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2022年期货从业资格考试《基础知识》预测试卷1

卷面总分：140分 答题时间：240分钟 试卷题量：140题 练习次数：103次
单选题 （共80题，共80分）
1.

期货交易所的职能不包括（ ）。

  • A. 提供交易的场所、设施和服务
  • B. 按规定转让会员资格
  • C. 制定并实施期货市场制度与交易规则
  • D. 监控市场风险
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2.

某交易者在1月份以150点的权利金买入一张3月到期、执行价格为10000点的恒指看涨期权。与此同时该交易者又以100点的权利金卖出一张3月到期、执行价格为10200点的恒指看涨期权。合约到期时，恒指期货价格上涨到10300点，该投资者（ ）。

  • A. 盈利50点
  • B. 处于盈亏平衡点
  • C. 盈利150点
  • D. 盈利250点
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3.

某投资者在5月份以4美元／盎司的权利金买入一张执行价为360美元／盎司的6月份黄金看跌期货期权，又以3．5美元／盎司卖出一张执行价格为360美元／盎司的6月份黄金看涨期货期权，再以市场价格358美元／盎司买进一张6月份黄金期货合约。当期权到期时，在不考虑其他因素影响的情况下，该投机者的净收益是（ ）美元／盎司。

  • A. 0.5
  • B. 1.5
  • C. 2
  • D. 3.5
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4.

目前我国上海期货交易所规定的交易指令主要是（ ）。

  • A. 套利指令
  • B. 止损指令
  • C. 停止限价指令
  • D. 限价指令
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5.

美国财务公司3个月后将收到1000万美元并计划以之进行再投资，由于担心未来利率下降，该公司可以（ ）3个月欧洲美元期货合约进行套期保值（每手合约为100万美元）。

  • A. 买入100手
  • B. 买入10手
  • C. 卖出100手
  • D. 卖出10手
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6.

某交易者卖出执行价格为540美元/蒲式耳的小麦看涨期权，权利金为35美元/蒲式耳，则该交易者卖出的看涨期权的损益平衡点为（ ）美元/蒲式耳。（不考虑交易费用）

  • A. 520
  • B. 540
  • C. 575
  • D. 585
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7.

建仓时，当远期月份合约的价格（ ）近期月份合约的价格时，做空头的投机者应该卖出近期月份合约。

  • A. 等于
  • B. 低于
  • C. 大于
  • D. 接近于
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8.

目前，货币政策是世界各国普遍采用的经济政策，其核心是对（ ）进行管理。

  • A. 货币供应量
  • B. 货币存量
  • C. 货币需求量
  • D. 利率
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9.

棉花期货的多空双方进行期转现交易。多头开仓价格为10 210元/吨，空头开仓价格为10 630元/吨，双方协议以10 450元/吨平仓，以10 400元/吨进行现货交收。若棉花交割成本200元/吨，则空头进行期转现交易比不进行期转现交易（ ）。

  • A. 节省180元/吨
  • B. 多支付50元/吨
  • C. 节省150元/吨
  • D. 多支付230元/吨
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10.

（ ）期货是大连商品交易所的上市品种。

  • A. 石油沥青
  • B. 动力煤
  • C. 玻璃
  • D. 棕榈油
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11.

某交易者以7340元/吨买入10手7月白糖期货合约后，下列符合金字塔式增仓原则操作的是（ ）。

  • A. 白糖合约价格上升到7350元/吨时再次买入9手合约
  • B. 白糖合约价格下降到7330元/吨时再次买入9手合约
  • C. 白糖合约价格上升到7360元/吨时再次买入10手合约
  • D. 白糖合约价格下降到7320元/吨时再次买入15手合约
标记 纠错
12.

“风险对冲过的基金”是指（ ）。

  • A. 风险基金
  • B. 对冲基金
  • C. 商品投资基金
  • D. 社会公益基金
标记 纠错
13.

（ ）是产生期货投机的动力。

  • A. 低收益与高风险并存
  • B. 高收益与高风险并存
  • C. 低收益与低风险并存
  • D. 高收益与低风险并存
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14.

风险管理子公司提供风险管理服务或产品时，其自然人客户必须是可投资资产高于（ ）的高净值自然人客户。

  • A. 人民币20万元
  • B. 人民币50万元
  • C. 人民币80万元
  • D. 人民币100万元
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15.

能够将市场价格风险转移给（ ）是期货市场套期保值功能的实质。

  • A. 套期保值者
  • B. 生产经营者
  • C. 期货交易所
  • D. 期货投机者
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16.

我国期货交易所会员资格审查机构是()。

  • A. 中国证监会
  • B. 期货交易所
  • C. 中国期货业协会
  • D. 中国证监会地方派出机构
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17.

若K线呈阳线，说明（ ）。

  • A. 收盘价高于开盘价
  • B. 开盘价高于收盘价
  • C. 收盘价等于开盘价
  • D. 最高价等于开盘价
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18.

1975年，（ ）推出了第一张利率期货合约——国民抵押协会债券期货合约。

  • A. 芝加哥商业交易所
  • B. 芝加哥期货交易所
  • C. 伦敦金属交易所
  • D. 纽约商品交易所
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19.

