价的价差
  • D. 收盘价高于开盘价为阳线
标记 纠错
94.

下列关于我国期货交易所的表述中，正确的有（　　）。

  • A. 交易所自身并不参与期货交易
  • B. 会员制交易所是非营利性机构
  • C. 交易所参与期货价格的形成
  • D. 交易所负责设计合约、安排合约上市
标记 纠错
95.

下列属于我国期货中介与服务机构的有（　　）。

  • A. 期货公司
  • B. 期货保证金存管银行
  • C. 介绍经纪商
  • D. 交割仓库
标记 纠错
96.

某套利者以2321元/吨的价格买入1月玉米期货合约，同时以2418元/吨的价格卖出5月玉米期货合约。持有一时间后，该套利者分别以2339元/吨和2426元/吨的价格将上述合约全部平仓。以下正确的是（　　）。（不计交易费用）

  • A. 1月份玉米期货合约盈利18元/吨
  • B. 1月份玉米期货合约亏损18元/吨
  • C. 5月份玉米期货合约盈利8元/吨
  • D. 该交易者共盈利10元/吨
标记 纠错
97.

以下属于期货公司的高级管理人员的有（　　）。

  • A. 副总经理
  • B. 财务负责人
  • C. 董事长秘书
  • D. 营业部负责人
标记 纠错
98.

某日，某公司有甲、乙、丙、丁四个客户，其保证金占用及客户权益数据分别如下：甲：643260，645560、乙：8389000,8244300、丙：7966350,7979900、丁:677800，673450，则（　　）客户将收到《追加保证金通知书》。

  • A. 丙
  • B. 丁
  • C. 甲
  • D. 乙
标记 纠错
99.

一般而言，在选择期货合约的标的时，需要考虑的条件包括（　　）等

  • A. 价格波动幅度不太频繁
  • B. 有机构大户稳定市场
  • C. 规格或质量易于量化和评级
  • D. 供应量较大，不易为少数人控制和垄断
标记 纠错
100.

下列关于期转现交易，说法正确的有（　　）。

  • A. 用标准仓单以外的货物期转现，要考虑节省的交割费用、仓储费和利息，以及货物的品级差价
  • B. 用标准仓单期转现，要考虑仓单提前交收所节省的利息和储存等费用
  • C. 买卖双方要确定交收货物和期货交割标准品级之间的价差
  • D. 商定平仓价和交货价的差额一般要小于节省的所有费用总和
标记 纠错
101.

某交易者以36980元/吨买入20手天然橡胶期货合约后，符合金字塔式增仓原则的有（　　）。

  • A. 价格上涨后，再以37000元/吨买入15手天然橡胶期货合约
  • B. 价格上涨后，再以36990元/吨买入25手天然橡胶期货合约
  • C. 价格下跌后，再以36900元/吨买入15手天然橡胶期货合约
  • D. 价格下跌后，不再购买
标记 纠错
102.

对涨跌停板的调整一般具有以下特点（　　）。

  • A. 新上市的品种和新上市的期货合约，其涨跌停板幅度一般为合约规定涨跌停板幅度的2倍或者3倍
  • B. 在某一期货合约交易的过程中，当合约价格方向连续涨跌停板、遇国家法定长假，或其他交易所认为市场风险明显变化时，交易所可以根据其市场风险调整其涨跌停板幅度
  • C. 对同时适用交易所规定的两种或者两种以上涨跌停板情形的，其涨跌停板按照规定的涨跌停板的最高值确定
  • D. 对同时适用交易所规定的两种或者两种以上涨跌停板情形的，其涨跌停板按照规定的涨跌停板的中间值确定
标记 纠错
103.

决定一种商品供给的主要因素有（　　）。

  • A. 生产技术水平
  • B. 生产成本
  • C. 相关商品的价格水平
  • D. 该种商品的价格
标记 纠错
104.

