当前位置：首页 → 职业资格 → 基金从业资格证 → 证券投资基金基础知识->2017基金从业考试《证券投资基金基础知识》真题4
假设市场上存在一种期限为6个月的零息债券，面值100元，市场价格99.2556元，那么6个月的利率为（ ）。
关于债券收益率，以下叙述正确的是（ ）。
（ ）称为企业的“第一会计报表”。
（ ）是一种最简单的衍生品合约。
下列关于利率互换与货币互换说法正确的是（ ）。
如果某基金的贝塔系数（ ）1，说明该基金是一只活跃或激进型基金。
主动收益=（ ）。
买入200份封闭式基金份额，买入价格1.50元/份，交易佣金0.25%，按沪、深交易所公布的收费标准，该交易佣金为（ ）。
目前，我国的基金会计分期以（ ）为单位，分期反映会计主体的财务状况。
证券投资基金会计核算的责任主体是（ ）。
在我国，对（ ）从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的原价收入，股票的股息、红利收入、债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
投资基金国际化不包括（ ）。
关于UCITS基金的申购与赎回价格，规定应至少（ ）公布两次。如不损害持有人利益，监管机关可以允许（ ）公布一次。
AIFMD自（ ）起开始实施。
下列关于申请QDII资格的机构投资者应当符合的条件，说法错误的是（ ）。
利润包括收入减去费用后的净额以及（ ）等。
（ ）一般指短期的，具有高流动性的低风险证券。
关于基金资产估值需要考虑的因素，以下表述错误的是（ ）。
证券登记结算机构须采用（ ）措施保证业务的正常运行。
Ⅰ.制定完善的风险防范机制和内部控制制度
Ⅱ.建立完善的技术系统，制定由结算参与人共同遵守的技术标准和规范
Ⅲ.要建立完善的结算参与人准入标准和风险评估体系
Ⅳ.要对结算数据和技术系统进行备份，制定业务紧急应变程序和操作流程
目前银行债券市场债券结算主要采用（ ）的方式。
根据人民银行的规定，目前我国银行间质押式回购的最长期限是（ ）。
某公司发行了面值为1000元的5年期零息债券，现在的市场利率为8%,那么该债券的现值为（ ）元。
下列不属于股利贴现模型的是（ ）。
（ ）可以使投资购买债券获得的未来现金流的现值等于债券当前市价的贴现率。
（ ）是指可转债持有者有权在约定的条件触发时按照事先约定的价格将可转债卖回给发行企业的规定。
1938年，麦考利为全面反映债券现金流的期限特性，引入（ ）的概念。
不影响净资产收益率的指标包括（ ）。
从一般意义上讲，（ ）是为了满足投资者风险与收益目标所做的长期资产的配比；是根据投资者的风险承受能力，对资产做出一种事前的、整体性的、最能满足投资者需求的规划和安排。
当错误达到基金资产净值的（ ）时，基金管理人应及时向中国证监会报告。
（ ）是度量一个股票组合相对于某基准组合偏离程度的重要指标，被广泛用于被动投资及主动投资管理者的业绩（事前或事后）考核。
（ ）是境内具有法人资格的非金融企业发行的，仅在银行间债券市场上流通的短期债务工具。
（ ）是指债券发行人有可能在债券到期日之前回购债券的风险。
（ ）指期权的买方只有在期权到期日才能执行期权，既不能提前也不能推迟。
UCITS五号令于（ ）起正式实施。
按照实物商品种类的不同，商品期货不包括（ ）。
当日申购的基金份额自下一个交易日起（ ）基金的分配权益，当日赎回的基金份额自下一个交易日起（ ）基金的分配权益。
对个人投资者买卖基金份额获得的差价收入，在对个人买卖股票的差价收入未恢复征收个人所得税以前，暂不征收（ ）。
对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，且持股期限在一个月以上至一年的，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，暂减按（ ）计算应纳税所得额。
公司前景预测中适用的“自上而下”层次分析法是指（ ）。
股票的变化表现为三种趋势：长期趋势、中期趋势及短期趋势。其中，（ ）最为重要，也最容易被辨认，是投资者主要的观察对象。
关于期货、期权和互换合约，以下表述错误的是( )。
关于信托基金的参与主体，以下表述中错误的是（ ）。
关于资本资产定价模型的基本假定的说法（ ）是错误的。
合格投资者的投资本金锁定期为3个月，自合格投资者累计汇入投资本金达到等值（ ）万美元之日起计算。
基金（ ）是指通过对基金所拥有的全部资产及全部负债按一定的原则和方法进行估算，进而确定基金资产公允价值的过程。
基金中基金投资的ETF基金，按所投资ETF基金估值日的（ ）估值；基金中基金投资的境内上市开放式基金，按所投资基金估值日的（ ）估值；基金中基金投资的境内上市定期开放式基金、封闭式基金，按所投资基金估值日的（ ）估值。