某执行价格为1280美分的大豆期货看涨期权，当标的大豆期货合约市场价格为1300美分时，该期权为（ ）期权。

  • A. 实值
  • B. 虚值
  • C. 美式
  • D. 欧式
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20.

上海期货交易所的期货结算机构是（ ）。

  • A. 附属于期货交易所的相对独立机构
  • B. 交易所的内部机构
  • C. 由几家期货交易所共同拥有
  • D. 完全独立于期货交易所
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21.

期货投机具有（ ）的特征。

  • A. 低风险、低收益
  • B. 低风险、高收益
  • C. 高风险、低收益
  • D. 高风险、高收益
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22.

期转现交易的基本流程不包括（ ）。

  • A. 寻找交易对手
  • B. 交易所核准
  • C. 纳税
  • D. 董事长签字
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23.

假设美元兑人民币即期汇率为6.2022，美元年利率为3%，人民币年利率为5%。按单利计，1年期美元兑人民币远期汇率的理论价格约为（ ）。

  • A. 6.5123
  • B. 6.0841
  • C. 6.3262
  • D. 6.3226
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24.

根据《期货公司监督管理办法》的规定，（ ）是期货公司法人治理结构建立的立足点和出发点。

  • A. 风险防范
  • B. 市场稳定
  • C. 职责明晰
  • D. 投资者利益保护
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25.

一般地，当其他因素不变时，市场利率下跌，利率期货价格将（ ）。

  • A. 先上涨，后下跌
  • B. 下跌
  • C. 先下跌，后上涨
  • D. 上涨
标记 纠错
26.

我国期货交易所根据工作职能需要设置相关业务，但一般不包括（ ）。

  • A. 交易部门
  • B. 交割部门
  • C. 财务部门
  • D. 人事部门
标记 纠错
27.

期货交易所规定，只有（ ）才能入场交易。

  • A. 经纪公司
  • B. 生产商
  • C. 经销商
  • D. 交易所的会员
标记 纠错
28.

会员如对结算结果有异议，应在下一交易日开市前30分钟内以书面形式通知（ ）。

  • A. 期货交易所
  • B. 证监会
  • C. 期货经纪公司
  • D. 中国期货结算登记公司
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29.

某套利者卖出4月份铝期货合约，同时买入5月份铝期货合约，价格分别为16670元/吨和16830元/吨，平仓时4月份铝期货价格变为16780元/吨，则5月份铝期货合约变为（ ）元/吨时，价差是缩小的。

  • A. 16970
  • B. 16980
  • C. 16990
  • D. 16900
标记 纠错
30.

某投资者开仓买入10手3月份的沪深300指数期货合约，卖出10手4月份的沪深300指数期货合约，其建仓价分别为2800点和2850点，上一交易日的结算价分别为2810点和2830点。（不计交易手续费等费用）

（1）如果该投资者当日全部平仓，平仓价分别为2830点和2870点，则该交易盈亏为（ ）港元。

  • A. -90000
  • B. 30000
  • C. 90000
  • D. 10000
标记 纠错
31.

如果进行卖出套期保值，结束保值交易的有利时机是（ ）。

  • A. 当期货价格最高时
  • B. 基差走强
  • C. 当现货价格最高时
  • D. 基差走弱
标记 纠错
32.

假设当前3月和6月的欧元/美元外汇期货价格分别为1.3500和1.3510。10天后，3月和6月的合约价格分别变为1.3513和1.3528。那么价差发生的变化是（ ）。

  • A. 扩大了5个点
  • B. 缩小了5个点
  • C. 扩大了13个点
  • D. 扩大了18个点
标记 纠错
33.

如果英镑兑人民币汇率为9.3500，中国A公司想要借入1000万英镑（期限5年），英国的B公司想要借入9350万元人民币（期限5年）。市场向他们提供的固定利率如下表：若两公司签订人民币和英镑的货币互换合约，则双方总借贷成本可降低（）。

期货基础知识,模拟考试,2022年期货从业资格考试《基础知识》模拟试卷2

  • A. 1%
  • B. 2%
  • C. 3%
  • D. 4%
标记 纠错
34.

目前，沪深300指数期货所有合约的交易保证金标准统一调整至合约价值的（ ）。

  • A. 8%
  • B. 10%
  • C. 12%
  • D. 15%
标记 纠错
35.

下列适合进行白糖买入套期保值的情形是（ ）。

  • A. 某白糖生产企业预计两个月后将生产一批白糖
  • B. 某食品厂已签合同按某价格在两个月后买入一批白糖
  • C. 某白糖生产企业有一批白糖库存
  • D. 某经销商已签合同按约定价格在三个月后卖出白糖，但目前尚未采购白糖
标记 纠错
36.

下列指令中，不需指明具体价位的是（ ）。

  • A. 触价指令
  • B. 止损指令
  • C. 市价指令
  • D. 限价指令
标记 纠错
37.

