当前位置：首页 → 职业资格 → 基金从业资格证 → 证券投资基金基础知识->2017基金从业考试《证券投资基金基础知识》真题1
关于交易指令在基金公司内部执行情况，以下表述错误的是（ ）。
关于场内证券交易佣金，以下表述正确的是（ ）。
某日，A投资者在场内申购了B货币基金ETF，则该笔交易适用的交收规则是（）。
以下指标不属于股票基金风险的衡量指标的是（）。
M公司2016年度资产负债表中，总资产50亿元，其中流动资产20亿元；总负债30亿元，其中流动负债25亿元。关于M公司2016年的财务状况，以下说法正确的是（）。
关于基金投资交易中的操作风险，以下说法正确的是（）。
Ⅰ．外部因素导致的交易失误，属于操作风险
Ⅱ．操作风险可能导致基金公司声誉损失
Ⅲ．操作风险可能导致基金公司受到监管部门处罚
Ⅳ．内部流程问题导致的交易失误，属于操作风险
关于各类大宗商品投资，以下表述正确的是（）。
做市商制度是指（）。
根据现行估值原则，对于交易所公开增发但未上市的新股，应采用的估值方法是（）。
基金单位资产净值的计算公式为（）。
下列关于衍生工具风险的表述中，错误的是（）。
市场提供给A公司借款的固定利率为5.6%，浮动利率为LIBOR＋0.2%，B公司固定利率为6.6%，浮动利率为LIBOR＋0.5%，相同币种下，两个公司通过银行进行利率互换，假设银行总的收费不高于0.2%，以下表述正确的是（）。
相对收益归因是通过分析（）的差异，找出基金跑赢或跑输业绩基准的原因。
下列关于债券利率风险的表述，正确的是（）。
在整个银行间债券市场体系中，履行监督管理职责的机构是（）。
我国的基金会计核算细化到了（）。
在半强有效市场下，以下信息中，没有被反映在证券价格中的是（）。
以下不属于分级基金典型风险类型的是（）。
以下关于中证全债指数的说法，错误的是（）。
某2年期债券面值100元，票面利率为5%，每年付息，现在的市场收益率为6%，市场价格98.17元，则其麦考利久期是（）。
某基金100个交易日的每日基金净值变化的基点值?（单位：点）从小到大排列为?
（1）～?（100）。其中，?（91）～?（100）的值依次为：6.94，7.80，7.93，8.12，8.43，8.56，9.55，9.88，10.22，13.23，求?的上3.5%分位数（）。
关于即期利率，以下表述错误的是（）。
关于名义利率和实际利率，以下表述正确的是（）。
关于回购协议，以下表述错误的是（）。
某基金采用市场中性策略，运用沪深300股指期货主要对冲的风险类型是（）。
按照“最佳执行”的交易管理理念，投资管理公司应向现有和潜在客户披露的信息包括
（）。
Ⅰ．渠道
Ⅱ．经纪商
Ⅲ．交易技术
Ⅳ．任何可能与交易相关的利益冲突
在基金的净值过低时，管理人通过基金份额的合并可以提高基金的净值，这种行为通常又称（）。
关于基金的业绩比较基准，以下表述错误的是（）。
投资者参与以下投资，要求风险溢价最低的是（）。
某股票型指数基金跟踪标的为沪深300指数，跟踪误差为0.06%，而同类平均跟踪误差为0.12%，据此，以下判断错误的是（）。
基金运营过程中发生的增值税的缴纳主体是（）。
A公司上年度每股股息为0.9元，预期每股股息将以每年10%的速度稳定增长，当前的无风险利率为4%，市场组合的风险溢价为12%，A公司股票的β值为1.5。那么，A公司股票当前的合理价格是（）。
办理质押式回购业务时，确定回购利息支出的主要因素包括融资金额、融资利率和（）。
基金定期报告中，基金一般会披露本期利润、本期已实现收益、本期基金份额净值增长率等指标，通过这些指标可以分析基金的（）。
以下选项不属于债券投资管理中的所得免疫策略的是（）。
关于私募股权投资的退出方式表述错误的是（）。
当境内托管人委托境外托管人负责境外业务托管时，以下不符合境外托管资格规定的是（）。
某附息国债面值为100元，票面利率为8%，市场利率为5%，期限2年，每年付息一次，该债券内在价值为（）。
在其他条件不变的情况下，下列哪种变化会使得公司的资产收益率和净资产收益率的变化方向不同？（）。
投资组合A、B的主动比重分别为30%、60%，且A、B的基准指数相同，可以得出的结论是（）。
以下选项中，不属于技术分析的三项假定的是（）。
股票基金管理人会密切关注行业和个股的基金面变化，构建股票投资组合操作主要是为了降低哪种风险？（）
A公司的报表编制过程中，会计人员发现一笔当期发生的应收账款未计入，因此减少100万元现金，增加100万元应收账款。在各报表其他项目不变的情况下，以下说法正确的是（）。
我国证券登记结算机构为证券交易提供的服务包括（）。
资本资产定价模型的基础是（）。
根据人民银行规定，债券质押式回购最长期限不得超过（）。
某公司发行普通股1亿股，每股面值1元，每股发行价3元，则下列说法错误的是（）。
2017年10月16日（周一），某开放式基金估值表中的明细项目如下，银行存款10000万元，股票市值50000万元，应收股利1000万元，预提审计费用200万元，应付交易费用400万元，应付证券清算款2400万元，实收基金的数量100000万份。当日该基金资产单位净值是（）。
关于可转换债券有如下四种表述，其中正确的个数是（）。
