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（2022年7月真题）下列关于VaR风险测量方法的描述，正确的是（） A.可以用VaR判断期货持仓风险量否己超过可容忍的限度 B.VaR值较大，表示此时进场所承担机会成本较大 C.VaR值的大小，与交易者进场所承担机会成本大小无关 D.VaR值较小，表示此时进场所承担机会成本较大 答案： A、B 本题解析： VaR方法可以让期货交易者清晰地了解目前市场上的风险是不是过大，让期货交易者做期货交易之前判断时机是否恰当，是否适合立即进行合约买卖的操作。如果VaR值比较大，则表示此时进场所承担机会成本将会较大；反之，如果VaR值比较小，则表示此时进场所承担机会成本将会较小。而对已拥有期货头寸的期货交易者来说，VaR可以表明目前所承担的风险是否已超过可忍受的限度。 更新时间：2022-09-06 17:41 纠错 你可能感兴趣的试题 单选题 某交易者欲利用到期日和标的物均相同的期权构建套利策略，当预期标的物价格上涨时，其操作方式应为（）。 A.买进较低执行价格的看涨期权，同时卖出较高执行价格的看跌期权 B.买进较低执行价格的看涨期权，同时卖出较高执行价格的看涨期权 C.买进较高执行价格的看跌期权，同时卖出较低执行价格的看涨期权 D.买进较高执行价格的看涨期权，同时卖出较低执行价格的看涨期权 查看答案 单选题 根据美林投资时钟理论，随着需求回暖，企业经营状况得到改善，股票类资产在复苏阶段迎来黄金期，对应的是美林时钟（　　）点。 A.12～3 B.3～6 C.6～9 D.9～12 查看答案 单选题 在无套利基础下，基差和持有期收益之间的差值衡量了（　　）选择权的价值。 A.国债期货空头 B.国债期货多头 C.现券多头 D.现券空头 查看答案 单选题 进行货币互换的主要目的是（　　）。 A.规避汇率风险 B.规避利率风险 C.增加杠杆 D.增加收益 查看答案 单选题 以下属于虚值期权的是（　　）。 A.看涨期权的执行价格低于当时标的物的市场价格 B.看跌期权的执行价格高于当时标的物的市场价格 C.看涨期权的执行价格等于当时标的物的市场价格 D.看跌期权的执行价格低于当时标的物的市场价格 查看答案 单选题 在布莱克一斯科尔斯一默顿期权定价模型中，通常需要估计的变量是（　　）。 A.期权的到期时间 B.标的资产的价格波动率 C.标的资产的到期价格 D.无风险利率 查看答案 单选题 在正向市场上，套利交易者买入5月大豆期货合约的同时卖出9月大豆期货合约，则该交易者预期（　　）。 A.未来价差不确定 B.未来价差不变 C.未来价差扩大 D.未来价差缩小 查看答案 单选题 美式期权是指（　　）行使权力的期权。 A.在到期后的任何交易日都可以 B.只能在到期日 C.在规定的有效期内的任何交易日都可以 D.只能在到期日前 查看答案 单选题 当前，我国的中央银行没与下列哪个国家签署货币协议?（） A.巴西 B.澳大利亚 C.韩国 D.美国 查看答案 单选题 一般而言，期权合约标的物价格的波动率越大，则（）。 A.期权的价格越低 B.看涨期权的价格越高，看跌期权的价格越低 C.期权的价格越高 D.看涨期权的价格越低，看跌期权的价格越高 查看答案

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