在我国，1月8日，某交易者进行套利交易，同时卖出500手3月白糖期货合约、买入1000手5月白糖期货合约、卖出500手7月白糖期货合约；成交价格分别为6370元/吨、6360元/吨和6350元/吨。1月13日对冲平仓时成交价格分别为6350元/吨、6320元/吨和6300元/吨。则该交易者（ ）。

  • A. 盈利5万元
  • B. 亏损5万元
  • C. 盈利50万元
  • D. 亏损50万元
标记 纠错
38.

某美国投资者发现欧元的利率高于美元利率，于是他决定购买50万欧元以获高息，计划投资3个月，但又担心在这期间欧元对美元贬值。为避免欧元汇价贬值的风险，该投资者利用芝加哥商业交易所外汇期货市场进行套期保值，每手欧元期货合约为12.5万欧元。则其操作为（ ）。

  • A. 买入1手欧元期货合约
  • B. 卖出1手欧元期货合约
  • C. 买入4手欧元期货合约
  • D. 卖出4手欧元期货合约
标记 纠错
39.

沪深300股指期货以期货合约最后( )小时成交价格按照成交量的加权平均价作为当日结算价。

  • A. 1
  • B. 2
  • C. 3
  • D. 4
标记 纠错
40.

依据期货市场的信息披露制度，所有在期货交易所达成的交易及其价格都必须及时向会员报告并公之于众。这反映了期货价格的（ ）。

  • A. 预期性
  • B. 连续性
  • C. 公开性
  • D. 权威性
标记 纠错
41.

在我国期货交易的计算机撮合连续竞价过程中，当买卖申报成交时，成交价等于（ ）

  • A. 买入价和卖出价的平均价
  • B. 买入价、卖出价和前一成交价的平均价
  • C. 买入价、卖出价和前一成交价的加权平均价
  • D. 买入价、卖出价和前一成交价三者中居中的价格
标记 纠错
42.

将募集的资金投资于多个对冲基金，而不是投资于股票、债券的基金是（ ）。

  • A. 共同基金
  • B. 对冲基金
  • C. 对冲基金的组合基金
  • D. 商品基金
标记 纠错
43.

恒生指数期货合约的乘数为50港元。当香港恒生指数从16000点跌到15990点时，恒生指数期货合约的实际价格波动为（ ）港元。

  • A. 10
  • B. 500
  • C. 799500
  • D. 800000
标记 纠错
44.

与股指期货相似，股指期权也只能（ ）。

  • A. 买入定量标的物
  • B. 卖出定量标的物
  • C. 现金交割
  • D. 实物交割
标记 纠错
45.

期货公司不可以（ ）。

  • A. 设计期货合约
  • B. 代理客户入市交易
  • C. 收取交易佣金
  • D. 管理客户账户
标记 纠错
46.

关于看涨期权的说法，正确的是（ ）。

  • A. 卖出看涨期权可用以规避将要卖出的标的资产价格波动风险
  • B. 买进看涨期权可用以规避将要卖出的标的资产价格波动风险
  • C. 卖出看涨期权可用以规避将要买进的标的资产价格波动风险
  • D. 买进看涨期权可用以规避将要买进的标的资产价格波动风险
标记 纠错
47.

进行外汇期货套期保值交易的目的是为了规避（ ）。

  • A. 利率风险
  • B. 外汇风险
  • C. 通货膨胀风险
  • D. 财务风险
标记 纠错
48.

在我国，4月15日，某交易者卖出10手7月黄金期货合约同时买入10手8月黄金期货合约，价格分别为256.05元/克和255.00元/克。5月5日，该交易者对上述合约全部对冲平仓，7月和8月合约平仓价格分别为256.70元/克和256.05元/克。则该交易者（ ）。

  • A. 盈利1000元
  • B. 亏损1000元
  • C. 盈利4000元
  • D. 亏损4000元
标记 纠错
49.

无本金交割外汇远期的简称是（ ）。

  • A. CPD
  • B. NEF
  • C. NCR
  • D. NDF
标记 纠错
50.

某加工商为了避免大豆现货价格风险，在大连商品交易所做买入套期保值，买入10手期货合约建仓，基差为-20元/吨，卖出平仓时的基差为-50元/吨，该加工商在套期保值中的盈亏状况是（ ）。

  • A. 盈利3000元
  • B. 亏损3000元
  • C. 盈利1500元
  • D. 亏损1500元
标记 纠错
51.

某投资者以55美分/蒲式耳的价格卖出执行价格为1025美分/蒲式耳的小麦期货看涨期权，则其损益平衡点为（ ）美分/蒲式耳。（不计交易费用）

  • A. 1075
  • B. 1080
  • C. 970
  • D. 1025
标记 纠错
52.

按（ ）的不同来划分，可将期货投机者分为多头投机者和空头投机者。

  • A. 交易主体
  • B. 持有头寸方向
  • C. 持仓时间
  • D. 持仓数量
标记 纠错
53.