下列对期现套利的描述，正确的有（　　）。

  • A. 当期货、现货价差远大于持仓费，存在期现套利机会
  • B. 期现套利只能通过交割来完成
  • C. 商品期货期现套利的参与者须具有现货生产经营背景
  • D. 期现套利可利用期货价格与现货价格的不合理价差来获利
标记 纠错
105.

关于卖出套期保值的说法正确的是（　　）

  • A. 为了回避现货价格下跌风险
  • B. 在期货市场建仓买入合约
  • C. 为了回避现货价格上涨风险
  • D. 在期货市场建仓卖出合约
标记 纠错
106.

股票权益互换中，固定收益交换为浮动收益的运用主要在（　　）方面。

  • A. 通过收益互换满足客户的保本投资需求
  • B. 通过收益互换锁定盈利，转换固定收益投资
  • C. 通过收益互换对冲风险
  • D. 通过收益互换获得持股增值收益
标记 纠错
107.

在分析市场利率和利率期货价格时，需要关注宏观经济数据以及变化，主要包括（　　）等。

  • A. 工业生产指数
  • B. 消费者物价指数
  • C. 国内生产总值
  • D. 失业率
标记 纠错
108.

下列关于期货投机的说法，正确的有（　　）。

  • A. 投机者按持有头寸方向来划分，可分为机构投资者和个人投资者
  • B. 投机者为套期保值者提供了更多的交易机会
  • C. 一定会增加价格波动风险
  • D. 期货投机者承担了套期保值者希望转移的风险
标记 纠错
109.

关于买进看跌期权的说法（不计交易费用），正确的是（　　）。

  • A. 看跌期权买方的最大损失是：执行价格-权利金
  • B. 看跌期权买方的最大损失是全部的权利金
  • C. 当标的资产价格小于执行价格时，行权对看跌期权买方有利
  • D. 当标的资产价格大于执行价格时，行权对看跌期权买方有利
标记 纠错
110.

结算是指根据交易结果和交易所有关规定对会员（　　）进行的计算、划拨。

  • A. 交易保证金
  • B. 盈亏
  • C. 手续费
  • D. 交割货款和其他有关款项
标记 纠错
111.

期货交易所会员资格的获得方式主要有（　　）。

  • A. 以交易所创办发起人的身份加入
  • B. 接受发起人的转让加入
  • C. 依据期货交易所的规则加入
  • D. 接受期货交易所其他会员的资格转让加入
标记 纠错
112.

期货行情图包括（　　）等。

  • A. Tick图
  • B. K线图
  • C. 竹线图
  • D. 分时图
标记 纠错
113.

（　　）的实施，标志着现代期货市场的确立。

  • A. 标准化合约
  • B. 保证金制度
  • C. 对冲机制
  • D. 统一结算
标记 纠错
114.

大连期货商品交易所上市的期货品种包括（　　）。

  • A. 焦炭
  • B. 动力煤
  • C. 棕榈油
  • D. 焦煤
标记 纠错
115.

关于卖出看涨期权，下列说法正确的有（　　）。

  • A. 当标的物市场价格小于执行价格时，卖方风险随着标的物价格下跌而增加
  • B. 标的物价格窄幅整理对其有利
  • C. 当标的物市场价格大于执行价格时，卖方风险随着标的物价格上涨而增加
  • D. 标的物价格大幅震荡对其有利
标记 纠错
116.

交易所为了能保证期货合约上市后能有效的发挥其功能，在选择标的时候，一般需要考虑的条件包括（　　）。

  • A. 规格或质量易于量化和评级
  • B. 价格波动幅度大且频繁
  • C. 供应量大，不易为少数人控制和垄断
  • D. 供应量小，不易为少数人控制和垄断
标记 纠错
117.