甲公司2017年实现营业收入为1000万元，其中现销收入550万元，赊销收入450万元；当年收回以前年度赊销收入380万元，当年预收货款120万元，预付货款30万元，当年因销售退回支付的现金20万元，当年购货退回收到的现金40万元，则甲公司当年销售商品提供劳务收到的现金为（ ）。
金融期货中最先出现的是（ ）。
开放式基金份额变化的核算内容不包括基金份额的（ ）。
某基金测算出A证券组合的在险价值（VaR）要大于B证券组合的在险价值（VaR），该结论主要依赖的是（ ）。
某企业税后净利润为67万元，所得税率33%，利息费用为50万元，则该企业利息倍数为（ ）
某投资者在周五赎回某普通货币市场基金，那么该投资者能享有的利润不包括以下哪天？（ ）
全国银行间债券市场交易的固定收益品种估值的说法正确的是（ ）。
上交所证券交易的收盘价为当日该证券最后一笔交易前（ ）分钟所有交易的成交量加权平均价（含最后一笔交易）。当日无成交的，以前收盘价为当日收盘价。
深圳证券交易所权益类证券大宗交易、债券大宗交易（除公司债券外）协议平台的成交确认时间为每个交易日（ ）。
特雷诺比率与夏普比率的区别在于特雷诺比率使用的是系统风险，而夏普比率则对总体风险进行了衡量。这种说法（ ）。
投资组合管理的反馈由（ ）和（ ）组成。
我国《上市公司证券发行管理办法》规定，可转换债券自发行结束之日起（ ）个月后才能转换为公司股票。
下列（ ）关于有效前沿的说法是错误的。
下列不属于金融债券的是（ ）。
下列关于跟踪误差的说法中错误的是（ ）。
下列关于回购协议的说法错误的是（ ）。
下列关于基金业行业自律组织监管，说法错误的是（ ）。
下列关于衍生工具的说法，错误的是（ ）。
下列关于债券的论述中，错误的是( )。
下列关于资本结构和债权资本的说法错误的是（ ）。
下列选项中关于风险投资，说法错误的是（ ）。
下列属于UCITS基金投资品种的是（ ）。
以下不属于风险调整后收益指标的是（ ）。
以下不属于债券按嵌入的条款分类的是（ ）。
以下关于股票的特征不正确的是（ ）。
以下关于技术分析的描述中，错误的是( )。
以下关于有效前沿的说法中错误的是（ ）。
以下基金利润来源中（ ）不属于已实现收益的构成部分。
以下投资策略中，不属于量化策略的是( )。
引入无风险资产后，有效前沿变成了射线。这条射线即是资本市场线(CML)，新的有效前沿与原有效前沿相切。关于有效投资组合的说法错误的是（ ）。
有关银行间债券市场的回购，以下表述错误的是( )。
在证券市场上选择一些具有代表性的证券（或全部证券），通过对证券的交易价格进行平均和动态对比从而生成指数，借此来反映某一类证券（或整个市场）价格的变化情况，这就是（ ）。
根据《上海证券交易所融资融券交易实施细则》，以下关于融资融券标的股票的表述，错误的是（ ）。
关于风险，以下表述正确的是( )。
关于货币市场工具的描述，最准确的是( )。
关于债券当期收益率与到期收益率，下列表述正确的是( )。
基金的会计核算对象不包括（ ）。
基金管理费通常与风险（ ）。
假设某附息的固定利率债券的起息日为2006年3月8日，债券面值100元，该债券每半年付息，2016年3月8日每份债券收到本金和利息共计102.1元。则该债券的期限为______，票面利率为______。（ ）
收益率曲线以（ ）为横坐标，以（ ）纵坐标的直角坐标体系上显现出来。
我国可转换债券期限最短为（ ）年，最长为（ ）年，自发行结束后（ ）个月才能转换成公司股票。
下列各项指标中，可用于分析企业长期偿债能力的有（ ）。
下列关于场内证券交易结算原则的说法错误的是（ ）。
下列情况中，不得回购本公司股票的是（ ）。
下列选项中不属于防范债券回购风险的措施的是（ ）。
一级结算由托管人作为结算参与人代表托管资产与（ ）完成净额交收。
已知某基金最近三年来每年的收益率分别为25%、10%和－15%，那么应用几何平均收益率计算的该基金的年平均收益率应为( )。
以下关于上海证券交易所融资融券的标的证券为股票的条件错误的是（ ）。
以下选项中不属于可能存在操作风险的是（ ）。
以下选项中暂不缴纳所得税的有（ ）。
在非完全有效的市场上，（ ）策略收益主要来自以下两种情况：一是主动投资者比其他大多数投资者拥有更好的信息，即市场“共识”以外的有价值的信息；二是主动投资者在面对相同的信息时，能够更高效地使用信息并通过积极交易产生回报。
基金业绩评价的业绩可以选择的比较基准包括（ ）。
Ⅰ.全市场指数 Ⅱ.复合指数 Ⅲ.行业指数 Ⅳ.几个指数的组合
相比于股票投资组合，债券投资组合构建时需考虑的因素包括( )。
Ⅰ．期限结构
Ⅱ．投资理念
Ⅲ．投资策略
Ⅳ．组合久期
以下属于为准确、及时进行基金估值和份额净值计价的措施包括（ ）。
Ⅰ.制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术
Ⅱ.建立估值委员会，健全估值决策体系
Ⅲ.使用可靠的估值业务系统
Ⅳ.确保估值人员熟悉各类投资品种的估值原则及具体估值程序
Ⅴ.完善相关风险监测、控制和报告机制