某铝型材厂计划在三个月后购进一批铝锭，决定利用铝期货进行套期保值。3月5日该厂在7月份到期的铝期货合约上建仓，成交价格为20500元/吨。此时铝锭的现货价格为19700元/吨。至6月5日，期货价格为20800元/吨，现货价格为19900元/吨。则套期保值效果为（ ）。

  • A. 买入套期保值，实现完全套期保值
  • B. 卖出套期保值，实现完全套期保值
  • C. 买入套期保值，实现不完全套期保值，有净盈利
  • D. 卖出套期保值，实现不完全套期保值，有净盈利
标记 纠错
54.

下列关于期货与期权区别的说法中，错误的是（ ）。

  • A. 期货合约是双向合约，而期权交易是单向合约
  • B. 期权交易双方的盈亏曲线是线性的，而期货交易的盈亏曲线是非线性的
  • C. 期货交易的是可转让的标准化合约，而期权交易的则是未来买卖某种资产的权利
  • D. 期货投资者可以通过对冲平仓或实物交割的方式了结仓位，期权投资者的了结方式可以是对冲也可以是到期交割或者是行使权利
标记 纠错
55.

标的资产支付收益对期权价格的影响，主要是指（ ）对股票期权和股票价格指数期权价格的影响。

  • A. 利率
  • B. 市场波动率
  • C. 股票股息
  • D. 股票价格
标记 纠错
56.

下列不是期货市场在宏观经济中的作用的是（ ）。

  • A. 有助于市场经济体系的建立和完善
  • B. 促进本国经济的国际化
  • C. 锁定生产成本，实现预期利润
  • D. 提供分散、转移价格风险的工具，有助于稳定国民经济
标记 纠错
57.

关于期权交易的说法，正确的是（ ）。

  • A. 交易发生后，卖方可以行使权利，也可以放弃权利
  • B. 交易发生后，买方可以行使权利，也可以放弃权利
  • C. 买卖双方均需缴纳权利金
  • D. 买卖双方均需缴纳保证金
标记 纠错
58.

（ ）是期权合约中约定的、买方行使权利时购买或出售标的资产的价格。

  • A. 权利金
  • B. 执行价格
  • C. 合约到期日
  • D. 市场价格
标记 纠错
59.

5月19日，某投资者在大连商品期货交易所开仓买进6月份玉米期货合约，则该客户当日交易保证金为（ ）。

期货基础知识,押题密卷,2022年期货从业资格考试《基础知识》押题密卷12

  • A. 60×2315×10×5％
  • B. 30×2315×10×5％
  • C. 30×2320×10×5％
  • D. 30×2330×10×5％
标记 纠错
60.

中国金融期货交易所的上市品种不包括（ ）。

  • A. 沪深300股指期货
  • B. 上证180股指期货
  • C. 5年期国债期货
  • D. 中证500股指期货
标记 纠错
61.

依照法律、法规和国务院授权，统一监督管理全国证券期货市场的是（ ）。

  • A. 中国证监会
  • B. 中国证券业协会
  • C. 证券交易所
  • D. 中国期货业协会
标记 纠错
62.

美国堪萨斯期货交易所的英文缩写为（ ）。

  • A. CBOT
  • B. CME
  • C. KCBT
  • D. LME
标记 纠错
63.

下图为（ ）的损益图形。

期货基础知识,押题密卷,2022年期货从业资格考试《基础知识》押题密卷14

  • A. 看跌期权卖方
  • B. 看跌期权买方
  • C. 看涨期权买方
  • D. 看涨期权卖方
标记 纠错
64.

当出现股指期价被高估时，利用股指期货进行期现套利的投资者适宜进行（ ）。

  • A. 水平套利
  • B. 垂直套利
  • C. 反向套利
  • D. 正向套利
标记 纠错
65.

某投机者买入2张9月份到期的日元期货合约，每张金额为12500000日元，成交价为0.006835美元/日元，半个月后，该投机者将两张合约卖出对冲平仓，成交价为0.007030美元/日元。该笔投机的结果是（ ）。

  • A. 亏损4875美元
  • B. 盈利4875美元
  • C. 盈利1560美元
  • D. 亏损1560美元
标记 纠错
66.

下列关于影响外汇期权价格因素的描述中，不正确的是（ ）。

  • A. 市场利率越高，外汇期权价格越高
  • B. 汇率波动性越小，外汇期权价格越高
  • C. 外汇期权的到期期限越长，期权的时间价值越高
  • D. 外汇看涨期权，执行价格越高，买方盈利可能性越小
标记 纠错
67.

某投机者买入CBOT30年期国债期货合约，成交价为98-175，然后以97-020的价格卖出平仓，则该投机者（ ）。

  • A. 盈利1550美元
  • B. 亏损1550美元
  • C. 盈利1484.38美元
  • D. 亏损1484.38美元
标记 纠错
68.

假定英镑兑人民币汇率为1英镑=9．1000元人民币，中国的A公司想要借入5年期的英镑借款，英国的B公司想要借入5年期的人民币借款

期货基础知识,预测试卷,2022年期货从业资格考试《基础知识》预测试卷1

若两公司签订人民币兑英镑的货币互换合约，则双方借贷成本降低（ ）。

  • A. 1％
  • B. 2％
  • C. 3％
  • D. 4％
标记 纠错
69.

