B-S-M期权定价模式的基本假设之一是标的资产价格服从几何布朗运动。（）
正确
B—S—M定价模型的六个基本假设：（1）标的资产价格服从几何布朗运动。（2）标的资产可以被自由买卖，无交易成本，允许卖空。（3）期权有效期内，无风险利率r和预期收益率是常数，投资者可以以无风险利率无限制借入或贷出资金。（4）标的资产价格是连续变动的，即不存在价格的跳跃。（5）标的资产的价格波动率为常数。（6）无套利市场。
某交易者欲利用到期日和标的物均相同的期权构建套利策略，当预期标的物价格上涨时，其操作方式应为（ ）。
根据美林投资时钟理论，随着需求回暖，企业经营状况得到改善，股票类资产在复苏阶段迎来黄金期，对应的是美林时钟（ ）点。
在无套利基础下，基差和持有期收益之间的差值衡量了（ ）选择权的价值。
进行货币互换的主要目的是（ ）。
以下属于虚值期权的是（ ）。
在布莱克一斯科尔斯一默顿期权定价模型中，通常需要估计的变量是（ ）。
在正向市场上，套利交易者买入5月大豆期货合约的同时卖出9月大豆期货合约，则该交易者预期（ ）。
美式期权是指（ ）行使权力的期权。
当前，我国的中央银行没与下列哪个国家签署货币协议?（ ）
一般而言，期权合约标的物价格的波动率越大，则（ ）。