Ⅰ．可转换债券简称可转债，是指一段时期内，持有者可以按照约定的转换价格或转换比率将其转换成普通股股票的公司债券
Ⅱ．可转换债券是一种混合债券，既包含了普通债权的特征，也包含了权益的特征
Ⅲ．可转换债券是一种含有转股权的特殊债券
Ⅳ．可转换债券的基本要素包含：标的股票、票面利率、转换期限、转换价格、转换比例、赎回条款、回售条款等
在某基金公司的晨会上，投资经理A提到，“可以通过投资股票、债券、期货等来分散基金的非系统性风险，且也可一定程度上降低系统性风险”；投资经理B补充道：“系统性风险主要受宏观因素影响，应该加强对经济、政治和法律等因素的关注”。关于两人的说法，下列表述正确的是（）。
基金财产的债务由_______承担，基金份额持有人对基金财产的债务承担_______责任。（）
基金销售服务费不得用于以下哪种支出？（）
票面金额为100元的3年期债券，票面利率5%，每年付息一次，当前市场价格为90元，则该债券的到期收益率是（）。
关于房地产有限合伙，以下表述错误的是（）。
与小规模基金相比，同类大规模基金的优势体现在（）。
Ⅰ．可以更有效减少非系统性风险
Ⅱ．平均固定成本较低
Ⅲ．可选择的投资对象范围更广
Ⅳ．被投资股票的流动性更好
下列机构中不属于政策性金融债券发行人的是（）。
下列关于资本资产定价模型基本假设的说法，错误的是（）。
X年X月X日，某基金公告进行利润分配，每10份分配0.2元。权益登记日（同除息日）小李持有该基金10000份，选择现金分红。当日未除息前的单位净值为1.222元，除息后该基金单位净值和小李持有份额分别是（）。
某公司目前的流动比率大于1，速动比率小于1，公司用现金支付了应付账款后，流动比率与速动比率的变化是（）。
某投资者向证券公司融资15000元，加上自有资金15000元，以150元的价格买入200股某股票，融资年利率为8.6%。假设3个月后，该股票价格上涨至165元，则该笔投资收益率为（）。
投资组合A、B、C、D的贝塔系数分别为0.5、－0.2、0.8、1.1，若投资者预期股市将步入牛市，为获取更高收益率，则组合（）更具有优势。
以下关于下行标准差的局限性，说法正确的是（）。
关于风险价值VaR，以下表述正确的是（）。
关于期权合约，以下表述错误的是（）。
有4个基金2014年和2015年的分红方案如下：
根据这些分红方案，最有可能是封闭式基金的是（）。
关于期货交割，以下表述正确的是（）。
基金资产估值过程中采用资产最新价格的原因是（）。
某基金10月31日估值表中基金总资产为70亿元，总负债30亿元，总份额50亿元，则该基金当日资产净值为（）亿元。
当前，在内地与香港资本市场双向开放过程中，相关制度安排的先后顺序是（）。
以下哪一项不属于货币市场工具的特点？（）
战术资产配置在动态调整资产配置时，需要（）。
杜邦恒等式中不涉及的财务指标是（）。
关于相关系数，以下说法错误的是（）。
关于预期损失，以下表述正确的是（）。
下列选项中，不属于另类投资局限性的是（）。
以下不属于基金公司投资决策委员会职责的是（）。
某公司发行的累积优先股票面价值为100元，股息率为10%。如公司今年普通股每股分配股息2元，则该累积优先股每股可分配股息（）元。
关于投资组合管理的基本步骤，以下选项错误的是（）。
关于基金的各类机构投资者的投资特点，以下说法错误的是（）。
某证券投资基金想通过上海证券交易所大宗交易平台卖出某证券，下列情况中不能成功交易的是（）。
某分析师希望采用经济附加值（EVA）模型衡量甲、乙和丙三家公司的经营绩效，计算后得到以下数据。
根据EVA模型比较三个公司经营绩效，正确的选项是（）
关于利润表，以下表述错误的是（）。
票面金额为1000元的2年期债券，每年支付利息100元，到期收益率为6%，则市场价格为（）。
美国学者法玛在研究市场有效性时，把信息划分为（）。
其他条件不变，债券的到期日越长，债券价格受市场利率的影响就（）。
资产A和资产B是两种资产，若它们的收益率相关性系数为0.8，以下关于两者收益率关系的表述正确的是（）。
甲公司发行了面值为1000元的5年期零息债券，现在的市场利率为5%，则该债券的内在价值为（）。
关于优先股、普通股和债券的表决权和收益分配权，以下表述正确的是（）。
投资政策说明书的制定，主要依据投资者的（）。
Ⅰ．投资需求
Ⅱ．财务状况
Ⅲ．投资限制
Ⅳ．投资偏好
以下不属于QDII基金投资范围的是（）。
T日，某投资者在A股市场进行了三笔交易，买入X股票1000股，每股10元，卖出X股票400股，每股15元，买入Y股票300股，每股10元。假设不考虑交易费用，在结算日该投资者应结算的证券和资金为（）。
某单位有一张带息期票，面额为20000元，票面利率为8%，出票日期为9月24日，12月23日到期，则到期日的利息为（）。
下列关于零息债券的表述，错误的是（）。
下列关于可赎回债券和可回售债券的论述中，正确的是（）。
目前我国定期发布各类债券收益率曲线的机构包括（）。
Ⅰ．上海清算所
Ⅱ．中证指数有限公司
Ⅲ．上海有色金属交易所
Ⅳ．中央国债登记结算有限公司
关于全球投资业绩标准（GIPS）中收益率的具体计算，以下表述正确的是（）。