在形态理论中，下列属于持续形态的是（ ）。

  • A. 菱形
  • B. 钻石形
  • C. 旗形
  • D. W形
标记 纠错
70.

保证金比率越低，期货交易的杠杆作用就越大，高收益高风险的特点就越明显。

  • A. 美元标价法
  • B. 浮动标价法
  • C. 直接标价法
  • D. 间接标价法
标记 纠错
71.

若某投资者以4500元/吨的价格买入1手大豆期货合约，为了防止损失，立即下达1份止损单，价格定于4480元/吨，则下列操作合理的有（ ）。

  • A. 当该合约市场价格下跌到4460元/吨时，下达1份止损单，价格定于4470元/吨
  • B. 当该合约市场价格上涨到4510元/吨时，下达1份止损单，价格定于4520元/吨
  • C. 当该合约市场价格上涨到4530元/吨时，下达1份止损单，价格定于4520元/吨
  • D. 当该合约市场价格下跌到4490元/吨时，立即将该合约卖出
标记 纠错
72.

期货市场上铜的买卖双方达成期转现协议，买方开仓价格为57500元/吨，卖方开仓价格为58100元/吨，协议现货平仓价格为57850元/吨，协议现货交收价格为57650元/吨，卖方节约交割成本400元/吨，则卖方通过期转现交易可以比不进行期转现交易节约（ ）元/吨。（不计手续费等费用）

  • A. 250
  • B. 200
  • C. 450
  • D. 400
标记 纠错
73.

某投资者上一交易日未持有期货头寸，且可用资金余额为20万元，当日开仓买入3月铜期货合约20手，成交价为23100元/吨，其后卖出平仓10手，成交价格为23300元/吨。当日收盘价为23350元/吨，结算价为23210元/吨（铜期货合约每手为5吨）。该投资者的当日盈亏为（ ）元。

  • A. 盈利10000
  • B. 盈利12500
  • C. 盈利15500
  • D. 盈利22500
标记 纠错
74.

某农场为防止小麦价格下降，做卖出套期保值，卖出5手（每手10吨）小麦期货合约建仓时基差为50元／吨，买入平仓时基差为80元／吨，则该农场的套期保值效果为（ ）。

  • A. 净盈利2500元
  • B. 净亏损2500元
  • C. 净盈利1500元
  • D. 净亏损1500元
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75.

某交易者以23300元/吨买入5月棉花期货合约100手，同时以23500元/吨卖出7月棉花期货合约100手，当两合约价格分别为（ ）时，将所持合约同时平仓，该交易者是亏损的。

  • A. 5月23450元/吨，7月23400元/吨
  • B. 5月23500元/吨，7月23600元/吨
  • C. 5月23500元/吨，7月23400元/吨
  • D. 5月23300元/吨，7月23600元/吨
标记 纠错
76.

某机构打算用3个月后到期的1000万资金购买等金额的A、B、C三种股票，现在这三种股票的价格分别为20元、25元和60元，由于担心股价上涨，则该机构采取买进股指期货合约的方式锁定成本。假定相应的期指为2500点，每点乘数为100元，A、B、C三种股票的β系数分别为0.9、1.1和1.3。则该机构需要买进期指合约（ ）张。

  • A. 44
  • B. 36
  • C. 40
  • D. 52
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77.

某交易者在1月份以150点的权利金买入一张3月到期，执行价格为10000点的恒指看涨期权。与此同时，该交易者又以100点的权利价格卖出一张执行价格为10200点的恒指看涨期权。合约到期时，恒指期货价格上涨到10300点。

（1）在到期日（不考虑交易费用）卖出的看涨期权交易了结后的净损益为（ ）点。

  • A. -50
  • B. 0
  • C. 100
  • D. 200
标记 纠错
78.

某客户开仓卖出大豆期货合约20手，成交价格为2020元/吨，当天平仓5手合约，交价格为2030元，当日结算价格为2040元/吨，则其当日平仓盈亏为（ ）元，持仓盈亏为（ ）元。

  • A. -500；-3000
  • B. 500；3000
  • C. -3000；-50
  • D. 3000；500
标记 纠错
79.

某一香港进口商6月1日从美国买进价值10万美元的商品，约定3个月后交付款，签约时美元兑港元汇率为1美元=7．81港元。由于近期美元兑港元汇率波动剧烈，该进口商决定利用外汇远期套期保值，签订合同当天，银行3个月美元兑港元的报价为USD／HKY=7．88／7．91。该进口商在同银行签订远期合同后，约定3个月后按1美元=7．91港元的价格向银行卖出7．91×100000港元，同时买入100000美元用以支付货款。9月1日，该进口商按照远期合约进行交易，付款日即期汇率为1美元=7．95港元。则进口商远期外汇交易和

  • A. 与不利用外汇远期进行套期保值相比，该进口商少支付货款4000港元
  • B. 与不利用外汇远期进行套期保值相比，该进口商多支付货款4000港元
  • C. 没有差别
  • D. 与不利用外汇远期进行套期保值相比，该进口商少支付货款14000港元
标记 纠错
80.