2015年3月5日，某投资者以0.16元的价格买了100张3月到期，执行价格为2.5元的50ETF买权（买入合约单位为10000份）。当时50ETF的价格为2.6元，采用的是欧式期权，期权到期日为2015年3月30日。则针对该期权的要素下列表述中正确的有（　　）。

  • A. 期权价格为2.6元
  • B. 执行价格为2.5元
  • C. 期权为看涨期权
  • D. 在2015年3月30日（包含当天）之前投资者都可行权
标记 纠错
118.

根据起息日的远近，掉期汇率可分为（　　）。

  • A. 近端汇率
  • B. 远端汇率
  • C. 起始汇率
  • D. 末端汇率
标记 纠错
119.

某期货投资者预期某商品期货合约价格将上升，决定采用金字塔式建仓策略交易，交易过程如下表所示。则当合约价格涨到32570元/吨时，该投机者适合买入（　　）手。

期货基础知识,点睛提分卷,2022年期货从业资格考试《基础知识》点睛提分卷2

  • A. 7
  • B. 5
  • C. 9
  • D. 3
标记 纠错
判断题 （共20题，共20分）
120.

当一种期权处于极度实值或极度虚值时，其时间价值都将趋向于零。

标记 纠错
121.

投机者的参与是套期保值实现的条件。（　　）

标记 纠错
122.

在规定的期限内，如果市场参考利率高于协定的利率上限水平，则卖方向买方支付市场利率高于利率上限的差额部分。（　　）

标记 纠错
123.

1883年，芝加哥期货交易所结算公司成立以后，芝加哥期货交易所的所有交易都要进入结算公司，从此，现代意义上的结算机构形成。（　　）

标记 纠错
124.

个人客户应当由本人亲自办理开户手续，签署开户资料，不得委托代理人代为办理开户手续。（　　）

标记 纠错
125.

与会员制期货交易所类似，在公司制期货交易所内进行期货交易，使用期货交易所提供的交易设施，必须获得会员资格。

标记 纠错
126.

只有当实际的股指期货价格高于标的现货指数时，套利机会才有可能出现。（　　）

标记 纠错
127.

会员制期货交易所不设专业委员会。（　　）

标记 纠错
128.

蝶式套利是两个跨期套利的互补平衡的组合，可以说是“套利的套利”。（　　）

标记 纠错
129.

期权到期时间不一定和合约最后交易时间相同。（　　）

标记 纠错
130.

要防范利率上升的风险，就需要购买看涨期权；要防范利率下降的风险，就需要购买看跌期权。（　　）

标记 纠错
131.

实行强制减仓时，所有客户都应按照持仓比例自动撮合成交。（　　）

标记 纠错
132.

证券公司可以成为期货公司的IB，期货公司也可以成为证券公司的IB。（　　）

标记 纠错
133.

期货交易保证金只需在开始时缴纳，在平仓前不必再次缴纳。（　　）

标记 纠错
134.

理论上，当期货合约到期时，持仓费会减小到零，基差也将变为零。（　　）

标记 纠错
135.

用一定单位的外国货币作为基准，折算为一定数额的本国货币，称为间接标价法。（　　）

标记 纠错
136.

K线理论认为价格的变动主要体现在开盘价、收盘价、结算价和平均价四个价格上。（　　）

标记 纠错
137.

利率期货合约价格与市场利率呈正向关系。（　　）

标记 纠错
138.

如果企业的现货头寸已经了结，但仍保留着期货头寸，那么企业处于风险暴露的状态。（　　）

标记 纠错
139.

套期保值的原理是指用期货市场的盈利来弥补现货市场的亏损，两相冲抵，从而转移价格风险。（　　）

标记 纠错

答题卡（剩余 道题）

单选题
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
多选题
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119
判断题
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139
00:00:00
暂停
交卷
友情链接

答案圈武汉生活网吾爱诗经网

Copyright © 2018-2022 http://tk.mxqe.com/ Corporation, All Right Reserved 客服联系：2645034912@qq.com  备案号：鄂ICP备17009702号-1