某投资者发现欧元的利率高于美元的利率，于是决定买入50万欧元以获得高息，计划投资3个月，但又担心在这期间欧元对美元贬值。为避免欧元贬值的风险，该投资者利用芝加哥商业交易所外汇期货市场进行空头套期保值，每张欧元期货合约为12.5万欧元，2009年3月1日当日欧元即期汇率为EUR/USD=1.3432,购买50万欧元，同时卖出4张2009年6月到期的欧元期货合约，成交价格为EUR/USD=1.3450。2009年6月1日当日欧元即期汇率为EUR/USD=1.2120,出售50万欧元，2009年6月1日买入4张6月到期的欧元期货合约对冲平仓，成交价格为EUR/USD=1.2101。

(2)该投资者在期货市场（ ）万美元。?

  • A. 损失6.745
  • B. 获利6.745
  • C. 损失6.565
  • D. 获利6.565
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多选题 （共40题，共40分）
81.

就看涨期权而言，期权合约标的物的市场价格（ ）期权的执行价格时，内涵价值为零。

  • A. 大于
  • B. 等于
  • C. 小于
  • D. 无关
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82.

期权交易的基本策略包括（ ）。

  • A. 买进看涨期权
  • B. 卖出看涨期权
  • C. 买进看跌期权
  • D. 卖出看跌期权
标记 纠错
83.

世界各地交易所的会员构成分类不尽相同，有（ ）等。

  • A. 自然人会员与法人会员
  • B. 全权会员与专业会员
  • C. 结算会员与非结算会员
  • D. 全权会员与法人会员
标记 纠错
84.

比较典型的持续形态有（ ）。

  • A. 三角形态
  • B. 矩形形态
  • C. 旗形形态
  • D. 楔形形态
标记 纠错
85.

目前我国期货市场已上市的品种有（ ）等。

  • A. 螺纹钢
  • B. 黄金
  • C. PTA
  • D. 白银
标记 纠错
86.

国际期货市场的发展呈现的特点为（ ）。

  • A. 金融期货发展后来居上
  • B. 交易中心日益集中
  • C. 交易所由会员制向公司制发展
  • D. 交易所兼并重组趋势明显
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87.

国际市场比较有代表性的中长期利率期货品种有（ ）。

  • A. 美国2年期国债期货
  • B. 德国2年期国债期货
  • C. 英国国债期货
  • D. 美国长期国债期货
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88.

期货交易所会员资格的获得方式主要有（ ）。

  • A. 以交易所创办发起人的身份加入
  • B. 接受发起人的转让加入
  • C. 依据期货交易所的规则加入
  • D. 接受期货交易所其他会员的资格转让加入
标记 纠错
89.

纽约商品交易所的交易品种有（ ）。

  • A. 黄金
  • B. 白银
  • C. 铜
  • D. 铝
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90.

下列关于期货保证金存管银行的表述，正确的有（ ）。

  • A. 期货保证金存管银行简称存管银行，属于期货服务机构
  • B. 期货保证金存管银行由交易所指定，协助交易所办理期货交易结算业务
  • C. 证监会对期货保证金存管银行的期货结算业务进行监督管理
  • D. 期货保证金存管银行的设立是国内期货市场保证金封闭运行的必要环节，也是保障投资者资金安全的重要组织机构
标记 纠错
91.

以下属于期货价差套利种类的有（ ）。

  • A. 跨期套利
  • B. 跨品种套利
  • C. 跨市套利
  • D. 期现套利
标记 纠错
92.

交易者卖出看跌期权是为了（ ）。

  • A. 获得权利金
  • B. 改善持仓
  • C. 获取价差收益
  • D. 保护已有的标的物的多头
标记 纠错
93.

股指期货合约，距交割期较近的称为近期合约，较远的称为远期合约，则（ ）。

  • A. 若近期合约价格大于远期合约价格时，称为逆转市场或反向市场
  • B. 若近期合约价格小于远期合约价格时，称为逆转市场或反向市场
  • C. 若远期合约价格大于近期合约价格时，称为正常市场或正向市场
  • D. 若远期合约价格等于近期合约价格时，称为正常市场或正向市场
标记 纠错
94.

我国甲醇期货合约上一交易日的收盘价和结算价分别为2930元/吨和2940元/吨，若该合约每日价格最大波动限制为正负6％，最小变动价位为1元/吨。则以下有效报价是（ ）元/吨。

  • A. 2760
  • B. 2950
  • C. 3106
  • D. 3118
标记 纠错
95.

股指期货可作为组合管理的工具是因为股指期货具有（ ）的特点。

  • A. 交易成本低
  • B. 可对冲风险
  • C. 流动性好
  • D. 预期收益高
标记 纠错
96.

适合使用外汇期权作为风险管理手段的情形有（ ）。

  • A. 国内某软件公司在欧洲竞标，考虑2个月后支付欧元
  • B. 国内某公司现有3年期的欧元负债
  • C. 国内某出口公司与海外制造企业签订贸易协议，预期2个月后收到美元贷款
  • D. 国内某金融机构持有欧元债劵
标记 纠错
97.

关于β系数，以下说法正确的是（ ）。

  • A. β系数用来衡量证券或证券组合与整个市场风险程度的比较
  • B. β系数大于1，说明证券或证券组合的风险程度小于整个市场的风险程度
  • C. 股票组合的β系数比单个股票的β系数可靠性高
  • D. 单个股票的β系数比股票组合的β系数可靠性高
标记 纠错
98.

基差走强的常见情形是（ ）。

  • A. 现货价格涨幅超过期货价格涨幅
  • B. 现货价格涨幅低于期货价格涨幅
  • C. 现货价格跌幅小于期货价格跌幅
  • D. 现货价格跌幅大于期货价格跌幅
标记 纠错
99.

根据套利者对不同合约中近月合约与远月合约买卖方向的不同，跨期套利可分为（ ）

  • A. 熊市套利
  • B. 牛市套利
  • C. 年度套利
  • D. 蝶式套利
标记 纠错
100.

1998年，上海期货交易所由（ ）合并组建而成。

  • A. 上海金属交易所
  • B. 上海粮油商品交易所
  • C. 上海商品交易所
  • D. 上海债券期货交易所
标记 纠错
101.

以下属于跨期套利的是（ ）。

  • A. 卖出6月棕榈油期货合约，同时买入8月棕榈油期货合约
  • B. 买入5月豆油期货合约，同时卖出9月豆油期货合约
  • C. 买入5月菜籽油期货合约，同时卖出5月豆油期货合约
  • D. 卖出4月锌期货合约，同时卖出6月锌期货合约
标记 纠错
102.

下列关于期货投机的说法，正确的有（ ）。

  • A. 投机者按持有头寸方向来划分，可分为机构投资者和个人投资者
  • B. 投机者为套期保值者提供了更多的交易机会
  • C. 一定会增加价格波动风险
  • D. 期货投机者承担了套期保值者希望转移的风险
标记 纠错
103.

以下属于期货公司的高级管理人员的有（ ）。

  • A. 副总经理
  • B. 财务负责人
  • C. 董事长秘书
  • D. 营业部负责人
标记 纠错
104.

下列关于期货公司功能的描述中，正确的有（ ）。

  • A. 期货公司可以降低期货市场的交易成本
  • B. 期货公司可以高效率的实现转移风险的职能
  • C. 期货公司可以降低期货交易中的信息不对称程度
  • D. 期货公司可以通过专业服务实现资产管理的职能
标记 纠错
105.

金融期货包括（ ）。

  • A. 外汇期货
  • B. 利率期货
  • C. 股指期货
  • D. 股票期货
标记 纠错
106.

形成反向市场的原因包括（ ）。

  • A. 近期市场需求疲软，现货价格大幅度下降
  • B. 预计市场未来供给将大幅度增加，期货价格大幅度下降
  • C. 近期市场需求迫切，现货价格大幅度上升
  • D. 预计市场未来供给将大幅度减少，期货价格大幅度上升
标记 纠错
107.

商品期货合约最小变动价位的确定，通常取决于该合约标的物的（ ）

  • A. 商业规范
  • B. 市场价格
  • C. 性质
  • D. 种类
标记 纠错
108.

影响股指期货期现套利交易总成本的因素包括（ ）等。

  • A. 借贷利率差
  • B. 买卖手续费
  • C. 市场冲击成本
  • D. 持有期
标记 纠错
109.

导致铜均衡数量减少的情形有（ ）。

  • A. 需求曲线不变，供给曲线左移
  • B. 需求曲线不变，供给曲线右移
  • C. 供给曲线不变，需求曲线左移
  • D. 供给曲线不变，需求曲线右移
标记 纠错
110.

影响期权价格的主要因素有（ ）。

  • A. 标的资产价格及执行价格
  • B. 标的资产价格波动率
  • C. 距到期日剩余时间
  • D. 无风险利率
标记 纠错
111.

以下构成跨期套利的是（ ）。

  • A. 买入LME5月铜期货，一天后卖出LME6月铜期货
  • B. 买入上海期货交易所5月铜期货，同时卖出上海期货交易所6月铜期货
  • C. 买入上海期货交易所5月铜期货，同时卖出LME6月铜期货
  • D. 卖出大连商品交易所5月豆油期货，同时买入大连商品交易所6月豆油期货
标记 纠错
112.

期货行情表中的主要期货价格包括（ ）。

  • A. 开盘价
  • B. 收盘价
  • C. 最新价
  • D. 结算价
标记 纠错
113.

某投资者以4588点的价格买入IF1509合约10张，同时以4529点的价格卖出IF1512合约10张，准备持有一段时间后同时将上述合约平仓，以下说法正确的是（ ）。

  • A. 价差扩大对投资者有利
  • B. 价差缩小对投资者有利
  • C. 投资者的收益取决于沪深300期货合约未来价格的升降
  • D. 投资者的收益只与两合约价差的变化有关，与两合约绝对价格的升降无关
标记 纠错
114.

某期货投机者预期某商品期货合约价格将上升，决定采用金字塔式建仓策略，交易过程如下表所示。则该投机者第3笔交易可行的价格是（ ）元/吨。

期货基础知识,押题密卷,2022年期货从业资格考试《基础知识》押题密卷14

  • A. 6510
  • B. 6530
  • C. 6535
  • D. 6545
标记 纠错
115.

某美国投资者发现欧元利率高于美元利率后买入欧元，计划投资3个月，则该投资者（ ）。

  • A. 可以在芝加哥商业交易所卖出欧元期货进行套期保值
  • B. 可能承担欧元升值风险
  • C. 可以在芝加哥商业交易所买入欧元期货进行套利保值
  • D. 可能承担欧元贬值风险
标记 纠错
116.

下列关于外汇期货无套利区间的描述中，正确的有（ ）。

  • A. 套利上限为外汇期货的理论价格加上期货和现货的交易成本和冲击成本
  • B. 套利上限为外汇期货的理论价格加上期货的交易成本和现货的冲击成本
  • C. 套利下限为外汇期货的理论价格减去期货和现货的交易成本和冲击成本
  • D. 套利上限为外汇期货的理论价格减去期货和现货的交易成本和冲击成本
标记 纠错
117.

下列属于实值期权的有（ ）。

  • A. 玉米看涨期货期权，执行价格为3.35美元/蒲式耳，标的期货合约价格为3.5美元/蒲式耳
  • B. 大豆看跌期货期权，执行价格为6.35美元/蒲式耳，标的期货合约价格为6.5美元/蒲式耳
  • C. 大豆看涨期货期权，执行价格为6.55美元/蒲式耳，标的期货合约价格为6.5美元/蒲式耳
  • D. 玉米看跌期货期权，执行价格为3.75美元/蒲式耳，标的期货合约价格为3.6美元/蒲式耳
标记 纠错
118.

期货持仓的了结方式包括（ ）。

  • A. 对冲平仓
  • B. 现金交割
  • C. 背书转让
  • D. 实物交割
标记 纠错
119.

目前，期货交易所的组成形式一般可分为（ ）。

  • A. 会员制
  • B. 公司制
  • C. 股份有限公司
  • D. 有限责任公司
标记 纠错
120.

下列策略中权利执行后转换为期货多头部位的有（ ）。

  • A. 买进看涨期权
  • B. 买进看跌期权
  • C. 卖出看涨期权
  • D. 卖出看跌期权
标记 纠错
判断题 （共20题，共20分）
121.

每一根K线标示了某一交易时间段中的开盘价、收盘价、结算价和平均价。（ ）

标记 纠错
122.

公司制期货交易所的最高权力机构是董事会。（ ）

标记 纠错
123.

套期保值的实质是用较大的基差风险代替较小的现货价格风险。（ ）

标记 纠错
124.

在其他条件相同的情况下，距最后交易日长的美式期权价值不应该低于距最后交易日短的期权的价值。（ ）

标记 纠错
125.

在跨品种套利中，涉及的相关商品只能有两种。（ ）

标记 纠错
126.

现货市场与期货市场是两个独立的市场，会受到不同经济因素影响和制约，因而一般情况下两个市场的价格变动趋势不相同。（ ）

标记 纠错
127.

—般来说，如果交易者自己规模较小，则对应的期货合约的交易单位就可以设计的大一些。（ ）

标记 纠错
128.

远期交易在本质上属于期货交易，是期货交易在时间上的延伸。（ ）远期交易在本质上属于期货交易，是期货交易在时间上的延伸。（ ）

标记 纠错
129.

当看涨期货期权被执行后，该期权买方在对应的期货合约上处于多头部位。（ ）

标记 纠错
130.

为了保证期货交易顺利进行，许多期货交易所都在实物交割时，实际交割的标的物的质量等级与期货合约规定的标准交割等级有所差别。（ ）

标记 纠错
131.

当近月份合约价格的下跌幅度大于远期合约价格的下跌幅度时，熊市套利者将亏损（不计交易费用）。（ ）

标记 纠错
132.

只有当实际的股指期货价格高于标的现货指数时，套利机会才有可能出现。（ ）

标记 纠错
133.

套期保值就是以现货交易的盈利弥补期货交易的亏损。（ ）

标记 纠错
134.

证券公司可以成为期货公司的IB，期货公司也可以成为证券公司的IB。（ ）

标记 纠错
135.

投机者的参与是套期保值实现的条件。（ ）

标记 纠错
136.

郑州商品交易所是在郑州粮食批发市场的基础上发展起来的，成立于1993年5月28日。（ ）

标记 纠错
137.

买入芝加哥期货交易所小麦期货合约的同时，卖出堪萨斯交易所的玉米合约为跨市套利。（ ）

标记 纠错
138.

股指期货当存在期价低估时，交易者可反向套利。（ ）

标记 纠错
139.

对于不可储存的商品，如活牛、生猪等，不同交割月份的商品期货价格间的相关性很低或不相关，则适合进行牛市套利。（ ）

标记 纠错
140.

持有外汇负债的投资者，为防止未来偿付时该货币升值，可在外汇期货市场做卖出套期保值。（ ）

标记 纠错

答题卡（剩余 道题）

单选题
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
多选题
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
判断题
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
00:00:00
暂停
交卷
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